國外知名策略-dual thrust策略源碼

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年11月15日

內容：
dual thrust是八幾年一個老外寫的，目前在自動化交易里應該還能排到前三吧。
這個系統核心相當簡單，我一直都相信越簡單越有效，而且作者的思想很有借鑒之處，為方便與大家分享，我重寫了一個TB版本。
原形很簡單，很多人經驗都比我豐富，一定能擴充不少，如加入止損，止贏，加入資金/風險管理，改成日內系統等，從而打造成為自己的一個利器。

寫在前面的話：
從看dual thrust的原形到重寫TB代碼，用時大概半小時，因為我本人是從事研發工作，代碼從構思開始就會首先考慮邏輯思維的嚴密和健壯性，但也很可能有疏忽之處，比如這個系統我就沒有加入漲跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重寫，其它的大家自己擴充吧），所以大家在提問的時候，不要先入為主的認為我會犯很多低級錯誤，一定要認真讀過代碼，并對TB機制有足夠的了解，這也是對我的尊重吧，坦白說，前幾次發分享系統，看到大家的回復，我有些失落。

TB源碼
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡稱: dual_thrust
3. // 名稱:
4. // 類別: 公式應用
5. // 類型: 用戶應用
6. // 輸出: 穿堂風
7. //------------------------------------------------------------------------
10. Params
11. Numeric K1(0.5);
12. Numeric K2(0.5);
13. Numeric Mday(1);
14. Numeric Nday(1);
15. Numeric lots(1);
16. Numeric offset(0);
18. Vars
19. Numeric BuyRange(0);
20. Numeric SellRange(0);
21. Numeric BuyTrig(0);
22. Numeric SellTrig(0);
23. Numeric HH;
24. Numeric LL;
25. Numeric HC;
26. Numeric LC;
27. Numeric i_offset;
28. Numeric BuyPosition;
29. Numeric SellPosition;
31. Begin
32. If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分鐘周期，其它的周期自己做相應修改
33. {
34. i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
35. HH = Highest(HighD(1),Mday);
36. HC = Highest(CloseD(1),Mday);
37. LL = Lowest(LowD(1),Mday);
38. LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
40. If((HH - LC) >= (HC - LL))
41. {
42. SellRange = HH - LC;
43. }
44. Else
45. {
46. SellRange = HC - LL;
47. }
49. HH = Highest(HighD(1),Nday);
50. HC = Highest(CloseD(1),Nday);
51. LL = Lowest(LowD(1),Nday);
52. LC = Lowest(CloseD(1),Nday);
54. If((HH - LC) >= (HC - LL))
55. {
56. BuyRange = HH - LC;
57. }
58. Else
59. {
60. BuyRange = HC - LL;
61. }
63. BuyTrig = K1*BuyRange;
64. SellTrig = K2*SellRange;
66. BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
67. SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
69. PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
70. PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);
72. If(MarketPosition == 0)
73. {
74. If(High>=BuyPosition)
75. {
76. Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
77. Return;
78. }
80. If(Low<=SellPosition)
81. {
82. SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
83. Return;
84. }
85. }
87. If(MarketPosition == -1)
88. {
89. If(High>=BuyPosition)
90. {
91. Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
92. Return;
93. }
94. }
96. If(MarketPosition == 1)
97. {
98. If(Low<=SellPosition)
99. {
100. SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
101. Return;
102. }
103. }
104. }
105. End
107. //------------------------------------------------------------------------
108. // 編譯版本 GS2010.12.08
109. // 用戶版本 2011/07/24 02:14
110. // 版權所有穿堂風
111. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
112. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
113. //------------------------------------------------------------------------