飛狐金魔方大交易師使用教程（3）-日內交易通道突破策略之開盤區間突破　[飛狐金魔方]

日內交易常用的一類策略是開盤區間突破，它與前例的通道突破策略相似，其基本公式是：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例3_1 開盤區間突破策略
//用于分鐘線周期
{策略：
1.當日開盤價加減指定價差形成區間
2.突破區間高點做多，跌破區間低點做空
3.當天僅做多1次，做空1次
4.日內交易，收盤前清倉
}
input:                                      
  Rng(10),        //區間范圍
  EndTime(1400);  //下午14:00以后不開倉
RngH: OpenD(0) + Rng;
RngL: OpenD(0) - Rng;
if Time < EndTime*100 then begin
  if EntriesToday(Date,MP_LONG)<1 then
    Buy('', 2, RngH, -1, OT_STOP);
  if ExitsToday(Date,MP_SHORT)<1 then
    SellShort('', 2, RngL, -1, OT_STOP);
end;
SetExitOnClose;
{
注解：
1.OpenD(0)返回當日開盤價，這套函數在日內交易時方便常用；
2.EntriesToday(Date,MP_LONG)取得當天多頭開倉次數，MP_LONG 是值為1的宏；
3.ExitsToday (Date,MP_SHORT)取得當天空頭平倉次數，MP_SHORT 是值為-1的宏；
4.SetExitOnClose用于在收市時清倉，歷史測評時以收盤價作為平倉價，自動交易時在收市前若干秒平倉，可在【策略設置】中設置，默認在收市前60秒清倉。
}

如圖所示，該策略以當日開盤價加減由Rng參數指定的范圍，形成一個區間，當價格突破區間時進場交易，收盤時清倉不過夜。

上例的區間范圍Rng是個常數，不能適應市場變動，所以Rng通常用各種算法得到，例如，著名的Dual Thrust系統曾長期在交易系統排行榜名列三甲，其原始公式應用于日線周期，不太能如實反映日內波動，我們把它改造為應用于分鐘周期的策略：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例3_2 Dual Thrust日內策略
//用于1分鐘-15分鐘周期
{策略：
1.根據前幾日的波動范圍動態調整開盤區間
2.突破區間高點做多，跌破區間低點做空
3.可選是否持倉過夜
}
input:
  K1(0.5),K2(0.5),Mday(1),Nday(1),
  ExitOnClose(1);
variable:
  BarsPerDay(48), BuyRange(1000), SellRange(1000);
if BarPos = 1 then begin  //只需計算1次
  switch DataPeriod begin   //滬深300股指期貨日周期數
    case 1: BarsPerDay:=270; //1分鐘周期數/每日
    case 2: BarsPerDay:=54;  //5分鐘周期數/每日
    case 3: BarsPerDay:=18;  //15分鐘周期數/每日
  end
end
Bars:= Mday*BarsPerDay;
MHH := HHV(H,Bars)[1];
MHC := HHV(C,Bars)[1];
MLL := LLV(L,Bars)[1];
MLC := LLV(C,Bars)[1];
Bars:= Nday*BarsPerDay;
NHH := HHV(H,Bars)[1];
NHC := HHV(C,Bars)[1];
NLL := LLV(L,Bars)[1];
NLC := LLV(C,Bars)[1];

if Date <> Date[1] then begin  //新交易日開始，計算區間范圍
  BuyRange := Max(MHH - MLC, MHC - MLL);
  SellRange := Max(NHH - NLC, NHC - NLL);
end
RngH: OpenD(0) + K1*BuyRange;
RngL: OpenD(0) - K2*SellRange;

if SessionLastBar = 0 then begin
  Buy('', DEFAULT, RngH, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
  SellShort('', DEFAULT, RngL, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
end
if ExitOnClose then SetExitOnClose;
{ 
注解：
1.用不同的參數分別設置買賣區間的幅度
2.BarsPerDay為1天的K線數量，只需在第1根K線時計算1次
  用switch語句根據周期類型賦值，公式中是股指期貨的每日周期數量
3.HHV(H,Bars)[1]表示取用前一周期的指標值
  可以把之前的:=改為:進行調試
4.SessionLastBar函數用于判斷是否是當日最后一個周期
5.外部參數ExitOnClose控制是否做日內交易或持倉過夜
}

可見，在同一時間段，本例的區間與上例相比較是動態變化的，各位可以修改公式參數看看運行結果。

在實際交易中，分批開平倉是常用的技巧，金魔方如何實現呢？