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        開拓者公式>>正文內(nèi)容

            
            
            

                

                

                
                

                

                

                

                

                
                

                    

                        國外知名策略-dual thrust策略源碼[開拓者公式]
                    

                    

                        作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年11月15日 點擊數(shù)：
    
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  • 內(nèi)容：
    
		dual thrust是八幾年一個老外寫的，目前在自動化交易里應(yīng)該還能排到前三吧。
    
		這個系統(tǒng)核心相當(dāng)簡單，我一直都相信越簡單越有效，而且作者的思想很有借鑒之處，為方便與大家分享，我重寫了一個TB版本。
    
		原形很簡單，很多人經(jīng)驗都比我豐富，一定能擴(kuò)充不少，如加入止損，止贏，加入資金/風(fēng)險管理，改成日內(nèi)系統(tǒng)等，從而打造成為自己的一個利器。
    
		
    
		寫在前面的話：
    
		從看dual thrust的原形到重寫TB代碼，用時大概半小時，因為我本人是從事研發(fā)工作，代碼從構(gòu)思開始就會首先考慮邏輯思維的嚴(yán)密和健壯性，但也很可能有疏忽之處，比如這個系統(tǒng)我就沒有加入漲跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重寫，其它的大家自己擴(kuò)充吧），所以大家在提問的時候，不要先入為主的認(rèn)為我會犯很多低級錯誤，一定要認(rèn)真讀過代碼，并對TB機(jī)制有足夠的了解，這也是對我的尊重吧，坦白說，前幾次發(fā)分享系統(tǒng)，看到大家的回復(fù)，我有些失落。
    
		
    
		 
    • 



    
	
  • TB源碼
    
		
      
			
    1. //------------------------------------------------------------------------
      2. 
			
      
			
    2. // 簡稱: dual_thrust
      3. 
			
      
			
    3. // 名稱:
      4. 
			
      
			
    4. // 類別: 公式應(yīng)用
      5. 
			
      
			
    5. // 類型: 用戶應(yīng)用
      6. 
			
      
			
    6. // 輸出: 穿堂風(fēng)
      7. 
			
      
			
    7. //------------------------------------------------------------------------
      8. 
			
      
			
    8.  
      9. 
			
      
			
    9.  
      10. 
			
      
			
    10. Params
      11. 
			
      
			
    11. Numeric K1(0.5);
      12. 
			
      
			
    12. Numeric K2(0.5);
      13. 
			
      
			
    13. Numeric Mday(1);
      14. 
			
      
			
    14. Numeric Nday(1);
      15. 
			
      
			
    15. Numeric lots(1);
      16. 
			
      
			
    16. Numeric offset(0);
      17. 
			
      
			
    17.  
      18. 
			
      
			
    18. Vars
      19. 
			
      
			
    19. Numeric BuyRange(0);
      20. 
			
      
			
    20. Numeric SellRange(0);
      21. 
			
      
			
    21. Numeric BuyTrig(0);
      22. 
			
      
			
    22. Numeric SellTrig(0);
      23. 
			
      
			
    23. Numeric HH;
      24. 
			
      
			
    24. Numeric LL;
      25. 
			
      
			
    25. Numeric HC;
      26. 
			
      
			
    26. Numeric LC;
      27. 
			
      
			
    27. Numeric i_offset;
      28. 
			
      
			
    28. Numeric BuyPosition;
      29. 
			
      
			
    29. Numeric SellPosition;
      30. 
			
      
			
    30.  
      31. 
			
      
			
    31. Begin
      32. 
			
      
			
    32. If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分鐘周期，其它的周期自己做相應(yīng)修改
      33. 
			
      
			
    33. {
      34. 
			
      
			
    34.         i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
      35. 
			
      
			
    35.         HH = Highest(HighD(1),Mday);
      36. 
			
      
			
    36.         HC = Highest(CloseD(1),Mday);
      37. 
			
      
			
    37.         LL = Lowest(LowD(1),Mday);
      38. 
			
      
			
    38.         LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
      39. 
			
      
			
    39.  
      40. 
			
      
			
    40.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
      41. 
			
      
			
    41.         {
      42. 
			
      
			
    42.                 SellRange = HH - LC;
      43. 
			
      
			
    43.         }
      44. 
			
      
			
    44.         Else
      45. 
			
      
			
    45.         {
      46. 
			
      
			
    46.                 SellRange = HC - LL;
      47. 
			
      
			
    47.         }
      48. 
			
      
			
    48.  
      49. 
			
      
			
    49.         HH = Highest(HighD(1),Nday);
      50. 
			
      
			
    50.         HC = Highest(CloseD(1),Nday);
      51. 
			
      
			
    51.         LL = Lowest(LowD(1),Nday);
      52. 
			
      
			
    52.         LC = Lowest(CloseD(1),Nday);
      53. 
			
      
			
    53.  
      54. 
			
      
			
    54.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
      55. 
			
      
			
    55.         {
      56. 
			
      
			
    56.                 BuyRange = HH - LC;
      57. 
			
      
			
    57.         }
      58. 
			
      
			
    58.         Else
      59. 
			
      
			
    59.         {
      60. 
			
      
			
    60.                 BuyRange = HC - LL;
      61. 
			
      
			
    61.         }
      62. 
			
      
			
    62.  
      63. 
			
      
			
    63.         BuyTrig = K1*BuyRange;
      64. 
			
      
			
    64.         SellTrig = K2*SellRange;
      65. 
			
      
			
    65.        
      66. 
			
      
			
    66.         BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
      67. 
			
      
			
    67.         SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
      68. 
			
      
			
    68.        
      69. 
			
      
			
    69.         PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
      70. 
			
      
			
    70.         PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);
      71. 
			
      
			
    71.  
      72. 
			
      
			
    72.         If(MarketPosition == 0)
      73. 
			
      
			
    73.         {
      74. 
			
      
			
    74.                 If(High>=BuyPosition)
      75. 
			
      
			
    75.                 {
      76. 
			
      
			
    76.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
      77. 
			
      
			
    77.                         Return;
      78. 
			
      
			
    78.                 }
      79. 
			
      
			
    79.                
      80. 
			
      
			
    80.                 If(Low<=SellPosition)
      81. 
			
      
			
    81.                 {
      82. 
			
      
			
    82.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
      83. 
			
      
			
    83.                         Return;
      84. 
			
      
			
    84.                 }
      85. 
			
      
			
    85.         }
      86. 
			
      
			
    86.  
      87. 
			
      
			
    87.         If(MarketPosition == -1)
      88. 
			
      
			
    88.         {
      89. 
			
      
			
    89.                 If(High>=BuyPosition)
      90. 
			
      
			
    90.                 {
      91. 
			
      
			
    91.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
      92. 
			
      
			
    92.                         Return;
      93. 
			
      
			
    93.                 }
      94. 
			
      
			
    94.         }
      95. 
			
      
			
    95.  
      96. 
			
      
			
    96.         If(MarketPosition == 1)
      97. 
			
      
			
    97.         {
      98. 
			
      
			
    98.                 If(Low<=SellPosition)
      99. 
			
      
			
    99.                 {
      100. 
			
      
			
    100.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
      101. 
			
      
			
    101.                         Return;
      102. 
			
      
			
    102.                 }
      103. 
			
      
			
    103.         }
      104. 
			
      
			
    104. }
      105. 
			
      
			
    105. End
      106. 
			
      
			
    106.  
      107. 
			
      
			
    107. //------------------------------------------------------------------------
      108. 
			
      
			
    108. // 編譯版本        GS2010.12.08
      109. 
			
      
			
    109. // 用戶版本        2011/07/24 02:14
      110. 
			
      
			
    110. // 版權(quán)所有        穿堂風(fēng)
      111. 
			
      
			
    111. // 更改聲明        TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
      112. 
			
      
			
    112. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權(quán)利
      113. 
			
      
			
    113. //------------------------------------------------------------------------
      114. 
		
    
		
     
    
	
    • 



    
   
                    
 

                    
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