日內(nèi)交易模型的構(gòu)建[程序化新手]

       交易策略是指交易者按照事先決定好的用來指導(dǎo)交易者進行交易一系列交易規(guī)則,以應(yīng)對市場可能出現(xiàn)的各種交易狀況。從交易者本身來講,發(fā)展自己的交易策略有助于避免交易中的情緒因素,同時又可以節(jié)約時間和提高效率。

       我們依據(jù)投資時間周期的長短不同,將交易頻率分為四種:長線、短線。長線交易的優(yōu)勢是可以節(jié)省手續(xù)費,同樣的收益下平均每筆交易獲利更大;短線交易則會導(dǎo)致手續(xù)費增加,每筆交易的利潤降低,但可以通過增加交易次數(shù)來彌補總收益的損失。

       現(xiàn)在我們的目標(biāo)是構(gòu)建一個以股指期貨為交易標(biāo)的的日內(nèi)交易模型,我們希望該交易系統(tǒng)需要能夠滿足以下特點:低成本手續(xù)費、足夠的流動性、委買委賣價差較小。一套完整的交易模型主要包括交易時間周期、交易對象、交易建立條件、止盈、止損條件、交易過濾方法以及資金管理方法等。通過對股指過去兩年的歷史數(shù)據(jù)做統(tǒng)計檢驗來設(shè)定出各項交易條件,逐一建立和完善，并優(yōu)化出一個簡單實用的交易模型。

       我們通過對開盤區(qū)間突破法的測試改進,構(gòu)建日內(nèi)交易模型,該交易模型的原理是市場在我們開始交易前,已經(jīng)出現(xiàn)了某一方向上的最大波動，也就是市場在開盤后一段時間內(nèi)已經(jīng)走出了本日的高點或低點,因此當(dāng)開盤區(qū)間被突破后,我們通過反向交易可以獲取利潤。交易方向必與前期極值點相反才可獲利,該方向的趨勢持續(xù)可能性高,且不會導(dǎo)致止損。

       我們在這里選擇用股指期貨過去一年的日內(nèi)1分鐘高頻數(shù)據(jù)用作模擬測試之用。通過對交易模型參數(shù)的測試、模型條件的設(shè)置與優(yōu)化,日內(nèi)交易模型在10-11年間取得了不錯的收益,經(jīng)過一年的交易均獲得560個指數(shù)點以上的正收益。