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慧眼識模型之二 未來數據 [開拓者 TB]

  •  量化投資首先需要交易模型,一個交易模型的好壞直接影響到投資業績。很多量化投資者根本搞不清什么是好模型,壞模型。以為回測下來資金線漂亮的就是好模型,這大大錯了。回測結果并不等于實盤結果。

    模型首先分為真模型和假模型,真模型的回測結果和實盤是一致,最多是滑點的差異。假模型通過代碼作弊,回測作弊獲得漂亮的資金線。很多人認為只要在模型中沒有未來函數就不會是假的了。這又大大錯了,假模型的種類繁多,令人防不勝防。很多程序員并非故意也會做出假模型。下面將一一講述假模型的種類。

    第二. 未來數據
    模型中如果使用了未來函數就是一個假模型,因為未來函數獲得的未來數據在實盤中是不可能得到的。在金字塔和交易開拓者(TB)的模型中,程序員就是不用未來函數也可獲得和未來函數一樣的效果。我們來看下面一個簡單的工作在5分鐘K線下TB模型。
    1.  

    2. Params

    3. Numeric FastLength(5);

    4. Numeric SlowLength(20);

    5. Vars

    6. NumericSeries fast;

    7. NumericSeries slow;

    8. Begin

    9. fast = Average(Close,FastLength);

    10. slow = Average(Close,SlowLength);

    11.   

    12. If(fast>slow && fast[1]<slow[1]) //金叉

    13. {

    14.     Buy(1,Close);

    15. }

    16.  

    17. If(fast<slow && fast[1]>slow[1]) //死叉

    18. {

    19.     SellShort(1,Close);

    20. }

    21. End

     

  • TB技術人員: 不錯,講的比較清楚

     

  • TB客服: fastL = Average(Low,FastLength);

    slowL = Average(Low,SlowLength);

    fastH = Average(High,FastLength);

    slowH = Average(High,SlowLength);


    請問樓主,后面加的這幾行起什么作用的,剛學TB,看不懂,見笑了。

     

  • 網友回復: 是啊,不懂

 

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