文華財經模型與函數詳解一[程序化新手]
自編公式支持的 操作符：
⒈＋操作符，表示“加法運算”。
⒉－操作符，表示“減法運算”。
⒊* 操作符，表示“乘法運算”。
⒋/ 操作符，表示“除法運算”。
例如：
CLOSE＋OPEN表示求 收盤價及 開盤價的和。
CLOSE－OPEN表示求收盤價及開盤價的差。
CLOSE*OPEN 表示求收盤價及開盤價的積。
CLOSE/OPEN 表示求收盤價及開盤價的商。
⒌&&操作符，表示“與運算”。
⒍|| 操作符，表示“或運算”。
⒎> 操作符，表示“大于運算”。
⒏< 操作符，表示“小于運算”。
⒐>=操作符，表示“大于等于運算”。
⒑<=操作符，表示“小于等于運算”。
⒒<>操作符，表示“不等于運算”。
⒓= 操作符，表示“等于操作符”。
例如：
CLOSE>OPEN表示判斷當前周期是否收陽。
CLOSE=OPEN表示判斷當前周期是否平盤。
⒔:=操作符，表示定義一個局部變量（這個變量在 畫圖時是不畫的）。
⒕: 操作符，表示聲明了一個變量，并且在畫圖時畫出它并且按這個名字顯示。
例如：
TMP1:=(OPEN CLOSE)/2;
MA(TMP1,10);
上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句所求出的結果。
相反下面這個公式則需要畫出兩條線，第一條是自己定義的均價線，同時顯示了均價的名稱為AVP,第二條線是均價的簡單移動平均線。
AVP:(OPEN CLOSE)/2;
MA(AVP,10);
1.引用數據
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AVPRICE |
取得均價(在盤后對于國內三個期貨交易所指結算價) |
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SETTLE |
取得結算價(只有在日線周期盤后才能取得當日的結算價) 說明：如果用在周期小于'日'的K線上如5分鐘K線，一小時k線，每根k線返回的值表示這根k線當日開盤時到這根k線的為止的結算價(均價) 如果用在周期大于等于'日'的K線上，返回當根K線結束時間所在日的結算價. |
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CLOSE |
取得收盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為 C 。 |
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HIGH |
求高價，也可簡寫為 H 。 |
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LOW |
求最低價，也可簡寫為L 。 |
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OPEN |
求開盤價，也可簡寫為O 。 |
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OPI |
取持倉量 |
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REF(X,N) |
引用X在N個周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用當前周期前第5個周期的收盤價 |
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REFX(X,N) |
引用N個周期后的數據。（N為大于等于1的整數）『未來函數』 例：REFX(CLOSE,5);表示引用自當前周期后第5個周期的收盤價 本函數運算量很大，將占用很多的CPU資源，導致行情刷新速度變慢，請謹慎使用! |
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MINPRICE |
返回某品種的最小變動價位。 用法：MINPRICE(CODE); 返回CODE所對應合約的最小變動價位。 CODE 文華碼或交易代碼。例：MINPRICE('IF1107'); 表示返回IF1007的最小變動價位。 注意：某些合約（如橡膠指數）查不到最小變動價位，返回0。 |
|
VOL |
求成交量，也可簡寫為V 。 |
2.金融統計
| BACKSET(X,N) | 若X條件成立,則將當前位置到N周期前的數值設為1。『未來函數』 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示當K線收陽時，自當前位置到3周期前的數值設為1 |
| BARSLAST(X) | 求上一次條件成立到當前的周期數。 |
| COUNT(X,N) | 表示統計在N周期內滿足X條件的周期數。如果N為0則表示從已申請到的數據的第一天開始算起。 例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示統計在5個周期內滿足WR>80的次數 |
| DMA(X,A) | 返回X的動態移動平均，其中A為常數，并且必須介于0及1之間。 計算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。 |
| EMA(X,N) | 表示求X在N周期內的平滑移動平均。（指數加權） 計算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中EMA(X,(N-1))為第(N-1)天的EMA值 |
| EMA2(X,N) | 表示求X在N周期內的加權平均。（線性加權） 計算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN-1)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值... |
| HHV(X,N) | 得到X在N周期內的最高值，如果N＝0，則從本地數據的第一個有效周期開始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13個周期內的最高價的最大值。 |
| HHVBARS(X,N) | 得到X在N周期內的最高值位置到當前的周期數。如果N=0，則從本地數據的第一個有效周期開始算起。 例：HHVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最大的周期到當前的周期數 |
| LLV(X,N) | 得到X在N周期內的最小值，如果N=0，則從本地數據的第一個有效周期開始算起。 例：LLV(LOW,25);表示求25個周期內最低價的最小值 |
| LLVBARS(X,N) | 得到X在N周期內的最小值的位置到當前的周期數。如果N=0則從本地數據的第一個有效周期開始算起。 例：LLVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最小的周期到當前的周期數 |
| MA(X,N) | 求X在N周期內的簡單移動平均。 計算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個周期內的簡單移動平均 |
| SAR(N,Step,Max) | 得到拋物轉向值。N為計算周期,Step為步長,Max為極值。（系統函數，計算步驟后臺自動完成） 例：SAR(17,0.03,0.3);表示計算17個周期拋物轉向，步長為3%，極限值為30% |
| SMA(X,N,M) | 得到X在N個周期內的移動平均，M為權重（M為常數）。 計算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N |
| SUM(X,N) | 得到X在N周期內的總和，如果N=0，則從第一個有效周期開始算起。 例: SUM(VOL,10);表示統計10周期內的成交量總和 |
| SUMBARS(X,A) | 得到X向前累加直到大于A時的周期數。 |
| TRMA(X,N) | 求X在N周期內的三角移動平均。 |
| TSMA(X,N) | 求X在N周期內的時間序列移動平均。 計算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N) |
3.數理統計
| AVEDEV(X,N) | 求X在N周期內的平均絕對偏差 |
| DEVSQ(X,N) | 數據偏差平方和。 |
| FORCAST(X,N) | 得到X的N周期線性回歸預測值。 例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸預測 |
| VAR(X,N) | 得到X在N周期內的樣本方差 |
| VARP(X,N) | 得到X在N周期內的總體樣本方差 |
| 數理統計舉例說明： | 設一個數列，數列中數據的總個數為N，以今天（2005-10-14）五天內的A0605收盤價為例，N就為5。數列的內容為：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。 1、算術平均值MA(CLOSE,5)：數據總和除以總個數N。 (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。 2、偏差：每個數據，減去算術平均值的結果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，應該是等于0的。 3、平均絕對偏差AVEDEV(X,N)：將偏差的絕對值相加，除以總個數N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44 4、數據偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80 5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個數N。用公式可以這樣算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16 6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點，當N夠大時，兩者趨于相等。 |
| SLOPE(X,N) | 求線型回歸的斜率。 用法： SLOPE(X,N)得到X的N周期的線型回歸的斜率。 例:SLOPE(CLOSE,5);表示求收盤價5個周期線性回歸線的斜率 |
| STD(X,N) | 求標準差。 用法： STD(X,N)求X在N個周期內的標準差。 |
| STDP(X,N) | 求總體標準差。 用法： STDP(X,N)為X的N日總體標準差。 |
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