五個(gè)方案來(lái)提升您的程序化交易策略成績(jī)[程序化新手]

1.精選優(yōu)質(zhì)策略
[好的策略是投資成功的一半]，選擇出當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況最適配的交易策略模組，是投資成功的第一步，投資人選擇策略如同選股票基金一樣，要深入了解各種策略系統(tǒng)的交易原理、邏輯、頻率、過(guò)去記錄、長(zhǎng)短期績(jī)效、執(zhí)行效率等優(yōu)缺點(diǎn)。若是不慎選錯(cuò)策略，還要能夠及時(shí)主動(dòng)更換其他更佳策略模組，提升投資績(jī)效。
 
2.活用策略組合
切記![沒(méi)有任何一個(gè)單一的交易策略可以永遠(yuǎn)有效]。所有能長(zhǎng)期獲利的國(guó)內(nèi)外基金都是採(cǎi)取投資組合，適度分散(降低)單一標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，并搭配優(yōu)質(zhì)交易策略以提升整體投資績(jī)效，[程式交易]策略也是如此，至于交易策略模組組合配置的方式、比重，需依據(jù)各別資金多寡來(lái)靈活組合?？傊^不可將所有資金全部押注在單一策略!
 
3.資金比例管理
程式交易風(fēng)險(xiǎn)主要重點(diǎn)在因應(yīng)偶發(fā)性的連續(xù)虧損，因此自備資金的槓桿比例，不得低于20%。例如交易標(biāo)的臺(tái)指期7500點(diǎn)的合約總值為150萬(wàn)，交易一單位即需備足30萬(wàn)以上，以因應(yīng)短期虧損之后的再進(jìn)場(chǎng)資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下)，幾次虧損后即喪失再進(jìn)場(chǎng)交易資格，錯(cuò)失后續(xù)的獲利機(jī)會(huì)。另外，前后交易數(shù)量不一及短線頻繁過(guò)度交易(Over Trade)也是常見(jiàn)失敗原因。（cxh99.com ）
 
4.系統(tǒng)調(diào)整機(jī)制
當(dāng)金融市場(chǎng)出現(xiàn)突發(fā)性或連續(xù)性價(jià)格異常波動(dòng)，有時(shí)會(huì)造成動(dòng)態(tài)程式交易系統(tǒng)失靈，因此判斷異常標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整系統(tǒng)能力也是提升獲利的重要關(guān)鍵。系統(tǒng)失靈判斷標(biāo)準(zhǔn)：需連續(xù)虧損次數(shù)創(chuàng)新高或連續(xù)3週虧損。若符合此標(biāo)準(zhǔn)即需啟動(dòng)調(diào)整機(jī)制，重新修改系統(tǒng)原始程式碼及策略最適化，以快速因應(yīng)目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率的新變化。
價(jià)格異常波動(dòng)原因包含：經(jīng)濟(jì)因素(利率、稅率、股匯市連動(dòng)等)及非經(jīng)濟(jì)因素(天災(zāi)、人禍、政變、長(zhǎng)假期等)
 
5.嚴(yán)守交易紀(jì)律
程式交易另一失敗主因，就是選擇性跟單。因?yàn)閷?duì)程式交易策略的應(yīng)用認(rèn)知及信心不夠，有時(shí)跟隨程式訊號(hào)下單，有時(shí)不跟隨程式訊號(hào)下單。甚至回復(fù)到個(gè)人主觀判斷與程式系統(tǒng)訊號(hào)反向交易，因此程式交易致富的最終關(guān)鍵，還是嚴(yán)守交易紀(jì)律，也只有嚴(yán)格實(shí)踐每一次操作的紀(jì)律，才有可能成為程式交易的長(zhǎng)期贏家！