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                        【系統(tǒng)CODE】一個可實盤交易的系統(tǒng)　[開拓者 TB]
                    

                    

                        作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年08月19日 點擊數(shù)：
    
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  • 咨詢內(nèi)容：

maharaj發(fā)自海洋論壇
    
尋TB的編碼，現(xiàn)將原貼附上，看大家是否可幫他的忙：
    

    
一直做美盤，最近對國內(nèi)期貨有些興趣，買了些數(shù)據(jù)來做測試。發(fā)現(xiàn)有一個系統(tǒng)在白糖上不錯。這個系統(tǒng)是 Michael Chalek 在80 年代開發(fā)的 Dual Thrust。基本原理很簡單，描述出來如下，這樣不懂編程的人都可以明白：
    

    
1. 在今天的收盤，計算兩個值： 最高價－收盤價， 和 收盤價－最低價。然后取這兩個值較大的那個，乘以k值0.7。把結(jié)果稱為 觸發(fā)值。
    

    
2. 在明天的開盤，記錄開盤價，然后在價格超過（開盤＋觸發(fā)值）時馬上買入，或者價格低于（開盤－觸發(fā)值）時馬上賣空。
    

    
3. 沒有明確止損。這個系統(tǒng)是反轉(zhuǎn)系統(tǒng)，也就是說，如果在價格超過（開盤＋觸發(fā)值）時手頭有一口空單，則買入兩口。同理，如果在價格低于（開盤－觸發(fā)值）時手上有一口多單，則賣出兩口。
    

    
我用TradeStation測試的結(jié)果如下：
    

    
測試條件： 一口合約，已減去交易費用50元
    
時期： 2006-1-6 （白糖開始交易）至 2009-1-8
    
交易次數(shù)： 249
    
勝率： 48.59%
    
平均贏利： 223.17元
    
最大連虧： 5880 元
    

    
這是資金曲線圖：
    

    

    
要求不高的話，這已經(jīng)是一個可以投入實盤交易的系統(tǒng)了。k是唯一的參數(shù)，在大范圍內(nèi)變動(0.5-1.1)時，系統(tǒng)贏利都不錯。有興趣的同好可以試驗各種濾網(wǎng)，看哪種濾網(wǎng)能顯著提高績效。如果有時間，我會在其他的品種上都測試一下。
    

    
因為交易美盤，我沒法人工交易國內(nèi)期貨。哪位朋友可以編出TB的代碼，或者有自動交易的建議，請告訴我一下。謝謝。
    

    
[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-31 22:08 編輯 ]



     
    
		
    • 
		
  •  TB技術(shù)人員：


    1. Params
    2. numeric K(0.7);
    3. Vars
    4. numeric Spreadvalue;
    5. numericseries daynum;
    6. Begin
    7.  spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));
    8.  if(barstatus==0)
    9.  {
    10.   daynum=0;
    11.  }else if(barstatus==1 and day!=day[1])
    12.  {
    13.   daynum=daynum+1;
    14.  }Else
    15.  {
    16.   daynum=daynum[1];
    17.  }
    18.  if(daynum>0)
    19.   {
    20.    if(high>opend(0)+K*spreadvalue)
    21.     {
    22.      buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
    23.     }
    24.    if(low<opend(0)-K*spreadvalue)
    25.     {
    26.      sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
    27.     }
    28.   }
    29. end
    復(fù)制代碼



     
    
		
    • 
		
  •  TB客服：

感謝孤舟騎浪的分享！大家可以在不同品種和周期上回測一下，發(fā)現(xiàn)了什么？

    
歡迎繼續(xù)積極討論完善思路和實現(xiàn)辦法！
    

    



     
    
		
    • 
		
  •  網(wǎng)友回復(fù)：

以下是海洋論壇TTL所發(fā)，zzhang朋友編寫的TB代碼：
    
原帖及相關(guān)討論可見http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18385&page=2
    

    
Params 
    
Numeric K1(0.5);
    
Numeric K2(0.5);
    
Numeric Mday(1);
    
Numeric lots(1); //交易手數(shù) 
    

    
Vars 
    
Numeric BuyRange(0);
    
Numeric SellRange(0);
    
Numeric BuyTrig(0);
    
Numeric SellTrig(0);
    
Numeric HH(0);
    
Numeric LL(0);
    
Numeric HC(0);
    
Numeric LC(0);
    
Begin
    
HH = Highest(HighD(1),Mday);
    
HC = Highest(CloseD(1),Mday);
    
LL = Lowest(LowD(1),Mday);
    
LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
    

    
If((HH - LC) >= (HC - LL)) BuyRange = HH - LC;
    
else BuyRange = HC - LL;
    

    
SellRange=BuyRange;
    

    
BuyTrig = K1*BuyRange;
    
SellTrig = K2*SellRange;
    

    
If(MarketPosition !=1 && High>=(OpenD(0)+BuyTrig)) Buy(lots,OpenD(0)+BuyTrig); // 多頭建倉
    
If(MarketPosition !=-1 && Low<=(OpenD(0)-SellTrig)) SellShort(lots,OpenD(0)-SellTrig); // 空頭建倉
    

    
End
    

    
[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-20 16:02 編輯 ]



     
    
		
    • 
		
  •  網(wǎng)友回復(fù)：

經(jīng)過仔細研究，加了一點東西，但感覺還是沒什么作用。或許交易的本質(zhì)就是用非常大的資金，非常小的頭寸，非常多的正期望值的系統(tǒng)，分散非常多的市場，最終忽略局部的小得失，而整體上實現(xiàn)了盈利。小資金和單系統(tǒng)，需有很好的運氣（技巧性改善，就是要有堅強的耐性，等到連續(xù)虧損次數(shù)遠遠大于概率之外時介入，還有一丁點希望）。
    1. Params
    2. numeric K(0.7);
    3. Vars
    4. numeric Spreadvalue;
    5. numericseries daynum;
    6. boolseries btrailing(false);
    7. Begin
    8.  btrailing=btrailing[1];
    9.  spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));
    10.  if(barstatus==0)
    11.  {
    12.   daynum=0;
    13.  }else if(barstatus==1 and day!=day[1])
    14.  {
    15.   daynum=daynum+1;
    16.  }Else
    17.  {
    18.   daynum=daynum[1];
    19.  }
    20.  if(daynum>0 and spreadvalue>20*minmove*pricescale)
    21.   {
    22.    if(marketposition!=1 and high>opend(0)+K*spreadvalue)
    23.     {
    24.      btrailing=false;
    25.      buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
    26.      setglobalvar(0,opend(0));
    27.      setglobalvar(1,avgentryprice-OpenD(0));
    28.     }
    29.    if(marketposition!=-1 and low<opend(0)-K*spreadvalue)
    30.     {
    31.      btrailing=false;
    32.      sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
    33.      setglobalvar(0,opend(0));
    34.      setglobalvar(1,opend(0)-avgentryprice);
    35.     }
    36.   }
    37.  if(marketposition==1)
    38.   {
    39.    if(low<getglobalvar(0))
    40.     {
    41.      sell(0,getglobalvar(0)-2*minmove*pricescale);
    42.     }
    43.    if(high>AvgEntryPrice+3*getglobalvar(1))
    44.     {
    45.      btrailing=true;
    46.     }
    47.    if(btrailing==true and low<highest(high,barssinceentry)-2*getglobalvar(1))
    48.     {
    49.      sell(0,max(highest(high,barssinceentry)-2*getglobalvar(1)-2*minmove*pricescale,low));
    50.     }
    51.   }
    52.  if(marketposition==-1)
    53.   {
    54.    if(high>getglobalvar(0))
    55.     {
    56.      buytocover(0,getglobalvar(0)+2*minmove*pricescale);
    57.     }
    58.    if(low<AvgEntryPrice-3*getglobalvar(1))
    59.     {
    60.      btrailing=true;
    61.     }
    62.    if(btrailing==true and high>lowest(low,barssinceentry)+2*getglobalvar(1))
    63.     {
    64.      buytocover(0,min(lowest(low,barssinceentry)+2*getglobalvar(1)+2*minmove*pricescale,high));
    65.     }
    66.   }
    67.  Commentary("單手虧損量"+text(K*spreadvalue*ContractUnit/pricescale)+"元。");
    68. end
    復(fù)制代碼


    
   
                    

                    
 

                    
如果以上指標(biāo)公式不適用于您常用的行情軟件

                    
或者您想改編成選股公式，以便快速選出某種形態(tài)個股的話，

                    
可以聯(lián)系我們相關(guān)技術(shù)人員 QQ: 262069696  點擊在線交流進行 有償 改編！

                    
 

                        

                        
                        

                            

                        

                        

                    

                    
                    

                        【字體：小 大】【打印文章】【查看評論】
 
  
                    

                    
                    

                        
                    

                    
                

                 
                

                    
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