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模型編寫平均持倉周期數/ 平均盈利（虧損）持倉周期數　[文華財經]

作者：文華財經來源：cxh99.com 發布時間：2019年02月11日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： ?如何計算模型平均持倉周期數/? 平均盈利（虧損）持倉周期數?
?
?來源:程序化99
文華技術人員：
您的平均持倉周期數是從回測開始計算的？編寫取不到回測開始時間的，建議您調整下思路

?

另外詳細說明下模型平均持倉周期數、平均盈利（虧損）周期數是如何計算的

?

?來源: www.tumamayizhan.com
文華客服： ?回測數據開始時間就是合約上市第一根K線 BARPOS 不就是可以取到嘛？
然后如果能取到盈利交易次數和虧損交易次數? 能算出勝率不就可以大體計算出平局贏了和虧損持倉數嘛？? ??
?
網友回復：
BARPOS取的數據量，比如數據是從2016年開始，BARPOS取2016年到現在的數據量

?

但是回測開始時間可能和數據量不同，所以從回測開始算，取不到周期數的

?

以多倉為例的勝率參考：

?

COUNT(BARSSP=1&&LASTOFFSETPROFIT>0,0)/COUNT(BARSSP=1,0);

?
網友回復： ?

文件名：贏智截圖20181210170121.jpg
就是上圖分析報告中標注的三個數據怎么計算 ?

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