關于分批開倉和分批止損的問題　[文華財經]

假設：

1、信號1 => 開倉A手 ，對應這個開倉位附近的止損價位a

2、信號2 => 開倉B手 ，對應這個開倉位附近的止損價位b

3、信號3 => 開倉C手 ，對應這個開倉位附近的止損價位c

。。。。。。。。

要求如果：

1、跌破a,則平倉A手；

2、跌破b,則平倉B手；

3、跌破c,則平倉C手。

如何實現？（主要不知道a,b,c如何分別定位以及對應不同的平倉手數）

AA&&BKVOL=0&&SKVOL=0,BK(A);
BB&&BKVOL=A&&SKVOL=0,BK(B);
CC&&BKVOL=A+B&&SKVOL=0,BK(C);

CROSS(a,C)&&BKVOL=A,SP(A);
CROSS(b,C)&&BKVOL=A+B,SP(B);
CROSS(c,C)&&BKVOL=A+B+C,SP(C);

如果為非過濾模型 以上編寫形式即可滿足您的要求 

不過具體模型需要具體分析編寫

以上編寫僅供參考！

有點思路了，就是里面CROSS***&&BKVOL***語句里的BKVOL是多余的，因為完全有可能CROSS觸發時前面的成交量已經被止損掉一部分了，所以不能算成交量之和。

我現在想更進一步：

定義AA為觸發條件，則信號1為AA的第一次觸發，信號2為AA的第二次觸發。。。。。。。。

每次開倉的手數為MONEY*N/100 /C*unit (這個是動態的，不是一個靜態的手數值）

而止損價位a,b,c也不是一個固定的價格，我把它定義為每次信號出現時前5根K線最低點的價位（不知道如何用REF和LV來定義）

則每次止損的時候平倉當時開倉的手數（這里的難點在于當時的開倉是根據當時的money來判定的，而現在Money已經變了，如何來定義當時的開倉手數）？

模型是無法判斷您的加倉模型中的幾次開倉 分別開了幾手 并且根據對應開倉條件所開出的倉位進行止損

之前給您寫的示例是根據模型靜態手數加減寫出來的

建議平倉手數量您可以按照如下形式編寫,SP(BKVOL*0.2);//開倉總手數量的百分之20平倉！

另外信號出現時前5根K線最低點的價位 以BK信號為例 編寫如下

REF(LLV(L,5),BARSBK+1);

 REF(LLV(L,5),BARSBK+1);這個語句我一開始也想使用，但是我在想出現多個BK信號的時候，這個語句會造成混亂的，因為他默認了從最近一次下單開始。

假如我的對應的止損價位a>b>c, 當我第3次下單完畢后，如果觸發止損，應該是先觸發a,然后b,最后c.

在觸發a的時候，平掉一部分倉位；在觸發b的時候，平掉一部分倉位；。。。。。。

如何去實現呢？