如何選股指期貨交易模型？[金字塔模型]
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研究了幾年的程序化量化自動(dòng)交易,[千一公式]對(duì)股指日內(nèi)程序化交易模型有一定的認(rèn)識(shí),現(xiàn)在列舉如下與大家共同交流和學(xué)習(xí),歡迎大家各抒己見(jiàn),互相指點(diǎn)拍磚:
1.盡量選參數(shù)較少，參數(shù)多了有優(yōu)化過(guò)去歷史測(cè)試曲線的嫌疑,有些程序員把交易代碼寫(xiě)的投機(jī)取巧.
2.選K線走完收盤(pán)價(jià)模型的測(cè)試結(jié)果更真實(shí)于指令價(jià)模型的測(cè)試結(jié)果,許多指令價(jià)的交易明細(xì)要是認(rèn)真細(xì)看會(huì)發(fā)現(xiàn)開(kāi)平倉(cāng)點(diǎn)位不合理.
3.超高收益的模型比如大于年化150%在實(shí)盤(pán)過(guò)程中會(huì)較大可能鈍化\\走平,甚至于彎頭向下,有個(gè)群友說(shuō)過(guò)這么高收益豈不是侮辱巴菲特\\西蒙期\\羅杰斯等投資大師年化15-60%收益的智商.
4.選擇回撤小且鋸齒多的模型,收益趨于接近現(xiàn)實(shí)的年化15-60%更放心實(shí)盤(pán)中的運(yùn)作.
5.關(guān)注模型的盈虧比，最好大于2.0以上,低于2.0的可能會(huì)被實(shí)盤(pán)滑點(diǎn)吞掉利潤(rùn).
6.關(guān)注平均每筆虧損額,股指的最好在2000元以下,有利于程序化的執(zhí)行堅(jiān)持.
7.關(guān)注模型的交易次數(shù),低頻策略最好小于日均2次,最好是一周也難得一次信號(hào)，常語(yǔ)說(shuō)：物以稀為貴.
8.策略思路要合理,比如說(shuō)小虧大盈,勝率在30-55%之間,順勢(shì)而為等.
9.歷史測(cè)試收益越高,可能遇到的實(shí)盤(pán)回撤會(huì)越大,不要被高收益的模型失去了現(xiàn)實(shí)選擇的理智,畢竟實(shí)盤(pán)跑出來(lái)的成績(jī)才是真實(shí)的結(jié)果，車跑得過(guò)快更重要的是把控安全系數(shù).
10.選擇模型定模后有3個(gè)月以上時(shí)間，或者更長(zhǎng)可靠一點(diǎn).選擇模型多品種，多周期都表現(xiàn)大致相同的模型。
11.歷史測(cè)試無(wú)虧損月,并不代表實(shí)盤(pán)過(guò)程中無(wú)虧損月,只要單月虧損較少都可接受.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷在變，誰(shuí)能百分百保證實(shí)盤(pán)每月或者每周正收益嗎？
12.連續(xù)反手持倉(cāng)的模型軟肋在于對(duì)無(wú)規(guī)則震蕩及窄幅震蕩缺乏一定免疫力,會(huì)出現(xiàn)連續(xù)虧損,并擴(kuò)大最大回撤的被動(dòng)狀況,這時(shí)是否堅(jiān)持讓你處于左右為難的囧態(tài).
13.為了控制日常交易的風(fēng)險(xiǎn),避免一半倉(cāng)位用于隔日過(guò)夜,做日內(nèi)交易晚上睡覺(jué)可安穩(wěn)了.所以t[千一公式]主要是開(kāi)發(fā)日內(nèi)策略.
14.抄底摸頂?shù)哪Ｐ褪遣滑F(xiàn)實(shí)的,之前經(jīng)常有炒股的朋友說(shuō)公式模型沒(méi)有80%成功率不要和他交流,這哥們是否還沒(méi)入量化之門(mén),短時(shí)間與我是較難溝通了。我的模型是跌了才開(kāi)空,漲了才開(kāi)多,ha ha.
15.對(duì)于模型的回撤,難能可貴是堅(jiān)持執(zhí)行.實(shí)盤(pán)過(guò)程中切忌手工干預(yù),自作聰明,最終落個(gè)后悔莫及好模型未執(zhí)行.
16.跨周期、跨合約、跨品種的模型，如果編寫(xiě)代碼不準(zhǔn)確也會(huì)造成測(cè)試曲線很平滑漂亮.
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