開拓者傾斜度 斜率角度涵數(shù) [開拓者 TB]
- 咨詢內(nèi)容: 最近在研究斜率問題,因為急速拉升一般伴隨著快速回落。如何衡量,斜率是個方法
http://bbs.tradeblazer.net/forum.php?mod=viewthread&tid=7865
對斜率有過一些討論,摘錄一點
問題1:但問題隨之而來:價格圖的橫坐標和縱坐標的單位并不是一個概念的。如果我們簡單的將兩個均線值之間的差值還原成切線角度的話,那么不同頻度的時間下,同樣級別的趨勢所得的斜率是不一樣的。
同時,若在一個窗口中,觀察100根BAR和200根BAR所得的同一個趨勢的均線斜率也會不同。
解答:比較當然只是同期比較才有意義了,你要比較的只是相對值而不是絕對值,均線從無方向的橫行到向一個方線移動都叫出現(xiàn)趨勢。
比如白糖1101,日線中5日均線3月26日以來變化最大的是一天上漲22點,從它是歷史數(shù)據(jù)來看,最近幾天算是勉強的、很弱的上升趨勢。如果要在日線中定義一個較強的趨勢,起碼得是40點或40/c。
但是在1分鐘K線中,5周期均線能有連續(xù)3點的變化都是一個可操作的趨勢了,指望用一個坐標適用于所有周期是不現(xiàn)實的,你用眼睛看也只是1分鐘和1分鐘比較、5分鐘和5分鐘比較,日線和日線比較。
問題2:如何計算斜率?
解答:如果用眼看,人是很容易區(qū)分圖形大小的影響的,如果用公式計算,橫座標每根K線算一個單位,則不論顯示多少K線,計算結(jié)果都是一樣的。
解答:在低頻數(shù)據(jù)上,如日線,MA與MA[1]之間的差值一般比較大,因為兩個價格間的時間間隔比較大。
在高頻數(shù)據(jù)上,如分鐘線,MA與MA[1]之間的差值一般比較小,因為兩個價格間的時間間隔比較小。
當你簡單的將 縱坐標差值(MA-MA[1])/橫坐標差值(按您的說法應該始終為1)=斜率 的話
那么你會發(fā)現(xiàn)同樣的角度,低頻數(shù)據(jù)所得斜率往往較大,高頻數(shù)據(jù)所得往往較小。
問題三:使用斜率的缺陷?
在我看來,斜率的概念有其優(yōu)勢,即它是直觀表示曲線的變化程度、速度的量。(這和周期是無關(guān)的,隨便什么周期下,均線類的filter都是曲線)
問題是我們所得的均線類filter的輸出總是不夠平滑,因此簡單的計算斜率的正負值來判斷趨勢,比較粗糙,假信號比較多。(國外論壇的斜率算法主要就是此類)
若給斜率設(shè)定一個上下限的話,就涉及到絕對大小的問題了。
解答:【ID:saja】
1、再次使用平滑性的filter來處理所得的斜率,這樣就不再需要給它設(shè)定上下限了。單純判斷正負就可以了;
2、所謂斜率在價格圖上無非是體現(xiàn)縱坐標(價格)相對橫坐標(時間)的相對變化速度而已。只不過因為兩者物理量的單位不同,無法調(diào)整罷了。
那么,可行的解決辦法是在單位時間上界定一個同樣與單位時間有關(guān),但又是價格的量。我認為這個量就是波動率(單位時間上的價格變化)。
將當前bar的價格變化除以單位時間的價格變化(波動率),也是相對變化速度。
解答:【ID:shenpei715】 本人
之前有位朋友給我一個代碼,思路是通過計算一段周期的方差,來衡量波動率。通過方差間的比較,繞過斜率分析趨勢方向和強度。
- TB技術(shù)人員: 斜率函數(shù)《SLOPE》:SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系數(shù),在股軟件里面經(jīng)常使用
LinearRegSlope(X,N)
- TB客服:
shenpei715 發(fā)表于 2012-10-9 21:52
斜率函數(shù)《SLOPE》:SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系數(shù),在股軟件里面經(jīng)常使用
LinearRegSlope(X,N)
...
MA30=AverageFC(Close,30);
Slope=LinearRegSlope(MA30,30);//取30個周期取樣樣本、樣本值為30個周期的平均值的線性回歸斜率 - 網(wǎng)友回復: 系統(tǒng)自帶的有三角函數(shù),肯定有用的地方,如何使用呢?
- 網(wǎng)友回復: tb沒有自帶slope函數(shù)吧?要自己寫
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