十種日內(nèi)趨勢跟蹤的交易方法(朱淋靖) [開拓者 TB]
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交易只需要解決這么三個問題:第一:何時進(jìn)場?第二:每次下多少手?第三:何時出
場?
一、百變?nèi)f能的十種入場模式
E1:RANGE BREAK
波動區(qū)間突破交易,根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比,來觸發(fā)當(dāng)日的趨勢交易,如果昨
天的波動幅度是異常的,應(yīng)當(dāng)對該波動幅度進(jìn)行必要的調(diào)整,以保持合理性。
E2:菲阿里四價
昨天高點,昨天低點,昨天收盤,今天開盤,可并稱為菲阿里四價,它是由日本期貨冠
軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系,此外,因菲阿里主觀心智交易的模式,決
定了其在實際交易中,還大量結(jié)合應(yīng)用了“阻溢線”的概念,即我們通常所說的壓力、
支撐線。
E3:空中花園
開盤突破,是最快的一種入場方式,當(dāng)然出錯的概率也最高,開盤第一根K線是收陽,還
是收陰,是判斷日內(nèi)趨勢可能運動方向的標(biāo)準(zhǔn),我們發(fā)現(xiàn)這種入場在當(dāng)天開盤高開或低
開時更為有效。在《期市截拳道》中,我把這種交易策略稱為“空中花園”,有幸的是
,聽說西蒙斯在早期也曾經(jīng)應(yīng)用過類似的交易策略。
E4:橫盤突破
較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破,有分型,窄幅橫盤突破,各種K線組合、雙頂、雙底、纏論
三買三賣等,較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破,有趨勢線、圓孤頂?shù)住⑵煨?、菱形、三角?br /> 等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài),趨勢之后是盤整,盤整之后是趨勢,橫盤突破的交易策略,
充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律,我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義:
周期跨度、波動幅度。
E5:基于固定百分比幅度的轉(zhuǎn)向交易
該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮,也是筆者最為衷情的日內(nèi)突破交
易策略。相對而言,基于固定點位的突破,可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷,
基于固定百分比幅度的突破,則較少受到類似的困擾,除非該品種的波動性水平發(fā)生巨
變。
E6:HANS123
作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略,HANS123以其簡捷的開盤后N根K線(分鐘
)的高低點突破,作為交易信號觸發(fā)的評判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場較早的交易模式,配
套價格包括帶、時間確認(rèn)、波動幅度要求等項過濾技術(shù)、或可提高其勝算。
E7:日均ATR波動性突破
我們有理由相信,當(dāng)一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生,我們將更愿意去賭日內(nèi)波動的
方向朝著這個已經(jīng)完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展,比較的基準(zhǔn),可以是開盤價,也可
以是日內(nèi)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。
E8:ORB失敗突破
ORB交易最早于1988年由美國基金經(jīng)理托比提出,它通過衡量開盤價與最高價、最低價距
離的取小者,為失敗突破幅度,后市一旦超出這個幅度,就認(rèn)為真正的突破。在實際應(yīng)
用過程中,早評的突破、窄幅波動日后的突破,可以作為有效的過濾條件。
E9:分時均價黃線
在此我無意討論其它均線系統(tǒng)的日內(nèi)表現(xiàn),分時均價黃線,因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟
件的內(nèi)置分時走勢圖中,因而,就交易策略的自我實現(xiàn)預(yù)言而論,它的地位格外突出,
醒目。
E10:日內(nèi)ATR波動性突破
與E7不同,E10更側(cè)重于短期市場波動率的變化評估,波動性突破,在一定程度上具備適
應(yīng)市場的功能,在實際應(yīng)用于適應(yīng)不同市場環(huán)境的能力更強。
二、日內(nèi)趨勢交易的過濾技術(shù)
雖然我們的出發(fā)點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續(xù)性。因而,過濾技術(shù),
其實是從事日內(nèi)趨勢交易系統(tǒng)設(shè)計的一項關(guān)鍵技術(shù)。
F1:波動性過濾
F2:價格包絡(luò)帶過濾
F3:時間確認(rèn)過濾
F4:交易次數(shù)過濾
F5:日間時過濾
F6:周間日過濾
F7:系統(tǒng)策略組合過濾
三、百變?nèi)f能的出場分散化戰(zhàn)略
會買的是徒弟,會賣的是師傅。事實上,我們經(jīng)常會遇到出場策略上的糾結(jié)困擾。出早
的,賺不夠;出晚了,利潤又面臨大幅回吐。事實上,沒有任何一種出場策略,是可以
讓你永遠(yuǎn)占便宜的。在高度隨機的日內(nèi)交易中,我們能夠做的事情只有承認(rèn)無知,并實
施分散化戰(zhàn)略,以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。
O1:固定初始止損、利潤目標(biāo)止盈
O2:固定初始止損+跟蹤止盈(點數(shù)、幅度)
O3:不動如山的SAR拋物線出場
O4:固定初始止損+利潤回撤百分比
O5:固定初始止損+定時平倉(收盤前平倉)
O6:隨機出場
O7:對稱的反向交易信號出場 - TB技術(shù)人員:
比較全面系統(tǒng)
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多謝樓主,學(xué)習(xí)系統(tǒng)功能
- 網(wǎng)友回復(fù):
學(xué)習(xí)了,謝謝!
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