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5分鐘線和日線在同樣20天范圍內ATR的值為何會不同? [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 如題,望高手幫我解答,謝謝了

     

  • TB技術人員: 引用錯了吧。

     

  • TB客服: 把代碼貼出來好幫你改。
    應該是引用上出錯了吧。

     

  • 網友回復: 在同樣的時間段內,不同周期的ATR當然不同,每一個Bar的TR會有很大的差異。

     

  • 網友回復: 我引用測試的是“海龜”系統的頭寸部分,代碼如下,我分別用5分鐘線和日線Commentary出20日范圍內ATR的值,相差5倍左右,我還是沒想通,雖然周期不同,但是在固定時間段內ATR為什么會不同呢。直接影響到計算出來的頭寸,按照日線ATR計算出來的頭寸很正常,用5分鐘線ATR計算的頭寸已經達到全部倉位的50%,風險明顯過大了。請高手解惑,謝謝了。
    Params
    Numeric offset(3);//滑點
    Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
    Numeric ATRLength(20);                  // 平均波動周期 ATR Length

    Vars
    NumericSeries AvgTR;// ATR
    Numeric N; // N 值
    Numeric TotalEquity;  // 按最新收盤價計算出的總資產
    Numeric TurtleUnits; // 交易單位
    Numeric i_offset;


    Begin

            AvgTR = XAverage(TrueRange, ATRLength);
            N = AvgTR[1];
            TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//獲得按當前bar開盤價計算的可用資金+獲得當前的持倉保證金
        TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
        TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對小數取整
            Commentary("手數="+Text(TurtleUnits));
            Commentary("ATR="+Text(N));

 

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