作者:開(kāi)拓者 TB 來(lái)源:cxh99.com 發(fā)布時(shí)間:2012年10月14日
- 咨詢內(nèi)容: 最近在研究斜率問(wèn)題,因?yàn)榧彼倮话惆殡S著快速回落。如何衡量,斜率是個(gè)方法
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對(duì)斜率有過(guò)一些討論,摘錄一點(diǎn)
問(wèn)題1:但問(wèn)題隨之而來(lái):價(jià)格圖的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)的單位并不是一個(gè)概念的。如果我們簡(jiǎn)單的將兩個(gè)均線值之間的差值還原成切線角度的話,那么不同頻度的時(shí)間下,同樣級(jí)別的趨勢(shì)所得的斜率是不一樣的。
同時(shí),若在一個(gè)窗口中,觀察100根BAR和200根BAR所得的同一個(gè)趨勢(shì)的均線斜率也會(huì)不同。
解答:比較當(dāng)然只是同期比較才有意義了,你要比較的只是相對(duì)值而不是絕對(duì)值,均線從無(wú)方向的橫行到向一個(gè)方線移動(dòng)都叫出現(xiàn)趨勢(shì)。
比如白糖1101,日線中5日均線3月26日以來(lái)變化最大的是一天上漲22點(diǎn),從它是歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,最近幾天算是勉強(qiáng)的、很弱的上升趨勢(shì)。如果要在日線中定義一個(gè)較強(qiáng)的趨勢(shì),起碼得是40點(diǎn)或40/c。
但是在1分鐘K線中,5周期均線能有連續(xù)3點(diǎn)的變化都是一個(gè)可操作的趨勢(shì)了,指望用一個(gè)坐標(biāo)適用于所有周期是不現(xiàn)實(shí)的,你用眼睛看也只是1分鐘和1分鐘比較、5分鐘和5分鐘比較,日線和日線比較。
問(wèn)題2:如何計(jì)算斜率?
解答:如果用眼看,人是很容易區(qū)分圖形大小的影響的,如果用公式計(jì)算,橫座標(biāo)每根K線算一個(gè)單位,則不論顯示多少K線,計(jì)算結(jié)果都是一樣的。
解答:在低頻數(shù)據(jù)上,如日線,MA與MA[1]之間的差值一般比較大,因?yàn)閮蓚€(gè)價(jià)格間的時(shí)間間隔比較大。
在高頻數(shù)據(jù)上,如分鐘線,MA與MA[1]之間的差值一般比較小,因?yàn)閮蓚€(gè)價(jià)格間的時(shí)間間隔比較小。
當(dāng)你簡(jiǎn)單的將 縱坐標(biāo)差值(MA-MA[1])/橫坐標(biāo)差值(按您的說(shuō)法應(yīng)該始終為1)=斜率 的話
那么你會(huì)發(fā)現(xiàn)同樣的角度,低頻數(shù)據(jù)所得斜率往往較大,高頻數(shù)據(jù)所得往往較小。
問(wèn)題三:使用斜率的缺陷?
在我看來(lái),斜率的概念有其優(yōu)勢(shì),即它是直觀表示曲線的變化程度、速度的量。(這和周期是無(wú)關(guān)的,隨便什么周期下,均線類的filter都是曲線)
問(wèn)題是我們所得的均線類filter的輸出總是不夠平滑,因此簡(jiǎn)單的計(jì)算斜率的正負(fù)值來(lái)判斷趨勢(shì),比較粗糙,假信號(hào)比較多。(國(guó)外論壇的斜率算法主要就是此類)
若給斜率設(shè)定一個(gè)上下限的話,就涉及到絕對(duì)大小的問(wèn)題了。
解答:【ID:saja】
1、再次使用平滑性的filter來(lái)處理所得的斜率,這樣就不再需要給它設(shè)定上下限了。單純判斷正負(fù)就可以了;
2、所謂斜率在價(jià)格圖上無(wú)非是體現(xiàn)縱坐標(biāo)(價(jià)格)相對(duì)橫坐標(biāo)(時(shí)間)的相對(duì)變化速度而已。只不過(guò)因?yàn)閮烧呶锢砹康膯挝徊煌瑹o(wú)法調(diào)整罷了。
那么,可行的解決辦法是在單位時(shí)間上界定一個(gè)同樣與單位時(shí)間有關(guān),但又是價(jià)格的量。我認(rèn)為這個(gè)量就是波動(dòng)率(單位時(shí)間上的價(jià)格變化)。
將當(dāng)前bar的價(jià)格變化除以單位時(shí)間的價(jià)格變化(波動(dòng)率),也是相對(duì)變化速度。
解答:【ID:shenpei715】 本人
之前有位朋友給我一個(gè)代碼,思路是通過(guò)計(jì)算一段周期的方差,來(lái)衡量波動(dòng)率。通過(guò)方差間的比較,繞過(guò)斜率分析趨勢(shì)方向和強(qiáng)度。
- TB技術(shù)人員: 斜率函數(shù)《SLOPE》:SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系數(shù),在股軟件里面經(jīng)常使用
LinearRegSlope(X,N)
- TB客服:
shenpei715 發(fā)表于 2012-10-9 21:52
斜率函數(shù)《SLOPE》:SLOPE(X,N);意思是求x在N周期的斜率系數(shù),在股軟件里面經(jīng)常使用
LinearRegSlope(X,N)
...
MA30=AverageFC(Close,30);
Slope=LinearRegSlope(MA30,30);//取30個(gè)周期取樣樣本、樣本值為30個(gè)周期的平均值的線性回歸斜率
- 網(wǎng)友回復(fù): 系統(tǒng)自帶的有三角函數(shù),肯定有用的地方,如何使用呢?
- 網(wǎng)友回復(fù): tb沒(méi)有自帶slope函數(shù)吧?要自己寫(xiě)
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