[建議]WH3套利程序化的建議　[文華財(cái)經(jīng)]

    看到WH3的套利功能還是以?xún)r(jià)差計(jì)算和條件單為主，套利程序化功能?chē)?yán)重不足，可能是我使用不習(xí)慣。

    實(shí)際上套利的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是等待價(jià)差超過(guò)某一特定值然后去交易這么簡(jiǎn)單，套利的發(fā)展已經(jīng)到了復(fù)雜數(shù)量計(jì)算的階段，合理的價(jià)差往往不是固定的、決定是否下單還要有盤(pán)面、波動(dòng)率等因素考慮。

    文華是做軟件的，沒(méi)有必要考慮復(fù)雜的套利計(jì)算，但是希望能有一個(gè)機(jī)制能讓套利研究者能發(fā)揮出來(lái)。

    所以建議：

    1、菜單“套利”這個(gè)功能保留，初級(jí)套利者還是比較受用的。

    2、只建議WH3軟件做三件事情：

       （1）可定義價(jià)差圖的功能，希望是可自定義公式的，比如：ln(腿1價(jià)格*2)-ln(腿2價(jià)格)，或者 腿1價(jià)格*2/腿2價(jià)格 等等，這樣的自定義你們、我們開(kāi)發(fā)者都省心。

       （2）交易策略，就像WH3的程序化交易一樣，基于價(jià)差圖/K線圖做任何的策略設(shè)計(jì)。

       （3）算法交易組件，也像程序化交易組件一樣，讓高端開(kāi)發(fā)者自定義。系統(tǒng)默認(rèn)帶一個(gè)組件，讓初級(jí)開(kāi)發(fā)者也能用。

     實(shí)際上后兩個(gè)就是一般程序化是一樣的，歸結(jié)到“程序化”的功能下。

這樣的建議希望能采納，我這不是傾向于高端或者低端的問(wèn)題，這是套利發(fā)展的方向問(wèn)題。

關(guān)于套利，我有長(zhǎng)期美國(guó)市場(chǎng)套利程序化經(jīng)驗(yàn)，有必要也可交流。

順便提一下：期貨程序化交易的重要組成部分應(yīng)該是套利程序化，這塊更有想象和研究空間、也值得大量機(jī)構(gòu)投入資金和人力，發(fā)展不可估量。。。。

十分感謝您的建議！

以后的版本升級(jí)，會(huì)參考您的建議