[模型]關于持倉系統過夜提前發單的寫法[開拓者公式]

關于持倉系統過夜提前發單的寫法最近有很多朋友問到如何實現持倉系統過夜提前發單的問題，特意寫一個模板，有此需要的朋友可以依樣畫葫蘆。修改入場條件即可。

模板的交易系統采取價格和均線通道的穿越入場，一直在市。如果您的系統有較大差別，可以將開倉和平倉分別按此模板處理。

模板是應用于30分鐘周期，上午收盤或下午收盤會提前交易。

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程序化交易模型源碼：
Params Numeric Length(20); Numeric OffSet(5); Vars Numeric MinPoint; Numeric AvgValue; NumericSeries UpBand; NumericSeries DnBand; BoolSeries LongCon; BoolSeries ShortCon; Numeric LastBarIndex; // 用來保存最后交易Bar的索引 Numeric SendOrderFlag; // 用來保存交易狀態信息 Begin If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合競價數據的過濾 LastBarIndex = GetGlobalVar(0); SendOrderFlag = GetGlobalVar(1); If(LastBarIndex != CurrentBar) { SendOrderFlag = 0; LastBarIndex = CurrentBar; SetGlobalVar(0,LastBarIndex); SetGlobalVar(1,SendOrderFlag); } MinPoint = MinMove*PriceScale; AvgValue = AverageFC(Close,Length); UpBand = AvgValue + OffSet * MinPoint; DnBand = AvgValue - OffSet * MinPoint; LongCon = CrossOver(Close,UpBand); ShortCon = CrossUnder(Close,DnBand); If(BarStatus == 2) // 實際交易 { If(SendOrderFlag==1) { Buy(1,Close); }else If(SendOrderFlag==-1) { SellShort(1,Close); }Else If(SendOrderFlag ==0 && ((Time==0.1100 && CurrentTime > 0.112800 )||(Time==0.1430 && CurrentTime > 0.145800 ))) { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,Q_AskPrice); SendOrderFlag = 1; }Else If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,Q_BidPrice); SendOrderFlag = -1; } SetGlobalVar(1,SendOrderFlag); } }Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒數第二根Bar { If(SendOrderFlag==1) { Buy(1,NextOpen,True); }else If(SendOrderFlag==-1) { SellShort(1,NextOpen,True); }Else { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,NextOpen,True); } If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,NextOpen,True); } } }Else // 測試 { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,Close); } If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,Close); } } End
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