《考夫曼自適應(yīng)均線系統(tǒng)》（源碼)[其他軟件公式]

相關(guān)標(biāo)簽:

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我們跟蹤股票的走勢(shì)，必然離不開(kāi)均線作為參考。均線系統(tǒng)是我們觀察股票走勢(shì)的基礎(chǔ)。

短期均線不能很好地遮罩市場(chǎng)的雜訊，往往產(chǎn)生虛假的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)；長(zhǎng)期均線在判斷趨勢(shì)上一般比較準(zhǔn)確，但是長(zhǎng)期均線有著嚴(yán)重滯後的問(wèn)題。一個(gè)股票的10日內(nèi)的突發(fā)性的上漲，如果用200日均線去觀察，幾乎看不出變化。

均線系統(tǒng)存在的問(wèn)題，讓我們每一個(gè)股市的參與者感到左右為難。尋找最佳的移動(dòng)平均值就成了大家樂(lè)此不疲的一種日常活動(dòng)。由於每次市場(chǎng)的波動(dòng)，趨勢(shì)的速度都是不同的，所以在每一波的波動(dòng)中，採(cǎi)用多少週期的移動(dòng)平均值才能最好地反映趨勢(shì)的方向呢？

有一個(gè)流行的解決方法，就是針對(duì)某一隻股票測(cè)試其歷史資料的最佳移動(dòng)平均值。並且根據(jù)最近的、最符合其趨勢(shì)的移動(dòng)平均值去進(jìn)行操作。但是歷史資料只代表已經(jīng)走過(guò)的趨勢(shì)，我們不可能回到過(guò)去進(jìn)行交易。

通過(guò)分析我們使用的移動(dòng)平均線，可以得出如下的結(jié)論：
1。當(dāng)價(jià)格沿一個(gè)方向快速移動(dòng)時(shí)，短期的移動(dòng)平均線是最好的。
2。當(dāng)價(jià)格在橫盤(pán)的過(guò)程中，長(zhǎng)期移動(dòng)平均線是最好的。

我們中的移動(dòng)平均線是什麼樣子的呢？
1。當(dāng)價(jià)格無(wú)目標(biāo)地移動(dòng)時(shí)，它的反映會(huì)比較慢，像長(zhǎng)期移動(dòng)平均線；
2。當(dāng)價(jià)格有了快速變化的時(shí)候，它又能很快地跟上價(jià)格的走勢(shì)，像短期移動(dòng)平均線。
這樣的移動(dòng)平均線存在嗎？

當(dāng)然存在！
很多國(guó)外的股票技術(shù)分析書(shū)籍中都提到過(guò)這樣的均線，把這種自適應(yīng)的均線系統(tǒng)作為電腦自動(dòng)交易系統(tǒng)中趨勢(shì)判斷最主要的手段。最近在和訊的“黃金股道”的軟體中，也見(jiàn)到過(guò)類似的均線，但是做了指標(biāo)的加密。
其實(shí)這樣的自適應(yīng)均線每一個(gè)股票的軟體都可以做到，並且非常簡(jiǎn)單。
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技術(shù)分析僅僅是一種工具，錯(cuò)把工具當(dāng)真理，這顯現(xiàn)出的是一種哲學(xué)上的無(wú)知和靈性上的幼稚。


{考夫曼自適應(yīng)均線}
input: n(9,1,60), p(2,1,60), Q(30,1,60);
Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;
XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ;
Volatility:=SUM( XX , N ) ;
ER:=ABS( Direction / Volatility ) ;
FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;
SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;
SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;
Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;
YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;
AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ;
BB:=BarsLast( AA>0 ) ;
DD:=REF( C , BB ) ;
CC:CLOSE , Linethick0 ;
for m=N + 2 to DATACOUNT DO
DD[m]:=DD[m - 1] + Constant[m] * ( CC[m] - DD[m - 1] );
AMA:DD;
T1:=DD>REF(DD,1);
T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1))/DD*10000<N;
T2:=NOT(T1 OR T3);
PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;
PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;
PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T1,DD,'持\n股'),COLORRED,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持\n幣'),COLORGREEN,SHIFT1;
DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'觀\n望'),COLORBLUE,SHIFT1;

{程序化交易 www.tumamayizhan.com }


根據(jù)考夫曼的自適應(yīng)均線原理，利用文華財(cái)經(jīng)編了一下，還是不錯(cuò)的，現(xiàn)把源代碼公布出來(lái)給大家參考。
交易指標(biāo)即自適應(yīng)均線的源代碼，我根據(jù)指標(biāo)改良了一下交易系統(tǒng)，考夫曼原來(lái)是采用均線值的變化率發(fā)出買(mǎi)賣信號(hào)，我覺(jué)得不是很好，就用最高最低價(jià)構(gòu)建了一個(gè)智能均線帶，采用最低最高價(jià)突破來(lái)發(fā)出信號(hào)，大家一起探討阿。
交易指標(biāo)：
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
交易模型：
DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);
FASTSC:=2/(2 + 1);
SLOWSC:=2/(30 + 1);
SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;
CONSTANT:=SSC*SSC;
AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1));
AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1));
LOW>AMAHIGH,BK;
CLOSE<AMACLOSE,SP;
HIGH<AMALOW,SK;
CLOSE>AMACLOSE,BP;

AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1));
這還不是原書(shū)中定義的自適應(yīng)均線。按原書(shū)中定義，應(yīng)該是：
AMA:=CONST*CLOSE+(1-CONST)*REF(AMA,1);
顯然原書(shū)中的定義排除了人為的N，因此更加自然。可惜對(duì)AMA的定義需要向前引用ref(AMA,1)，在文化中無(wú)法得到支持，這是文化評(píng)臺(tái)需要改進(jìn)的一個(gè)重大缺陷。目前還想不出如何在文化中完整實(shí)現(xiàn)原書(shū)中的定義。
嘗試用 AMA:=DMA(CLOSE, CONST); 得到的結(jié)果竟成了一直線

自適應(yīng)均線系統(tǒng)－最好的均線系統(tǒng)
{n=10}
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;{http://www.tumamayizhan.com}
AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;
如果自適應(yīng)均線系統(tǒng)的周期n=10，那么：
1。自適應(yīng)均線系統(tǒng)橫向移動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近的10個(gè)周期中，價(jià)咯上漲的幅度和下跌的幅度基本相當(dāng)，（是幅度，而不是周期數(shù)）；
2。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向上翹起時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近10個(gè)周期中，價(jià)咯上漲的幅度要大于下跌的幅度，價(jià)咯逐漸進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài)。
3。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向下垂時(shí)，系統(tǒng)告訴你的情形和2的情形正好相反。
《Smarter Trading》中Kaufman的AMA系統(tǒng) 最新的成果便是閱讀了《Smarter Trading》，根據(jù)里面的AMA構(gòu)建方法自己編制了一套系統(tǒng)。通達(dá)信源碼如下，貌似也可以運(yùn)行在大智慧上，不過(guò)得改一下色彩函數(shù)。




{N:5 30 20}


DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
VOLATILITY:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY); {EFFICIENCY RATIO是AMA系統(tǒng)中最重要的指標(biāo)，比值越大，趨勢(shì)越明顯}
FSC:=2/(2+1); {快速平滑常數(shù)}
SSC:=2/(30+1); {慢速平滑常數(shù)}
SC:=ER*(FSC-SSC)+SSC; {等價(jià)于SC=ER*FSC+(1-ER)*SSC,指數(shù)平滑序列}
SCSQ:=SC*SC; {不知道KAUFMAN為什么要平方？？}
AMA:DMA(CLOSE,SCSQ),COLORBLACK,LINETHICK1; {DMA指標(biāo)，AMAt=SCSQt-1*CLOSEt-1+(1-SCSQt-1)*AMAt-1}
THRESHOLD:=STD(AMA-REF(AMA,1),20)*0.75;{信號(hào)觸發(fā)閾值，用0.75倍20天的AMA的標(biāo)準(zhǔn)差}
BUY:=AMA-LLV(AMA,5)>=THRESHOLD;
SELL:=HHV(AMA,5)-AMA>=THRESHOLD;
全倉(cāng):IF(BUY=1 AND SELL=0,AMA,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK4;
減倉(cāng):IF(BUY=0 AND SELL=0,AMA,DRAWNULL),COLORMAGENTA,LINETHICK5; {在買(mǎi)入后發(fā)出BUY=0的信號(hào)，則建議減倉(cāng)至一半}
加倉(cāng):IF(BUY=1 AND SELL=1,AMA,DRAWNULL),COLORCYAN,LINETHICK5; {在賣出后發(fā)出BUY=1的信號(hào)，則建議加倉(cāng)至一半}
空倉(cāng):IF(BUY=0 AND SELL=1,AMA,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK4;


經(jīng)過(guò)我測(cè)試，發(fā)現(xiàn)這個(gè)系統(tǒng)的成功率并不高，測(cè)試數(shù)據(jù)為滬深A(yù)股，2000~2004、2003~2005、2004~2008、2006~2009年的日線數(shù)據(jù)，成功率38.97%~53.21%，屬于中等水平，個(gè)人并不建議用于個(gè)股的操作，因?yàn)樗械腡rends Following系統(tǒng)的共同的缺點(diǎn)就是，當(dāng)價(jià)咯波動(dòng)恰好在系統(tǒng)信號(hào)發(fā)出的閾值空間內(nèi)時(shí)，噪音信號(hào)劇增，失敗率極高，對(duì)于那種波動(dòng)劇烈的個(gè)股，趨勢(shì)系統(tǒng)始終會(huì)發(fā)出很多假信號(hào)，不過(guò)AMA本身已經(jīng)過(guò)濾了大部分虛假信號(hào)，這也就是為什么稱之為Adaptive Moving Average，自適應(yīng)均線系統(tǒng)。對(duì)于這套系統(tǒng)，還可以加入filter過(guò)濾假信號(hào)，不過(guò)沒(méi)試過(guò)，個(gè)人覺(jué)得本身就已經(jīng)有一個(gè)filter了，再加會(huì)適得其反。
最后的建議：AMA系統(tǒng)用于“慢牛”型股票和指數(shù)基金是最合適的，這些目標(biāo)波動(dòng)小，趨勢(shì)性明顯，尤其推薦ETF場(chǎng)內(nèi)交易指數(shù)基金，連巴菲特都說(shuō)：沒(méi)有幾個(gè)基金經(jīng)理能戰(zhàn)勝指數(shù)基金的。

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