波士頓循環※自適應系統[系統交易]

l  有序進場則自成矩陣；自成矩陣則退場有序；

l  退場有序則遇到判斷錯誤、趨勢延續可自成循環；

l  若判斷正確則循環結束。

【資金管理的意義】

期貨交易中使用杠桿的含義：0.5倍杠桿，拿出一半的家當做生意；1倍杠桿，拿出全部家當做生意；2倍杠桿，押上全部家當還借了相同數量的錢做生意；以此類推。

現實中什么生意值得我們一上來經過幾秒鐘的判斷就借了幾倍于總資產的錢去做？為什么期貨市場就可以？！

【波士頓循環的作用】

1、發現當前持倉的問題；2、降低資金曲線波動幅度；3、進退有序，成為自適應系統。

【自適應系統】

自適應有兩個含義：1、資金曲線的日常波動與市場主流趨勢基本一致；2、當市場發生同級逆向波動時，曲線回撤小于市場，且增長快于市場；而當市場發生更大級別逆向波動時資金曲線回撤更應小于市場反彈。

【過程控制】

過程控制分技術面跟蹤和資金管理控制。技術面提供進出持觀加減信號，資金管理一方面配合技術面調整杠桿，一方面作為堤壩約束水流。

過程控制的結果表現為波士頓矩陣及其循環，此矩陣反過來也會指導過程控制。兩者合力反映為交易客觀、順其自然。

能讓我們耐住性子的絕不是心態，而是為心態服務的過程控制：1、總杠桿；2、入場點以及與入場點相關的浮盈或浮虧；3、品種搭配。

【賣】

一般，初始建倉下單時已經設好止損，觸發離場，屬于執行計劃，按計劃交易的，就是對的，無論結果如何；若建倉正確，會設跟蹤止損（實際是止贏），一旦觸發，也屬按計劃止損，也是對的。事先無計劃或不按計劃止損，屬于錯誤止損。

【清明心做明情交易，無懼無貪】

我對股票和期貨也沒感情，剛做空止損完了，只要符合入場條件，繼續做空時毫無心理波動。

做什么就是做什么，不做他想。比如止損就是止損，別想＂這次又錯了＂。一摻雜，就不純粹了，煩惱就來了。煩惱皆因把＂我＂放到事中，把＂我＂看得太重了。分得清楚些、把注意力放到事上，頭腦自然客觀冷靜。

【過程控制與結果】

假期是否結束，讓初始頭寸的浮盈或虧損（注意不是浮虧）先表個態！

做好過程控制，把結果交給市場。 //@小李扔刀:不能太主觀認為市場將如何，只需要遵照系統信號結合杠桿按部就班一步一步去做，讓市場和帳戶告訴你判斷的對錯?！?/p>

寫在下一輪交易之前：假期是否有可能結束了，假想節奏點會告訴我們；假期是否真的結束了，初始頭寸的迅速獲利或虧損會告訴我們；行情有多大，加倉的利潤或虧損會告訴我們；方向是否扭轉了，凈值會告訴我們！飯要一口一口吃，讓技術面和帳戶一起慢慢說話！

【過程控制效果】

假期結束與否我都是一樣做法：根據信號進場、控制總杠桿、設置止損位。所以假期是否結束這件事對于過程控制來說并不重要。

【初始杠桿】

大膽假設、小心求證！如何小心求證？輕倉進場、設好止損、逐日觀察，直到進入放心期。其中倉位多少為輕？初始總杠桿要考慮止損一旦觸發總資金損失不超過2%。

【品種搭配】

切忌過于主觀認定某品種是未來的現金牛、明星，然后杠桿過大。給它們大致均等的機會，讓他們自己賽跑！無為而無不為！

【關于周期級別】

以日線為主交易周期的人，小時圖好比是放大鏡、周線好比是望遠鏡。你可以用放大鏡辨識特殊記號；用望遠鏡看清方向。但最好別舉著放大鏡走路，容易走錯方向；也別舉著望遠鏡走路，容易磕著。

【交易層次】

【用“一個人”來戰斗】

交易體系=交易理念+技術分析+資金管理+技術規則+交易執行（策略、計劃、實施）

技術分析：用于交易執行中的策略和計劃，也是制定技術規則的基礎；

技術規則：提供交易的進、出、持、觀、加、減信號，也是制定交易計劃的重要部分。

交易執行：策略和計劃密切相關，也來源于技術分析判斷和技術規則，最后是實施計劃。