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                        國外成熟策略R-Breaker分享，提供翻譯后的TB源碼，日內系統　[開拓者 TB]
                    

                    

                        作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年09月01日 點擊數：
    
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  • 咨詢內容：

 本帖最后由 穿堂風 于 2011-6-27 17:25 編輯 
    

    
R-Breaker這個系統，可能很多人比我熟悉，也更為了解，有錯誤處還請諒解
    
另外我并沒實盤驗證，在信號那加入了一個邏輯鎖，用于控制實盤時有信號，但又不會多次滿足反復開倉，這個邏輯鎖我很多系統都會有，實戰很好用。



     
    
		
    • 
		
  •  TB技術人員：

先上TS源碼
    1. {R-Breaker}
    2. {***********SystemSetup*******************
    3. Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only
    4. MMStop $1000
    5. Close End of Day
    6. 10 min Time Frame
    7. ******************************************}


    10. input:notbef(715),notaft(1229);
    11. var:{input:}f1(.35),f2(0.07),f3(.25),reverse(2.00),
    12. rangemin(1.15),xdiv(3);

    14. var:ssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),
    15. ltoday(0),hitoday(9999),startnow(0),div(0),
    16. rfilter(false);


    19. if currentbar=1 then startnow=0;
    20. div=maxlist(xdiv,1);
    21. if d>d[1] then begin

    23. startnow=startnow+1;

    25. ssetup=hitoday[1]+f1*(c[1]-ltoday[1]);
    26. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+c[1])-(f2)*ltoday[1];
    27. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+c[1])-(f2)*hitoday[1];
    28. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-c[1]);
    29. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*hitoday[1]+.45*c[1])-.8125*ltoday[1]};
    30. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*ltoday[1]+.45*c[1])-.8125*hitoday[1]};

    32. hitoday=h;
    33. ltoday=l;

    35. rfilter=hitoday[1]-ltoday[1]>=rangemin;

    37. end;

    39. if h>hitoday then hitoday=h;
    40. if l<ltoday then ltoday=l;

    42. if t>=notbef and t<notaft and startnow>=2 and rfilter and
    43. date>entrydate(1) then begin

    45. if hitoday>=ssetup and marketposition>-1 then
    46. SELL("Rlev SE") senter+(hitoday-ssetup)/div stop;
    47. if ltoday<=bsetup and marketposition<1 then
    48. BUY("Rlev LE") benter-(bsetup-ltoday)/div stop;

    50. if marketposition=-1 then
    51. BUY("RbUP LE") entryprice+reverse stop;
    52. if marketposition=1 then
    53. SELL("RbDN SE") entryprice-reverse stop;

    55. if marketposition=0 then
    56. BUY("Break LE") bbreak stop;
    57. if marketposition=0 then
    58. SELL("Break SE") sbreak stop;

    60. end;

    62. if t>=notaft and t<>sess1endtime then begin

    64. if marketposition=-1 then
    65. EXITSHORT("RbUP SX") entryprice+reverse stop;
    66. if marketposition=1 then
    67. EXITLONG("RbDN LX") entryprice-reverse stop;

    69. EXITSHORT("Late SX") h+.05 stop;
    70. EXITLONG("Late LX") l-.05 stop;
    71. END;
    復制代碼



     
    
		
    • 
		
  •  TB客服：
 本帖最后由 穿堂風 于 2011-6-27 17:28 編輯 

    
TB源碼
    1. //------------------------------------------------------------------------
    2. // 簡稱: R_Breaker
    3. // 名稱: 
    4. // 類別: 公式應用
    5. // 類型: 用戶應用
    6. // 輸出: 穿堂風
    7. //------------------------------------------------------------------------

    9. /*R-Breaker*/


    12. Params
    13. Numeric notbef(9.00);
    14. Numeric notaft(14.55);
    15. Numeric f1(0.35);
    16. Numeric f2(0.07);
    17. Numeric f3(0.25);
    18. Numeric reverse(1.00);
    19. Numeric rangemin(0.2);
    20. Numeric xdiv(3);

    22. Vars
    23. NumericSeries ssetup(0);
    24. NumericSeries bsetup(0);
    25. NumericSeries senter(0);
    26. NumericSeries benter(0);
    27. NumericSeries bbreak(0);
    28. NumericSeries sbreak(0);
    29. NumericSeries ltoday(0);
    30. NumericSeries hitoday(9999);
    31. NumericSeries startnow(0);
    32. NumericSeries div(0);
    33. BoolSeries rfilter(false);
    34. Numeric i_reverse;
    35. Numeric i_rangemin;
    36. Numeric i_vB;
    37. Numeric i_vS;

    39. Begin
    40. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
    41. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
    42. if(BarStatus==0)
    43. {
    44.         startnow=0;
    45.         div=max(xdiv,1);
    46. }

    48. if(Date != Date[1])
    49. {
    50.         SetGlobalVar(0,0);
    51.         SetGlobalVar(1,0);
    52.         startnow=startnow+1;
    53.         ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
    54.         senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
    55.         benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
    56.         bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
    57.         bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
    58.         sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

    60.         hitoday=High;
    61.         ltoday=Low;

    63.         rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
    64. }

    66. if(High>hitoday)
    67. {
    68.         hitoday=High;
    69. }
    70. if(Low<ltoday)
    71. {
    72.         ltoday=Low;
    73. }
    74. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
    75. {

    77.         if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
    78.         {
    79.                 SetGlobalVar(1,10000);
    80.         }
    81.         if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
    82.         {
    83.                 If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
    84.                 {
    85.                         SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
    86.                         SetGlobalVar(1,Time);
    87.                         Return;
    88.                 }
    89.         }
    90.         if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
    91.         {
    92.                 If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
    93.                 {
    94.                         Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
    95.                         SetGlobalVar(1,Time);
    96.                         Return;
    97.                 }
    98.         }

    100.         if(marketposition==-1)
    101.         {
    102.                 SetGlobalVar(0,1);
    103.                 if(High-EntryPrice>=i_reverse)
    104.                 {
    105.                         BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
    106.                         Return;
    107.                 }
    108.         }
    109.         if(marketposition==1)
    110.         {
    111.                 SetGlobalVar(0,1);
    112.                 if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
    113.                 {
    114.                         Sell(1,entryprice-i_reverse);
    115.                         Return;
    116.                 }
    117.         }

    119.         if(marketposition==0)
    120.         {
    121.                 if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
    122.                 {
    123.                         Buy(1,bbreak);
    124.                         Return;
    125.                 }
    126.         }
    127.         if(marketposition==0)
    128.         {
    129.                 if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
    130.                 {
    131.                         SellShort(1,sbreak);
    132.                         Return;
    133.                 }
    134.         }

    136. }

    138. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
    139. {

    141.         if(marketposition==-1)
    142.         {
    143.                 BuyToCover(1,Open);
    144.         }
    145.         if(marketposition==1)
    146.         {
    147.                 Sell(1,Open);
    148.         }

    150. }
    151. End

    153. //------------------------------------------------------------------------
    154. // 編譯版本        GS2010.12.08
    155. // 用戶版本        2011/06/27 14:29
    156. // 版權所有        
    157. // 更改聲明        TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
    158. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
    159. //------------------------------------------------------------------------
    復制代碼
    


    



     
    
		
    • 
		
  •  網友回復：

這個系統本身是用在SP上，多次出現在實盤賽的前列。
    
我覺得這個系統的構架和思維非常好，直接拿著套國內商品可能表現很差，不過大家能看到這個系統的核心思想就足夠了，可以借鑒。



     
    
		
    • 
		
  •  網友回復：

忘了說了，得用TB V4，要不V3的系列值傳遞那還得接力一下。


    
   
                    

                    
 

                    
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