五個方案來提升您的程序化交易策略成績

1.精選優(yōu)質(zhì)策略
[好的策略是投資成功的一半]，選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組，是投資成功的第一步，投資人選擇策略如同選股票基金一樣，要深入了解各種策略系統(tǒng)的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執(zhí)行效率等優(yōu)缺點。若是不慎選錯策略，還要能夠及時主動更換其他更佳策略模組，提升投資績效。
 
2.活用策略組合
切記![沒有任何一個單一的交易策略可以永遠有效]。所有能長期獲利的國內(nèi)外基金都是採取投資組合，適度分散(降低)單一標的風險，并搭配優(yōu)質(zhì)交易策略以提升整體投資績效，[程式交易]策略也是如此，至于交易策略模組組合配置的方式、比重，需依據(jù)各別資金多寡來靈活組合。總之，絕不可將所有資金全部押注在單一策略!
 
3.資金比例管理
程式交易風險主要重點在因應偶發(fā)性的連續(xù)虧損，因此自備資金的槓桿比例，不得低于20%。例如交易標的臺指期7500點的合約總值為150萬，交易一單位即需備足30萬以上，以因應短期虧損之后的再進場資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下)，幾次虧損后即喪失再進場交易資格，錯失后續(xù)的獲利機會。另外，前后交易數(shù)量不一及短線頻繁過度交易(Over Trade)也是常見失敗原因。（cxh99.com ）
 
4.系統(tǒng)調(diào)整機制
當金融市場出現(xiàn)突發(fā)性或連續(xù)性價格異常波動，有時會造成動態(tài)程式交易系統(tǒng)失靈，因此判斷異常標準及調(diào)整系統(tǒng)能力也是提升獲利的重要關(guān)鍵。系統(tǒng)失靈判斷標準：需連續(xù)虧損次數(shù)創(chuàng)新高或連續(xù)3週虧損。若符合此標準即需啟動調(diào)整機制，重新修改系統(tǒng)原始程式碼及策略最適化，以快速因應目標市場價格波動率的新變化。
價格異常波動原因包含：經(jīng)濟因素(利率、稅率、股匯市連動等)及非經(jīng)濟因素(天災、人禍、政變、長假期等)
 
5.嚴守交易紀律
程式交易另一失敗主因，就是選擇性跟單。因為對程式交易策略的應用認知及信心不夠，有時跟隨程式訊號下單，有時不跟隨程式訊號下單。甚至回復到個人主觀判斷與程式系統(tǒng)訊號反向交易，因此程式交易致富的最終關(guān)鍵，還是嚴守交易紀律，也只有嚴格實踐每一次操作的紀律，才有可能成為程式交易的長期贏家！