[模型]關(guān)于持倉系統(tǒng)過夜提前發(fā)單的寫法

關(guān)于持倉系統(tǒng)過夜提前發(fā)單的寫法最近有很多朋友問到如何實(shí)現(xiàn)持倉系統(tǒng)過夜提前發(fā)單的問題，特意寫一個(gè)模板，有此需要的朋友可以依樣畫葫蘆。修改入場(chǎng)條件即可。

模板的交易系統(tǒng)采取價(jià)格和均線通道的穿越入場(chǎng)，一直在市。如果您的系統(tǒng)有較大差別，可以將開倉和平倉分別按此模板處理。

模板是應(yīng)用于30分鐘周期，上午收盤或下午收盤會(huì)提前交易。

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程序化交易模型源碼：
Params Numeric Length(20); Numeric OffSet(5); Vars Numeric MinPoint; Numeric AvgValue; NumericSeries UpBand; NumericSeries DnBand; BoolSeries LongCon; BoolSeries ShortCon; Numeric LastBarIndex; // 用來保存最后交易Bar的索引 Numeric SendOrderFlag; // 用來保存交易狀態(tài)信息 Begin If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合競(jìng)價(jià)數(shù)據(jù)的過濾 LastBarIndex = GetGlobalVar(0); SendOrderFlag = GetGlobalVar(1); If(LastBarIndex != CurrentBar) { SendOrderFlag = 0; LastBarIndex = CurrentBar; SetGlobalVar(0,LastBarIndex); SetGlobalVar(1,SendOrderFlag); } MinPoint = MinMove*PriceScale; AvgValue = AverageFC(Close,Length); UpBand = AvgValue + OffSet * MinPoint; DnBand = AvgValue - OffSet * MinPoint; LongCon = CrossOver(Close,UpBand); ShortCon = CrossUnder(Close,DnBand); If(BarStatus == 2) // 實(shí)際交易 { If(SendOrderFlag==1) { Buy(1,Close); }else If(SendOrderFlag==-1) { SellShort(1,Close); }Else If(SendOrderFlag ==0 && ((Time==0.1100 && CurrentTime > 0.112800 )||(Time==0.1430 && CurrentTime > 0.145800 ))) { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,Q_AskPrice); SendOrderFlag = 1; }Else If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,Q_BidPrice); SendOrderFlag = -1; } SetGlobalVar(1,SendOrderFlag); } }Else If(CurrentBar==BarCount-2)// 倒數(shù)第二根Bar { If(SendOrderFlag==1) { Buy(1,NextOpen,True); }else If(SendOrderFlag==-1) { SellShort(1,NextOpen,True); }Else { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,NextOpen,True); } If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,NextOpen,True); } } }Else // 測(cè)試 { If(MarketPosition!=1 && LongCon) { Buy(1,Close); } If(MarketPosition!=-1 && ShortCon) { SellShort(1,Close); } } End
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