文華WH8如何運用參數優化讓模型達到最優[程序化新手]

參數優化讓模型達到最優

交易過程中有時會發現在一段時間內表現很好的模型，過了一段時間就好像失效了一樣，這種情況是由于模型參數不再適應當前行情引起的，我們需要盡快尋找新的最優參數，而在海量的歷史數據中僅憑人工去尋找如大海撈針，費時費力，機會渺茫。 "參數優化"，可在指定的參數范圍內讓計算機很快篩選出最適合當前行情的參數。

1、案例：利用參數優化，讓止損參數順勢而為

下圖是滬膠品種5分鐘周期下的跟蹤止損策略模型的回測資金曲線。結束了小半年的單邊下跌行情后，市場開始調整形態，從黃色資金曲線可清楚的看到，資金曲線在近六個月不再保持穩定上升形態，說明原來的止損價差參數已經不能適應現在的市場，模型已經失效。我們可以利用參數優化功能，對當前的參數進行優化，篩選出符合當前行情的參數組合。

下圖是利用參數優化對模型的參數進行枚舉和遺傳后的結果，在使用新參數后，黃色資金曲線更平滑穩定，新的參數更能適應市場行情，使模型真正達到順勢而為的效果。

{來源 www.tumamayizhan.com }

2、進行參數優化的操作步驟

（1）先使用枚舉功能，進行大范圍海選，如下圖所示是如何進行枚舉：

設置參數關系如何減少參數優化時間：

有些模型各個參數間有嚴格的邏輯管理，以下面的模型為例:

MA5:MA(C,N1);

MA10:MA(C,N2);

CROSSUP(MA5,MA10),BPK;

CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK;

AUTOFILTER;

模型中的兩個變量必然遵循一大一小規則，這樣的模型我們可以首先為他們設置參數關系，如N1<N2,這樣在優化時，所有比N2大的N1值都不用參加計算，運算量可以減少1/2.這樣每配置一個參數關系，計算次數就減少一半；配置4個，就減少到原來的1/16，以此類推，有效減少了參數優化時間。{來源 www.tumamayizhan.com }

如下圖所示,軟件正在進行枚舉參數優化,為您篩選最優參數配置。

（2）參數優化計算完會以排序的方式顯示優化出來參數組（如下圖所示），按照下圖步驟完成參數組的保存后，點擊“關閉”按鈕即可。

（3）結束枚舉后，點擊保存好的“優化參數組1/2/3/4”，準備進行遺傳（如下圖所示）。例如，剛才我們將枚舉優化的結果保存到了“優化參數組1”中，現在，我們就切換到“優化參數組1”，再點擊【遺傳】按鈕，對上次枚舉的結果進行遺傳。{來源 www.tumamayizhan.com }

（4）如下圖所示設置好優化的精調范圍，參考標準的比重后，點擊“確定”按鈕，開始進行精調。

（5）按照和枚舉同樣的方法來保存精調后的結果，以便進行回測（如下圖所示）。

（6）如下圖，選擇保存好的“優化參數組1/2/3/4”，點擊【用新參數重新測算】，新的參數組計算的結果就會顯示在“分析報告”中了。{來源 www.tumamayizhan.com }