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美林證券交易大師交易策略模型源碼[開拓者公式]

  • 內容:     這個模型是美林證券“黃金圈”的交易大師喬治.克萊曼在《商品和金融期貨交易指南》一書中介紹的,是典型的趨勢跟蹤型策略,是一個始終持有頭寸的交易系統。

    交易規則:
        使用由23日和30日兩條EMA平均線組成的波帶,確定市場的主要走勢。
    做多條件:1、市場必須第一次收盤在波帶之上(就是收盤價同時處在23日和30日兩根移動平均線之上)。這一天的K線稱為“起始柱”;
              2、市場隨后(也許下一根K線,也許間隔幾根K線之后)超過“起始柱”的最高價。此時產生做多信號。
    做空條件:1、市場必須第一次收盤在波帶之下(就是收盤價同時處在23日和30日兩根移動平均線之下)。這一天的K線稱為“起始柱”;
              2、市場隨后(也許下一根K線,也許間隔幾根K線之后)超過“起始柱”的最低價。此時產生賣空信號。

        這個模型的編程難點在于如何記錄“起始柱”的最高價和最低價,并以其作為做多或做空的建倉點。因為“起始柱”在突破兩條均線后,有可能是下一根K線就突破“起始柱”的高低點,也有可能間隔幾根K線之后才突破其高低點。本人TB編程能力有限,希望各位老師幫忙老師將這個策略編寫成為交易模型。

     

 

  • TB源碼:
    1. Params

    2.     Numeric length1(23);

    3.     Numeric length2(30);

    4.         Numeric filter(10);

    5.         Numeric units(1);

    6. Vars

    7.         NumericSeries ma1(0);

    8.         NumericSeries ma2(0);

    9.     BoolSeries cond1(False);

    10.         BoolSeries cond2(False);

    11.         NumericSeries startbar1(0);

    12.         NumericSeries startbar2(0);

    13.     NumericSeries tobuy(0);

    14.         NumericSeries tosell(0);

    15. Begin

    16.         ma1=Average(c,length1);

    17.         ma2=Average(c,length2);

    18.         PlotNumeric("ma1",ma1);

    19.         PlotNumeric("ma2",ma2);

    20.     If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){

    21.                 cond1=true;

    22.                 startbar1=CurrentBar;

    23.                 tobuy=high;

    24.         }

    25.         If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){

    26.                 cond2=true;

    27.                 startbar2=CurrentBar;

    28.                 tosell=low;

    29.         }

    30.         If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;

    31.         If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;

    32.         If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));

    33.     If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));

    34. End

 

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