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金字塔關于MA移動平均線買賣信號的問題 [金字塔]

  • 咨詢內容:

     

    移動平均線發出的買賣信號是最簡單有效的信號。當短期平均線向上交叉長期平均線時,買進;  短期平均線向下交叉長期平均線時,賣出。通常短期平均線取5日平均,長期平均線取10日平均。

    然而經歷史數據檢驗后發現一些問題,請有興趣的研究解答。

    以香港恒生指數HIS為列說明。

    1、取香港恒生指數HIS2010/01/012012/06/30的數據,以短期平均線向上交叉長期平均線時,買進;  短期平均線向下交叉長期平均線時,平倉賣出,測試平均線的優化組合如下:

    可見平均線的優化組合是mv8/mv9,而不是通常的mv5/mv10

    2、取香港恒生指數HIS2012/01/012012/09/30的數據,以短期平均線向上交叉長期平均線時,買進;  短期平均線向下交叉長期平均線時,平倉賣出,測試平均線的優化組合如下:

    可見平均線的優化組合是mv3/mv2,又變了。

    問題是:

    1、平均線的優化組合對同一對象的不同范圍的數據都是不同的嗎?如是,如何選擇應用?

    2、mv3/mv2空頭實際是mv2/mv3多頭的反面。這與通常的理解相背。

     

  • 金字塔客服:

    靠參數 ?不樂觀
     

    HSI,2mv,L

    close

    mv1/mv2

     

     

    計算參數

    利潤率(%)

    年回報(%)

    勝率(%)

    交易數

    (8,9,20,60)

    26.72%

    9.94%

    63.27%

    49

    (6,10,20,60)

    23.45%

    8.80%

    59.26%

    27

    (2,13,20,60)

    20.08%

    7.60%

    34.38%

    32

    (1,15,20,60)

    18.25%

    6.94%

    30.56%

    36

    (3,14,20,60)

    17.90%

    6.81%

    44.00%

    25

    (5,10,20,60)

    17.30%

    6.60%

    48.15%

    27

    (3,13,20,60)

    14.06%

    5.41%

    40.00%

    25

    (2,19,20,60)

    -3.18%

    -1.29%

    33.33%

    30

     

    day

    2012/1/1

     

    2012/9/30

    HSI,2mv,L

    close

    mv1/mv2

     

    計算參數

    利潤率(%)

    年回報(%)

    勝率(%)

    (3,2,20,60)

    17.22%

    23.57%

    71.88%

    (9,4,20,60)

    12.86%

    17.48%

    63.64%

    (9,5,20,60)

    12.80%

    17.41%

    60.00%

    (2,1,20,60)

    11.65%

    15.81%

    66.67%

    (8,4,20,60)

    10.71%

    14.52%

    54.55%

    (7,5,20,60)

    10.66%

    14.45%

    58.33%

    (10,5,20,60)

    10.57%

    14.33%

    66.67%

    (9,11,20,60)

    10.11%

    13.69%

    66.67%

    (4,1,20,60)

    9.80%

    13.26%

    68.00%

    (7,6,20,60)

    8.87%

    11.99%

    63.16%

     

 

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