套利模型加載在不同合約上的問題　[文華財經(jīng)]

同一個套利模型，其中涉及到價差的均值：MA(SPREAD,60),分別加載在第一腿和第二腿合約1分鐘圖上，由于第二腿合約是不活躍合約，1分鐘數(shù)據(jù)有斷的，這樣MA(SPREAD,60)涉及到到60根K線的時間與第一腿就不同了。計算出來的價差均值也有差異。請問老師有沒有什么辦法可以解決？

目前WH8套利程序化仍在開發(fā)階段，暫時沒有很好的編寫方式，您的SPREAD是怎么定義的呢？是通過跨周期模型編寫的？

是的。加載在1分鐘上，加載在8612和8609上的均值和方差不同，因為8612是非主力合約，有些1分鐘沒有成交，所以那根K線就沒有。

定義CC：

C0:=CLOSE;

定義價差：

#IMPORT[8612,MIN5,CC] AS VAR1
C1:=VAR1.C0;

#IMPORT[8609,MIN5,CC] AS VAR2
C2:=VAR2.C0;

S:C1-C2;
MEAN0:MA(S,270);
SIGMA0:STD(S,270);

把跨周期模型修改以下S變量試試有沒有幫助：

#IMPORT[8612,MIN5,CC] AS VAR1
C1:=VAR1.C0;

#IMPORT[8609,MIN5,CC] AS VAR2
C2:=VAR2.C0;

S:IFELSE(MIN(C1,C2)>0,C1-C2,VALUEWHEN(C1>0,C1)-VALUEWHEN(C2>0,C2));//如果兩個價格都大于0，取其差值，否則取各自最近一次大于0時的價差
MEAN0:MA(S,270);
SIGMA0:STD(S,270);

這個問題跟S的寫法應(yīng)該沒關(guān)系，我之前的寫法相當(dāng)于是其中一個合約無成交的話是空值，您的寫法是取前值。但關(guān)鍵不是S取什么值，而是K線的根數(shù)不同，比如：

8609是主力合約，每1分鐘都有成交，所以一天有270根1分鐘K線，那么在當(dāng)天收盤時MA(S,270)是當(dāng)天所有1分鐘K線對應(yīng)的價差的均值；

8612不是主力合約，不是每分鐘都有成交，比如中間少了5根K線，那么在當(dāng)天收盤時MA(S,270)是（當(dāng)天所有1分鐘K線+昨天最后5根K線）對應(yīng)的價差的均值。

我也試過把270用BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1替代，那么計算MA用到的數(shù)據(jù)區(qū)間是相同的，但是因為K線根數(shù)不同，所以MA的值還是不同。

相當(dāng)于前一種方式是MA=SUM/N中的SUM不同，后一種方式是MA=SUM/N中的N不同。