古期:高頻交易課程(2)-高頻交易開展第一步聚是模型的構建[古期心得]

我們上一課程中講了程序化交易的三個前提條件，你符合了上述三個前提條件，是你進行高頻交易的一個基礎設施，也就是硬件條件。 （上一課程地址：http://www.tumamayizhan.com/2012/11/07/8834.shtml）

接下來，我們探討軟件條件。

用程序化交易的模式來進行高頻交易，第一個步聚，就是先構建你的交易系統，也就是模型策略。因為，有了這個模型策略，你才能去做程序化高頻。關于交易系統（策略模型）的建置，有兩種選擇，外購或自建?

如果是外購，那么花一大筆錢把軟硬件(順便連顧問服務)回來運作，就沒有以下的麻煩事...雖然市面上有許多可以購置的高頻交易系統，也確實有部份投資者成功的使用這些模型賺到錢。

但古期認為，交易系統的關鍵部分，特別是核心思路，一定要自建(雖然成本高很多)。為何呢?

首先，交易系統通常是多數競爭者競逐少數的機會，如果使用同樣的賽車競速，那么勝負只在于賽車手的操縱手法間，問題是交易系統運作過程是沒有人為介入的，而無人駕的賽車勝負，就取決于賽車的整體性能；賽車的每個單元與互動結構設計，成了勝負關鍵，只要是決勝的關鍵單元都必須自建。

其次，將同樣的軟件賣給不同的人，是軟件業的生存方式；模型供貨商面對眾多客戶，而當眾多客戶使用同一款模型去運行時，那會產生什么效果，大家都知道，擾亂行情，因為投資界少數人賺錢的法則，會使得這個模型策略不管以前多么風光，現在卻累累虧損。

第三，如果這家軟件公司也作高頻交易業務，可能就會做出另一套自用的模型，而這套模型是針對已發行的策略模型專門研制的，意圖走在出售模型策略的前面，以便提前獲利或提前下單。也說不定軟件公司發現賣軟件的獲利不如自己玩，那么這軟件就不會問市了。而問市的，反而是軟件商也沒把握的策略模型。

所以，做高頻交易，軟件，服務器，網速等這些基礎設施，可以使用市場的，當然，這些自已也沒法建造，而核心思路，模型策略的構建，還是要以自建為主，以自身的經驗為總結，編出適應自已買賣品種的模型策略出來。 （本文來源：http://www.tumamayizhan.com/2012/11/09/8884.shtml）

自建不一定說非得自已去編寫，畢境，不是每個人都熟悉計算機語言，只需要，思路上是自建就行，可以根據自已的思路，讓別人幫你編寫。