淺談策略加碼 [MC]
- 咨詢內(nèi)容：
原文合作出處:幣圖志-程式獵人
部位控管一直是很熱門的話題，何時要如何調(diào)整部位大小，或是在何時該加碼部位讓獲利加大，都是大家很有興趣的議題。因?yàn)槲覀冇肋h(yuǎn)不知道何時會有行情出現(xiàn)，要是知道的話，在一開始全部梭哈就好，就可以大賺特賺。也因?yàn)槭袌龃嬖谠S多不確定性，所以試探性地建立部位，可能是比較保險的方式。在市場上交易要的是活得久，所以很怕一次性的破產(chǎn)失敗，不可能把把都壓重注，所以要藉由部位分配來分散風(fēng)險，并增加獲利。
常見的部位調(diào)整方式大致上可分成兩大種：1. 分批式進(jìn)場－也就是面的概念，是不同點(diǎn)位的加碼方式。這種方式也是大家常說的加碼，加碼方式又有各式各樣的方式，主要都是滿足某些條件后的再進(jìn)場加碼，簡單常見的有
固定點(diǎn)數(shù)或比例加碼方式－也就是當(dāng)你第一筆單進(jìn)場獲利超過設(shè)定的點(diǎn)數(shù)或比例后，就加碼1次，一直照這樣下去。不過加碼次數(shù)有它的效率性，不是加碼越多次就越好喔！
拉回加碼方式－當(dāng)你進(jìn)場后，價格往反方向走時加碼。比如說：當(dāng)做多時，指數(shù)拉回50點(diǎn)，就進(jìn)場加碼1口多單，以此類推。其實(shí)拉回攤平成本加碼方式跟凹單常常是一線之間，如果沒有管控好出場方式會造成可怕的虧損。
損益曲線加碼方式－簡單來說就是當(dāng)你獲利達(dá)到設(shè)定目標(biāo)時加碼，或是虧損達(dá)到你設(shè)定的目標(biāo)時加碼。
設(shè)定指標(biāo)加碼方式－可能用某些技術(shù)指標(biāo)或是自訂指標(biāo)來做衡量，相當(dāng)于是衡量市場熱度的指標(biāo)，舉例來說：如果使用ADX來當(dāng)做加碼指標(biāo)，可能ADX每往上增加10，可能就多單加碼一次，諸如此類的方式。當(dāng)然還有其他加碼方式，這邊只是舉出一些常見的方式。
2. 動態(tài)調(diào)整每次進(jìn)場口數(shù)－點(diǎn)的概念，是相同點(diǎn)位的加碼方式。
這種方式是根據(jù)某些條件或情況來調(diào)整下次進(jìn)場的口數(shù)，也就是動態(tài)的部位調(diào)整方式。常見的動態(tài)部位調(diào)整方式有
隨著波動大小來調(diào)整進(jìn)場口數(shù)大小的方式－最簡單的方式是使用口數(shù)＝W/風(fēng)險值，W通常是一個固定數(shù)值或是可承受的虧損點(diǎn)數(shù)，風(fēng)險值是可以變動的值，通常使用可以衡量最近波動的數(shù)值，像波動率就是。或是W可能是固定資金，而風(fēng)險值是你策略的最大連續(xù)虧損，這也是一種方式。
馬丁格爾(平賭)法－其實(shí)這是一種賭博方式，在一個只能壓大或壓小的賭盤里，一直不斷的只壓某一邊(如壓大或壓小) ，每輸錢一次，下次就把輸錢的數(shù)目乘上兩倍，一直到你贏一次為止，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來并多贏第一次所壓的金額。詳細(xì)的內(nèi)容，以后有機(jī)會在介紹，如果運(yùn)用在交易上，就是你每次交易只有兩種選擇，做多或做空，只要你輸錢，下一次進(jìn)場就把部位放大2倍。基本上，這種方式不是一般人可以玩的，因?yàn)槟惚仨氁行酆竦馁Y金可以忍受很大的虧損才有機(jī)會去贏得最后一把。當(dāng)然還有反馬丁格爾加碼法，剛好跟上面顛倒，就是贏的時候把部位放大2倍，但是這種方式只要輸一把，就會把前面所有贏的錢都輸光還倒賠本金。兩者使用的時機(jī)最大的差異在，馬丁格爾法適合使用在盤整市場，因?yàn)楸P整市場一般交易策略輸?shù)臋C(jī)會比較高。如果在趨勢市場中，交易策略贏的機(jī)會就比較多，反而使用反馬丁格爾策略可能會比較好。這些加碼方式，使用起來會有它的限制，也不太適合一般人使用，不過大家還是可以研究看看，蠻有趣的。
特殊情況加碼法－當(dāng)你發(fā)現(xiàn)某種情況發(fā)生時，你的交易策略勝率特別高，你就可以選擇在這時候把部位壓加大。舉例來說，最近的價格都在20日均線之下，但是今天開盤跳空站上20日均線，你發(fā)現(xiàn)過去這樣的情況有很大的機(jī)率會往上走一波，你就可以在這次進(jìn)場時把部位壓大，諸如此類的情況。當(dāng)然還有很多其他的加碼或調(diào)整部位的方式，只是有的方式想要轉(zhuǎn)換成程式語言來回測不見得這么容易，也會有一些限制，以后有機(jī)會再做回測給大家看看差異。
口數(shù)也可以變化
有時候進(jìn)場口數(shù)的變化方式又牽扯到資金控管的問題，所以方式也是無奇不有，金字塔加碼法、倒金字塔加碼法，甚至上面說的馬丁格爾加碼方式也是一樣。你不見得要依照1口、2口、4口、8口這樣的調(diào)整部位方式，你也可以使用費(fèi)氏系數(shù)來調(diào)整部位，或是任何其他的方式，所以在口數(shù)的調(diào)整上又是另一門學(xué)問。不過不管怎么調(diào)整一定跟你所擁有的資金大小有關(guān)，一定要根據(jù)資金大小來決定總部位大小，不然會很容易發(fā)生爆倉的危險。而且任何的加碼方式都會跟出場方式有很大的關(guān)系，一但你壓大部位，風(fēng)險自然提高很多，這時候的部位控管就是要決定于何時要出場，出的好就可以留住獲利，出的不好可能會讓虧損加大，反而得不償失。所以各種不同的加碼方式會有自己對應(yīng)的出場方式，當(dāng)你在撰寫程式的時候就要特別小心，因?yàn)槌淌綄懙迷綇?fù)雜，就越容易有bug出現(xiàn)，反而出現(xiàn)一堆問題。所以當(dāng)資金沒有很大時，也不要把所有的錢都壓在同一支程式的加碼策略中，這樣分散風(fēng)險的效果并不高。因?yàn)榇蟛糠值募哟a策略都要建立在趨勢有拉開，如果盤勢始終在盤整的話，加碼方式反而會讓你被修理得很慘。
不一定要靠加碼分散風(fēng)險
作者覺得好的投資組合分配應(yīng)該是多市場、多策略的分散，由多市場來分只交易散單一市場的風(fēng)險，由多策略來分散在單一市場只交易某些商品的風(fēng)險。其實(shí)用多策略一樣可以達(dá)到分散進(jìn)場點(diǎn)的效果，這跟加碼的效果也是一樣。而且使用不同策略的進(jìn)場有他各自的依據(jù)，交易起來也會比較有信心。適當(dāng)?shù)厥褂眉哟a方式去試探行情是否出現(xiàn)，是可以的，但是作者比較推薦用多策略去分散進(jìn)場點(diǎn)。
- MC技術(shù)部： 也可以不寫入代碼里.用策略管理器里的加倉嗎
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會員登錄/注冊