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單品種指數(shù)編制規(guī)則

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博易技術(shù)人員： 單品種指數(shù)編制規(guī)則
1． 品種選取
品種上市后視成交量情況而定，極其不活躍，前3個(gè)月平均成交量低于同類產(chǎn)品5年成交量平均水平的，不予編制指數(shù)。
2． 合約選取
全樣本，即該品種所有合約全部進(jìn)入指數(shù)
3． 權(quán)重設(shè)置
以今持倉(cāng)作為權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均
4． 具體價(jià)格確定
1）選取最新價(jià)進(jìn)入指數(shù)，如無開盤價(jià)，以昨日結(jié)算價(jià)代替。如盤中停盤，則離停盤時(shí)間最近的價(jià)格。
2）指數(shù)開高低收的確定，最高價(jià)和最低價(jià)以最新統(tǒng)計(jì)價(jià)確認(rèn)，開盤價(jià)自所有集合競(jìng)價(jià)出來的一刻起算，收盤價(jià)是最后一個(gè)最新價(jià)。
3）當(dāng)天指數(shù)結(jié)算價(jià)，所有樣本合約的結(jié)算價(jià)持倉(cāng)量的加權(quán)平均
4）指數(shù)盤中均價(jià)，以各合約成交量加權(quán)平均得出
5）指數(shù)的持倉(cāng)量，持倉(cāng)金額，成交量，成交金額分別由各合約累計(jì)加總得到。
5．交易時(shí)段
? ?單品種指數(shù)交易時(shí)段與其品種一致 來源 程序化久久網(wǎng)