日內(nèi)模型修改　[文華財經(jīng)]

老師，你好。該模型請修改為在15點10分清必須平倉。

原 模型如下：

TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高價減去最低價，一個周期前的收盤價
//減去最高價的絕對值，一個周期前的收盤價減去最低價的絕對值，這三個值中的最大值
ATR : MA(TR,4);//求N個周期內(nèi)的TR的簡單移動平均
C>MA(C,10)&&CROSS(TR,ATR)&&ATR>REF(ATR,1)&&ISDOWN&&TIME>=930&&TIME<1510,BPK;//收盤價大于10周期均值，且TR上穿ATR,且ATR大于前一周期ATR值，且K線收陰，做多；
CROSS(MA(C,10),C)&&TIME>=930&&TIME<1510,SPK;//當(dāng)價格下穿10周期均線，做空。
HH:=HHV(H,BARSBK+1);
LL:=LLV(L,BARSSK+1);
C<BKPRICE-5||(C<HH-3&&C>BKPRICE),SP;
C>SKPRICE+5||(C>LL+3&&C<SKPRICE),BP;
AUTOFILTER;

您是想尾盤清倉是吧？參考以下編寫：

C<BKPRICE-5||(C<HH-3&&C>BKPRICE)||CLOSEMINUTE<=5,SP;
C>SKPRICE+5||(C>LL+3&&C<SKPRICE)||CLOSEMINUTE<=5,BP;
AUTOFILTER;

您加載什么周期？日內(nèi)交易需要對開倉條件進(jìn)行限制，比如：

TIME<1510&&A,BK;

A為做多條件，您試試；

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