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完成系統編寫的同時,我放棄了系統交易 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 本帖最后由 gzu99ex 于 2011-4-2 07:45 編輯

    以下是三個系統對鋅的測試,用100000資金操作一手,從2010年1月底開始,到2011年三月底,大家看是否可用
    系統一:
    性能概要                                            
    統計指標                              全部交易                     多頭                    空頭
    凈利潤                                55320.00                 27180.00                28140.00
    總盈利                               117605.00                 55135.00                62470.00
    總虧損                              (62285.00)               (27955.00)              (34330.00)
    總盈利/總虧損                             1.89                     1.97                    1.82
    期末持倉盈虧                          (173.62)                     0.00                (173.62)

    交易次數                                   152                       68                      84
    盈利比率                                54.61%                   60.29%                  50.00%
    盈利次數                                    83                       41                      42
    虧損次數                                    69                       27                      42
    持平次數                                     0                        0                       0

    平均利潤                                363.95                   399.71                  335.00
    平均盈利                               1416.93                  1344.76                 1487.38
    平均虧損                              (902.68)                (1035.37)                (817.38)
    平均盈利/平均虧損                         1.57                     1.30                    1.82

    最大盈利                               8635.00                  5635.00                 8635.00
    最大虧損                             (4465.00)                (4465.00)               (2890.00)
    最大盈利/總盈利                           0.07                     0.10                    0.14
    最大虧損/總虧損                           0.07                     0.16                    0.08
    凈利潤/最大虧損                          12.39                     6.09                    9.74

    最大持續盈利次數                             6                        5                       4
    最大持續虧損次數                             6                        7                       4

    最大持倉數量                              1.00                     1.00                    1.00
    最大使用資金                          23511.08                 22431.00                23511.08
    傭金合計                               6080.00                  2720.00                 3360.00

    收益率                                  55.32%
    年度收益率                              33.66%
    有效收益率                             235.29%
    月度平均盈利                           3045.60

    總交易時間                               554天
    持倉時間比率                            44.20%
    持倉時間                                 244天
    最大空倉時間                             120天

    期間資產最大升水                      62910.76
    最大升水/前期低點                       62.91%

               最大資產縮水(Close-Close)            
    縮水值                              (11885.00)
    最大縮水/前期高點                        7.50%
    凈利潤/最大縮水                        465.46%

    最大交易盈虧                                                     8635.00               (4465.00)
    最大交易盈虧/總盈虧                                                7.34%                   7.17%

    最大持續盈虧                                                    16760.00               (8310.00)
    最大持續盈虧/總盈虧                                               14.25%                  13.34%

                                              持續盈虧分析                                          
    連續盈利次數                            出現次數                平均盈利          下一筆平均虧損
    1                                             19                 1617.89                (776.84)
    2                                             14                 1443.93                (511.43)
    3                                              3                  829.44               (1256.67)
    4                                              4                 1158.44                (833.75)
    5                                              1                  735.00                (215.00)
    6                                              1                 2793.33               (2065.00)

    連續虧損次數                            出現次數                平均虧損          下一筆平均盈利
    1                                             27                (790.93)                 1101.35
    2                                              8                (808.75)                 3594.38
    3                                              4                (917.08)                 1528.75
    4                                              2               (1486.88)                 2585.00
    6                                              1                (848.33)                  235.00


    系統一資金曲線:
    011.jpg (11.08 KB, 下載次數: 10) 2011-4-1 22:50:37 上傳

     

  • TB技術人員: 系統二:
    性能概要                                            
    統計指標                              全部交易                     多頭                    空頭
    凈利潤                                68010.00                 36960.00                31050.00
    總盈利                               168620.00                 86170.00                82450.00
    總虧損                             (100610.00)               (49210.00)              (51400.00)
    總盈利/總虧損                             1.68                     1.75                    1.60
    期末持倉盈虧                            526.38                     0.00                  526.38

    交易次數                                   261                      131                     130
    盈利比率                                50.57%                   54.96%                  46.15%
    盈利次數                                   132                       72                      60
    虧損次數                                   129                       59                      70
    持平次數                                     0                        0                       0

    平均利潤                                260.57                   282.14                  238.85
    平均盈利                               1277.42                  1196.81                 1374.17
    平均虧損                              (779.92)                 (834.07)                (734.29)
    平均盈利/平均虧損                         1.64                     1.43                    1.87

    最大盈利                               8635.00                  5535.00                 8635.00
    最大虧損                             (3615.00)                (3615.00)               (2390.00)
    最大盈利/總盈利                           0.05                     0.06                    0.10
    最大虧損/總虧損                           0.04                     0.07                    0.05
    凈利潤/最大虧損                          18.81                    10.22                   12.99

    最大持續盈利次數                             8                        6                       5
    最大持續虧損次數                            10                        6                       7

    最大持倉數量                              1.00                     1.00                    1.00
    最大使用資金                          23511.08                 21418.27                23511.08
    傭金合計                              10440.00                  5240.00                 5200.00

    收益率                                  68.01%
    年度收益率                              40.75%
    有效收益率                             289.27%
    月度平均盈利                           3744.23

    總交易時間                               554天
    持倉時間比率                            58.59%
    持倉時間                                 324天
    最大空倉時間                             116天

    期間資產最大升水                      78071.72
    最大升水/前期低點                       78.07%

               最大資產縮水(Close-Close)            
    縮水值                              (11940.00)
    凈利潤/最大縮水                        569.60%

    持續盈虧分析                                          
    連續盈利次數                            出現次數                平均盈利          下一筆平均虧損
    1                                             37                 1513.38                (767.70)
    2                                             15                 1382.50                (703.33)
    3                                              8                  947.50               (1327.50)
    4                                              3                 1480.83                (156.67)
    5                                              3                  923.33               (1148.33)
    6                                              1                 1372.50               (1790.00)
    8                                              1                 1069.38                 (15.00)

    連續虧損次數                            出現次數                平均虧損          下一筆平均盈利
    1                                             37                (754.19)                 1689.86
    2                                             14                (869.46)                 1493.93
    3                                             13                (863.08)                 1235.00
    4                                              1                (965.00)                  835.00
    5                                              1                (290.00)                  110.00
    6                                              1                (431.67)                  485.00
    10                                             1                (680.00)                  860.00

    系統二資金曲線:
    02.JPG (16.07 KB, 下載次數: 11) 2011-4-1 23:01:06 上傳 下載次數: 11
    系統二交易盈虧曲線
    022.JPG (16.86 KB, 下載次數: 11) 2011-4-1 23:01:15 上傳 下載次數: 11

     

  • TB客服: 系統三:
    性能概要                                            
    統計指標                              全部交易                     多頭                    空頭
    凈利潤                                58100.00                 29960.00                28140.00
    總盈利                               120385.00                 57915.00                62470.00
    總虧損                              (62285.00)               (27955.00)              (34330.00)
    總盈利/總虧損                             1.93                     2.07                    1.82
    期末持倉盈虧                          (173.62)                     0.00                (173.62)

    交易次數                                   155                       71                      84
    盈利比率                                55.48%                   61.97%                  50.00%
    盈利次數                                    86                       44                      42
    虧損次數                                    69                       27                      42
    持平次數                                     0                        0                       0

    平均利潤                                374.84                   421.97                  335.00
    平均盈利                               1399.83                  1316.25                 1487.38
    平均虧損                              (902.68)                (1035.37)                (817.38)
    平均盈利/平均虧損                         1.55                     1.27                    1.82

    最大盈利                               8635.00                  5635.00                 8635.00
    最大虧損                             (4465.00)                (4465.00)               (2890.00)
    最大盈利/總盈利                           0.07                     0.10                    0.14
    最大虧損/總虧損                           0.07                     0.16                    0.08
    凈利潤/最大虧損                          13.01                     6.71                    9.74

    最大持續盈利次數                             6                        5                       4
    最大持續虧損次數                             6                        6                       4

    最大持倉數量                              1.00                     1.00                    1.00
    最大使用資金                          23511.08                 22431.00                23511.08
    傭金合計                               6200.00                  2840.00                 3360.00

    收益率                                  58.10%
    年度收益率                              35.23%
    有效收益率                             247.12%
    月度平均盈利                           3198.65

    總交易時間                               554天
    持倉時間比率                            45.17%
    持倉時間                                 250天
    最大空倉時間                             120天

    期間資產最大升水                      65730.76
    最大升水/前期低點                       65.73%

               最大資產縮水(Close-Close)            
    縮水值                              (11885.00)
    最大縮水/前期高點                        7.37%
    凈利潤/最大縮水                        488.85%

    持續盈虧分析                                          
    連續盈利次數                            出現次數                平均盈利          下一筆平均虧損
    1                                             18                 1568.33                (766.39)
    2                                             14                 1497.50                (566.79)
    3                                              3                  829.44               (1256.67)
    4                                              5                 1116.25                (705.00)
    5                                              1                  735.00                (215.00)
    6                                              1                 2793.33               (2065.00)

    連續虧損次數                            出現次數                平均虧損          下一筆平均盈利
    1                                             27                (790.93)                 1110.96
    2                                              8                (808.75)                 3594.38
    3                                              4                (917.08)                 1528.75
    4                                              2               (1486.88)                 2585.00
    6                                              1                (848.33)                  235.00

    資金曲線:
    03.JPG (16.45 KB, 下載次數: 13) 2011-4-1 23:05:45 上傳 下載次數: 13
    交易盈虧曲線
    033.JPG (15.05 KB, 下載次數: 6) 2011-4-1 23:05:53 上傳 下載次數: 6

     

  • 網友回復: 此系統用TB編寫,編寫過程也沒有之字等未來函數,運用了跨周期函數的提取,都是用CLOSE作買賣開平倉測試,手續費20,雙邊,即一手40模擬,大家先看看可用否,銅與膠也作了測試,收益率差不多

     

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