當海龜遇上幽靈二[程序化老手]

　海龜投資法則，雖然很清楚寫出當初的定義與參數，然而，完全復制的結果，可能會讓人失望，我去年第一次就是這樣做。
　　現在，我要用不同面向來還原海龜系統。
　　海龜系統有2個原則：趨勢交易與加碼。
　　趨勢交易應該是交易系統中最簡單有效的，要素是：趨勢確定后進場，趨勢反轉時出場。在海龜系統之中，還有設定停損，這就類似幽靈的法則一，當趨勢沒有被確定就出場，只是單單這個停損，并非幽靈積極的規則一。海龜系統反而是從另外的過濾因子來進一步確認趨勢，以避免不必要的噪聲，在海龜投資法則書中，也有提到，其實，沒有放入停損的測試結果，反而更好，而這就是另一個要素，趨勢判別。
　　我們先從海龜原則一的這兩個要素來測試臺指日線績效，首先來看趨勢進場與反轉出場的要素，海龜是用董詮通道，也就是過去幾日的高低點；其次是，趨勢確認要素，我用MACD值來取代，其實，也是運用兩條，指數移動均線的差值得正負來代表多空，只是，把兩條均線的長度都縮短成一般MACD的參數。只用一個信道,進出場的通道參數都相同。
程序代碼如下：（成本單口來回1600元）（cxh99.com）
 

這里只先列出多單進場的訊號，空單部位請自行加入測試。以下是，針對董詮通道的參數，進行最佳化的結果：

因為沒有設停損，所以，凈獲利隨著通道長度參數增長而降低，在52以后，轉為負值。最佳值參數是5，而附近參數的績效也不錯，似乎信賴度不錯，其實，這就是我在幾年前，針對某期貨公司營業員分享的課程中，提到的系統，這證明了，系統分享并不會造成交易者本身的威脅，因為系統困難的是執行，我自己當初的系統也不是這個，反而是搞的很復雜的高危險匹配系統，現在我已盡量回歸單純系統了。（圖中，單位為千元，起始資金1千萬，是報表的默認值，并非必要的賬戶起始金額。）

下圖是績效總表，凈獲利，勝率單筆平均獲利虧損比看來都不錯，真正的問題在于最大連虧次數與最大持續虧損金額，看起來雖然不起眼，實務上，卻是給沒想清楚的人的致命傷。不過，別想從單一系統，去找尋可以讓你滿意的風險數字，要想怎樣賺，先想愿意怎樣賠吧。
要不，看一下最后一張圖，最近的臺指交易紀錄，線圖上紅色代表作多虧損，粉紅色是放空虧損，在盤整期的連續虧損之下，能夠很坦然嗎？雖然，丹尼斯一再的對海龜說，虧損沒有關系，還是有人做不到，為什么，丹尼斯會對虧損這樣釋懷呢？說他了解自己的系統也行，但重點是，他做了多系統多市場以及多重進場的資金管理，可以把單一市場，甚至單一烏龜的虧損平滑了。