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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [2]（轉）

張貼者： EasyTrader

本篇要跟大家介紹另一個趨勢追隨系統，就像所有的趨勢交易系統一般，此系統也嘗試在無論是向上或向下的市場趨勢中獲取利潤 。為了能掌握到趨勢，此系統使用好幾個因子：

它使用開盤價與波動值的倍數來建立了一個頂底部的上下通道。
它使用三條移動平均線來確定市場是熊市或牛市。
它利用指數移動平均線來與通道進行比較。



定義參數與變數
inputs: FastLen(4),XMALen(4),VolLen(8),Multfrac(2) ;
vars:TopBand(0),BotBand(0),Xavg(0),FastMA(0),MedMA(0),SlowMA(0),BullTrend(false),BearTrend(false);

進場規則準備
1.計算短期收盤移動平均線( 4根K棒)、 中期收盤移動平均線( 9根K棒)，長期收盤移動平均線( 18根K棒)。

FastMA = Average(Close,FastLen) ; { FastLen = 4 }
MedMA = Average(Close,FastLen*2 1) ; { FastLen*2 1 = 9 }
SlowMA = Average(Close,FastLen*4 2) ;{ FastLen*4 2 = 18 也可以使用 MedMA*2 }

為了后續回測方便 ,我們可以利用計算式的來控制短中長期 K棒數彼此的對應關係(藍字)

2.當短期移動平均大于中期移動平均，且中期移動平均大于長期移動平均線，我們認為市場是牛市的趨勢。
BullTrend = FastMA > MedMA and MedMA > SlowMA ;

3.當短期移動平均小于中期移動平均，且中期移動平均小于長期移動平均線，我們認為市場是熊市的趨勢。
BearTrend = FastMA < MedMA and MedMA < SlowMA ;

4.計算 4根K棒收盤價的指數移動平均線。
Xavg = Xaverage(Close,XMALen) ;

5.第一根K棒，定義開盤價加上最后 8 根K棒的波動值*2 為通道上緣。
6.第一根K棒，定義開盤價減去最后 8 根K棒的波動值*2 為通道下緣。
if BarNumber = 1 then Begin
TopBand = Open Volatility(VolLen)*Multfrac ;
BotBand = Open - Volatility(VolLen)*Multfrac ;
end;

7.牛市時，當指數移動平均線向上穿越通道上緣時，原通道上緣成為新的通道下緣。
新的通道上緣由新的通道下緣加上最后 8 根K棒的波動值*2 所定義。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
BotBand = TopBand ;
TopBand = BotBand Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;

8.熊市時，當指數移動平均線向下穿越通道下緣時，原通道下緣成為新的通道上緣。
新的通道下緣由新的通道上緣減去最后 8 根K棒的波動值*2 所定義。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
TopBand = BotBand ;
BotBand = TopBand - Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;

作多進場邏輯
當市場處于牛市時，指數移動平均線向上穿越通道上緣，在這根K棒收盤時作多。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
Buy this bar on Close ;
end;

作空進場邏輯
當市場處于熊市時，指數移動平均線向下穿越通道下緣，在這根K棒收盤時作空。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
Sell this bar on Close ;
end;

出場規則
1.手中持有多單部位時，當價格回落到通道下緣多單平倉。
if MarketPosition = 1 then ExitLong next bar at BotBand stop ;

2.手中持有空單部位時，當價格突破到通道上緣空單平倉。
if MarketPosition = -1 then ExitShort next bar at TopBand stop ;

3.設立必要的停損保護。
臺指期 30分K 留倉 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200



臺指期 60分K 留倉 交易週期 2004/6/30 ~ 2014/6/30 交易成本 1200




如果我們將通道寬度的大小當作濾網,也就是過濾掉一些盤整的狀況,也可以改善績效,以30分K為例,不但交易次數降低約60% 且 MDD 大幅降低




結論:當交易次數頻繁或是盤整期間,利用高低通道寬度當作濾網,對策略績效通常都有正面的改善效果

 

博易技術人員： 老師，怎樣編寫上下樓梯--趨勢追隨指標 老師，怎樣編寫上下樓梯--趨勢追隨指標