美林證券交易大師交易策略模型源碼

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年10月21日

內(nèi)容： 這個模型是美林證券“黃金圈”的交易大師喬治.克萊曼在《商品和金融期貨交易指南》一書中介紹的，是典型的趨勢跟蹤型策略，是一個始終持有頭寸的交易系統(tǒng)。

交易規(guī)則：
使用由23日和30日兩條EMA平均線組成的波帶，確定市場的主要走勢。
做多條件：1、市場必須第一次收盤在波帶之上（就是收盤價同時處在23日和30日兩根移動平均線之上）。這一天的K線稱為“起始柱”；
2、市場隨后（也許下一根K線，也許間隔幾根K線之后）超過“起始柱”的最高價。此時產(chǎn)生做多信號。
做空條件：1、市場必須第一次收盤在波帶之下（就是收盤價同時處在23日和30日兩根移動平均線之下）。這一天的K線稱為“起始柱”；
2、市場隨后（也許下一根K線，也許間隔幾根K線之后）超過“起始柱”的最低價。此時產(chǎn)生賣空信號。

這個模型的編程難點在于如何記錄“起始柱”的最高價和最低價，并以其作為做多或做空的建倉點。因為“起始柱”在突破兩條均線后，有可能是下一根K線就突破“起始柱”的高低點，也有可能間隔幾根K線之后才突破其高低點。本人TB編程能力有限，希望各位老師幫忙老師將這個策略編寫成為交易模型。

TB源碼：
1. Params
2. Numeric length1(23);
3. Numeric length2(30);
4. Numeric filter(10);
5. Numeric units(1);
6. Vars
7. NumericSeries ma1(0);
8. NumericSeries ma2(0);
9. BoolSeries cond1(False);
10. BoolSeries cond2(False);
11. NumericSeries startbar1(0);
12. NumericSeries startbar2(0);
13. NumericSeries tobuy(0);
14. NumericSeries tosell(0);
15. Begin
16. ma1=Average(c,length1);
17. ma2=Average(c,length2);
18. PlotNumeric("ma1",ma1);
19. PlotNumeric("ma2",ma2);
20. If(close>ma1&&close>ma2&&close[1]<Max(ma1[1],ma2[1])){
21. cond1=true;
22. startbar1=CurrentBar;
23. tobuy=high;
24. }
25. If(close<ma1&&close<ma2&&close[1]>min(ma1[1],ma2[1])){
26. cond2=true;
27. startbar2=CurrentBar;
28. tosell=low;
29. }
30. If(currentbar-startbar1>filter)cond1=false;
31. If(currentbar-startbar2>filter)cond2=false;
32. If(MarketPosition!=1&&cond1&&high>=tobuy&&currentbar!=startbar1)Buy(units,max(o,tobuy));
33. If(MarketPosition!=-1&&cond2&&low<=tosell&&currentbar!=startbar2)SellShort(units,min(o,tosell));
34. End