基于金字塔平臺下開發C++程序化交易策略教程[金字塔等]

    我們很多專業投資者及一些投資機構都喜歡使用C++直接編寫交易策略，C++語言無論是靈活性和安全性都是要比傳統的一般意義上的腳本語言要強大許多，這也是大家所普遍采用的一個主要理由。但是直接使用C++開發需要3個主要組件，主要包括：

1、歷史行情數據的管理和接收

2、交易策略的評估與實現

3、下單交易具體實施

實際上上述3點其實已經包含了一個程序化交易軟件所具有的主要特點了，如果是全部都要重新開發一套這樣的產品，我們的投資公司最后都要變成名副其實軟件公司了，將耗費很大的精力與財力來組織和管理整個軟件開發團隊。

如果使用金字塔平臺進行C++的策略編寫，那么上述的多個難點就可以很好的得到解決，主要如下：

1、金字塔為C++接口提供了豐富完善的歷史數據，包括盤中即時數據，1分，5分，15，30，日線等等多大十幾種周期數據，這些數據都是金字塔軟件統一管理，模型的開發者不必再來操心歷史數據如何管理。

2、我們的交易策略在前期模型階段可以利用金字塔平臺PEL語言快速的進行評估，評估結束后，再集中精力來變成C++的具體交易算法，節省了大量的時間。

3、可以利用金字塔平臺進行全球市場交易；雖然現在CTP平臺開放了交易接口，但畢竟是只有這一個接口，如果交易者要對其他的交易接口例如金仕達、恒生接口等等時，都必須要去重新開發接口，同樣是要花費很大的精力。但如果使用金字塔平臺，開發者就不必再去關心不同的交易接口到底有哪些不同，我們都已經為客戶封裝好了統一的交易接口規范，你只要交易策略編寫完畢后，就可以在金字塔所支持的國內期貨公司，證券公司，外盤期貨外匯等等平臺上進行交易。

綜上所述，實際上很多底層的服務模塊金字塔都已經為客戶開發好了，客戶在金字塔上只需要關心如何用C++編寫策略就可以，極大的加快了投資者的開發周期，并節省了大量的研發費用。

如何在金字塔上進行C++策略的開發呢

有關插件接口更詳細的描述，在金字塔的安裝目錄AddinDemo.rar 壓縮文件內包含了完整插件接口的接口示例以及在.H頭文件里的接口使用信息描述。

客戶也可以點擊 http://www.weistock.com/download/addindemo.rar 下載到本地進行學習。

最后說明一點，金字塔的進程是不允許被調試加載的，這對C++開發者來說增加調試難度，但是可以通過附加進程調試的方法來解決問題，比如VS2008等都有很好的這種支持，詳情請GOOGLE搜索。（http://www.tumamayizhan.com ）

其中主要的部分都在.H頭文件中，我們這里貼出來給大家

#if !defined(__ADDININTERFACE_H__)
#define __ADDININTERFACE_H__

#define  STKLABEL_LEN   10   // 股號數據長度,國內市場股號編碼兼容錢龍
#define  STKNAME_LEN    32   // 股名長度

#pragma pack (push ,1)

/* time_t在金字塔的定義是32位，對于使用VS2005等高版本Visual C++，time_t是64位，直接使用將導致數據結構紊亂
   請在stdafx.h文件里加上如下這個定義即可。#define _USE_32BIT_TIME_T */

//動態行情數據結構
typedef struct 
{
 time_t m_time;          // 成交時間
 
 float m_fLastClose;        // 昨收
 float m_fOpen;         // 今開
 float m_fHigh;         // 最高
 float m_fLow;          // 最低
 float m_fNewPrice;        // 最新
 float m_fOI;          //open interest
 float m_fLastOI;
 float m_fVolume;         // 成交量
 float m_fAmount;         // 成交額
 
 float m_fLastOpen;        //前開
 float m_fLastHigh;        //前高
 float m_fLastLow;         //前底
 
 float m_fBuyPrice[3];        // 申買價1,2,3
 float m_fBuyVolume[3];       // 申買量1,2,3
 float m_fSellPrice[3];       // 申賣價1,2,3
 float m_fSellVolume[3];       // 申賣量1,2,3
 
 float m_fBuyPrice4;        // 申買價4
 float m_fBuyVolume4;        // 申買量4
 float m_fSellPrice4;        // 申賣價4
 float m_fSellVolume4;        // 申賣量4
 
 float m_fBuyPrice5;        // 申買價5
 float m_fBuyVolume5;        // 申買量5
 float m_fSellPrice5;        // 申賣價5
 float m_fSellVolume5;        // 申賣量5
 
 float m_fVolumeNow;        //現手
 float m_fBuyVol;         //外盤量
 float m_fSellVol;         //內盤量
 char m_szName[32];        // 股票名稱,以'\0'結尾
 char m_szNamePY[16];
 char m_szLabel[10];        // 股票代碼,以'\0'結尾
 float   m_f5DayAverage;        //5日均量
 float m_fNext5DayVol;        //下一個5日均量
 time_t m_timeHardenSpeed;       //漲速前比較時間
 float m_fHardenSpeed;        //漲速用變量，記錄前5分鐘價格
 WORD m_wMarket;         //品種所屬市場比如上海'HS',深圳'ZS'
}REPORT_STRUCT;

//日線數據
typedef struct
{
 DATE m_timeDate;    //UCT
 float m_fOpen;   //開盤
 float m_fHigh;   //最高
 float m_fLow;    //最低
 float m_fClose;   //收盤
 float m_fOI;    //open interest
 float m_fVolume;   //量
 float m_fAmount;   //額
 WORD m_wAdvance;   //漲數,僅大盤有效
 WORD m_wDecline;   //跌數,僅大盤有效
 WORD m_wQT;    //成交筆數
 float m_fOpenVolume;  //開盤量
 float m_fOpenAmount;  //開盤額 
}HISTORY_STRUCTEx;

//分筆成交數據結構
typedef struct{
 time_t m_time;    // UCT
 float m_fNewPrice;
 float m_fOI;    //open interest
 float m_fVolume;
 float m_fAmount;
 unsigned m_bOrder : 1;  //成交方向 1買盤 0賣盤
}SUBSECTION_REPORT;

//除權信息
typedef struct
{
 DATE m_timeDate;   // UCT
 double m_fGive;   // 每10股送
 double m_fPei;    // 每10股配
 float   m_fGiveStock;  // 實際送股
 float   m_fPeiStock;  // 實際配股
 float m_fPeiPrice;  // 配股價,僅當 m_fPei!=0.0f 時有效
 float m_fProfit;   // 每10股紅利
 float m_fZhiJieStock;  // 直接上市(萬股)
}POWER_STRUCTEx;

typedef struct  {
 WORD m_nMarket;
 char m_szLable[10];
}BLOCK_STRUCT;

////////////////////////////////////////////////////
//分析周期
////////////////////////////////////////////////////
enum CYC_DATA_TYPE
{
 MIN1_DATA=0,    //1分鐘線
  MIN5_DATA,     //5分鐘線     
  MIN15_DATA,     //15分鐘線
  MIN30_DATA,     //30分鐘線
  MIN60_DATA,     //60分鐘線
  DAY_DATA,     //日線
  WEEK_DATA,     //周線
  MONTH_DATA,     //月線
  YEAR_DATA,     //年線
  MULTIDAY_DATA,    //多日線
  TICK_DATA,     //分筆成交
  MULTIHOUR_DATA,    //多小時線
  MULTISEC_DATA,    //多秒線
  MULTIMIN_DATA,    //多分鐘線
  QUARTER_DATA,    //季度線
  SEMIYEAR_DATA,    //半年線
  SOLARTERM_DATA,    //節氣線
  MIN3_DATA,     //3分鐘線
  MIN10_DATA,     //10分鐘線
  MULTITICK_DATA    //多筆
};

typedef struct
{
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 //調用數據信息
 DWORD   m_dwVersion;   //調用軟件版本(V2.10 : 0x210)
 DWORD   m_dwSerial;    //調用軟件序列號
 char   m_szLabel[10];   //調用的品種代碼
 WORD   m_wMarket;    //調用的品種市場，比如上海為'HS'
 CYC_DATA_TYPE m_dataType;    //調用數據類型
 BOOL   m_bIsPow;    //是否復權
 int    m_nPowType;    //復權類別 0向前復權 1向后復權
 BOOL   m_bIsReversePrice;  //是否反轉價格
 
 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 //以下為返回的數據信息 
 int     m_nNumData;   //數據數量
 HISTORY_STRUCTEx *  m_pMainData;  //主數據緩沖區
 
 SUBSECTION_REPORT * m_pSubsection;  //當日分筆成交明細
 int     m_nNumSubData;  //分筆數據量

 REPORT_STRUCT*  m_pReport;   //動態實時行情結構
 float*    m_pfFinData;  //財務數據
 
 POWER_STRUCTEx* m_pSplitData;   //除權數據
 int    m_nNumSplitData;  //除權次數
}PCALCINFO;

typedef struct tagRCV_REPORT_STRUCTExV3 
{
 WORD m_cbSize;         // 結構大小
 time_t m_time;          // 成交時間
 WORD m_wMarket;         // 股票市場類型
 char m_szLabel[STKLABEL_LEN];     // 股票代碼,以'\0'結尾
 char m_szName[STKNAME_LEN];      // 股票名稱,以'\0'結尾
 
 float m_fLastClose;        // 昨收
 float m_fOpen;         // 今開
 float m_fHigh;         // 最高
 float m_fLow;          // 最低
 float m_fNewPrice;        // 最新
 float m_fVolume;         // 成交量
 float m_fAmount;         // 成交額
 
 float m_fBuyPrice[3];        // 申買價1,2,3
 float m_fBuyVolume[3];       // 申買量1,2,3
 float m_fSellPrice[3];       // 申賣價1,2,3
 float m_fSellVolume[3];       // 申賣量1,2,3
 
 float m_fBuyPrice4;        // 申買價4
 float m_fBuyVolume4;        // 申買量4
 float m_fSellPrice4;        // 申賣價4
 float m_fSellVolume4;        // 申賣量4
 
 float m_fBuyPrice5;        // 申買價5
 float m_fBuyVolume5;        // 申買量5
 float m_fSellPrice5;        // 申賣價5
 float m_fSellVolume5;        // 申賣量5
} RCV_REPORT_STRUCTExV3;

typedef struct  {
 BLOCK_STRUCT m_stStock;   //單品種合約
 BYTE   m_nBuySell;  //0 買入方向 1賣出方向
 WORD      m_nVol;   //下單數量
}TAOLI_INFO;

//成交回報消息結構 cxh99.com
typedef struct  {
 long m_nOrderID;  //訂單ID
 CString m_strStatus; //狀態（詳見.CPP文件描述）
 long m_nFilled;   //已成交數量
 long m_nRemaining;  //剩余數量
 float m_fPrice;   //成交價格
 CString m_strCode;  //品種
 CString m_strMarket; //市場
 BYTE m_nKaiping;  //開平倉 0開倉 1平倉
 BYTE m_nType;   //訂單類型 0限價 1市價 2停損 3限價停損
 BYTE m_nAspect;   //買賣方向 0買入 1賣出
 CString m_strAccount; //操作賬戶
 BYTE m_nAccountType; //賬戶類型 0IB 1CTP 2金仕達
}BARGAIN_NOTIFY_KSI;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//消息包結構 www.tumamayizhan.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
typedef struct  {
 RCV_REPORT_STRUCTExV3 * m_pData;
 int m_nDataCount;
}REPORT_UPDATE1;

typedef struct  {
 RCV_REPORT_STRUCTExQH * m_pData;
 int m_nDataCount;
}REPORT_UPDATE2;

#pragma pack (pop)

//主程序暴露給插件的接口
interface IMainFramework 
{
public:
 IMainFramework(){};
 virtual ~IMainFramework(){};
 
 //取得主窗口句柄
 virtual HWND   GetMainWindow() = 0;

 //取主程序版本號
 virtual DWORD GetVersion() = 0;

 //取指定品種數據,成功取得數據返回TRUE，否則為FALSE
 virtual BOOL  GetDataInfo(PCALCINFO * pInfo) = 0;

 //取指定品種的動態及時報表
 virtual REPORT_STRUCT * GetReportData(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;

 //取指定分類板塊的品種數組
 //szName為分類或者板塊名稱，如"上海A股"等，nMode為類別，0市場分組，1分類板塊，2系統板塊（品種欄對應）
 virtual void GetReportData(CArray<BLOCK_STRUCT, BLOCK_STRUCT&> &arBlcok, char * szName, int nMode) = 0;

 //注冊品種到數據通知，例如RegReportNotify("CL05",'MN');將合約注冊到數據通知，當CL05有最新數據到達時觸發ReportNotify事件。
 virtual BOOL RegReportNotify(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;

 //取消品種數據注冊，例如UnRegReportNotify("CL05",'MN')，CL05數據到達時不會再收到通知。
 virtual void UnRegReportNotify(char * szLabel, WORD wMarket) = 0;

 //下單委托交易
 // nType  下單類型 0限價 1市價 2停損 3限價停損
 // fLmtPrice 委托限價
 virtual long PlaceOrder(BYTE nType, float fLmtPrice, float fStopLmtPrice, UINT nVol, BYTE nAspact, LPCSTR lpszLabel, WORD wMarket,
  BOOL bMustOK, LPCSTR lpszAccount, BYTE nKaiPing, BYTE nTouBao, BYTE bOrderQueue) = 0; 

 //撤單 cxh99.com
 virtual void OrderCancel(long nOrderID, BYTE bOrderQueue) = 0;

 //注冊WINDOWS窗口消息，金字塔將以事件方式通知各種
 virtual void RegisterMsg(HWND hMsgWnd, DWORD dwMsg) = 0;

 //得到套利合約信息
 //返回TRUE表示成功 ,返回套利指數內定義的套利品種信息
 virtual BOOL GetTaoliInfo(char * szTaoliLabel, CArray<TAOLI_INFO,TAOLI_INFO&> &m_arTaoliInfo) = 0;

 //得到IB品種持倉數量
 virtual int GetHolding() = 0;

 //得到國內期貨的持倉數量
 virtual int GetHolding2(char * szAccount) = 0;

 //到所有IB帳戶當前有效的未成交合約品種數量 
 virtual int GetOrderNum() = 0;

 //得到所有國內期貨當前有效的未成交合約品種數量 
 virtual int GetOrderNum2() = 0;

 //得到IB帳戶的成交明細數量 
 virtual int GetTradeCount() = 0;
 
 //得到指定帳戶的國內期貨帳戶的成交明細數量 
 virtual int GetTradeCount2(CString Account) = 0;

 //當前已經登陸IB顧問帳戶子帳戶數量，若登陸的是IB普通帳戶此屬性為1 
 virtual int GetIBACCount() = 0;

 //當前已經登陸國內期貨帳戶數量（包含無效登陸等情況在內的）
 virtual int GetCTPAcCount() = 0; 

 //得到當前默認帳戶信息 
 virtual VARIANT GetAccount(short nType) = 0;

 //得到指定的國內期貨帳戶信息 
 virtual VARIANT GetAccount2(short nType, char * szAccount) = 0;

 /*取指定索引的持倉IB合約信息
 Index        輸入參數，指定基于0索引的持倉和約信息，持倉和約總量參見 Holding 屬性。
 Hold         輸出參數，該該持倉品種持倉量，若空倉返回負數
 MktPrice     輸出參數，該持倉品種市價
 AvgPrice     輸出參數，該持倉品種均價
 MktValue     輸出參數，該持倉品種市值
 AgeCost      輸出參數，該持倉品種成本
 PNL          輸出參數，該持倉品種浮動盈虧
 Code         輸出參數，該持倉品種代碼
 Market       輸出參數，該持倉品種市場
 返回值：      成功返回1，失敗返回0 */
 virtual BOOL HoldingInfo(UINT Index, int &Hold, double &MktPrice, double &AvgPrice, double &MktValue, double &AgeCost, double &PNL, CString &Code,  WORD &Market)  = 0; 
 
 /*取指定索引的指定CTP帳戶的合約持倉信息 
 Index        輸入參數，指定基于0索引的持倉和約信息，持倉和約總量參見 Holding2 屬性。
 BuyHoding    輸出參數，該該持倉品種買入持倉總量
 BuyCost      輸出參數，該持倉品種持倉成本
 BuyTodayHoding     輸出參數，該持倉品種今買持總量
 SellHoding     輸出參數，該持倉品種賣出持倉總量
 SellCost      輸出參數，該持倉品種賣出持倉成本
 SellTodayHoding 輸出參數，該持倉品種的今賣出持倉總量
 PNL          輸出參數，該持倉品種浮動盈虧
 UseMargin    輸出參數，該持倉品種的保證金占用
 Code         輸出參數，該持倉品種代碼
 Market       輸出參數，該持倉品種市場
 Account      輸入參數，可缺省，登陸CTP的帳戶名稱，若不填寫則表示當前默認的帳戶
 返回值：      成功返回1，失敗返回0 */
 virtual BOOL HoldingInfo2(UINT Index, int &BuyHoding, double &BuyCost, int &BuyTodayHoding, int &SellHoding, double &SellCost, int &SellTodayHoding, double &PNL, double &UseMargin, CString &Code, WORD &Market, CString Account) = 0;

 /*
 * 取指定基于0索引的未成交IB合約信息
 Index        輸入參數，指定基于0索引的持倉和約信息，持倉和約總量參見 OrderNum 屬性。
 OrderID   輸出參數, 未成交訂單ID
 ConSign      輸出參數，本次委托數量
 Filled       輸出參數，已成交數量
 Remaining    輸出參數，未成交數量
 Action       輸出參數，動作類型 0買入 1賣出
 OrderType    輸出參數，訂單類型 0限價 1市價 2停損 3市價停損
 LmtPrice     輸出參數，當OrderType等于0時為限價，為3時為停損限價
 auxPrice     輸出參數，停損價格
 Account      輸出參數，帳戶信息
 Code         輸出參數，該持倉品種代碼
 Market       輸出參數，該持倉品種市場
 返回值：      成功返回1，失敗返回0
 */
 virtual BOOL OrderInfo(UINT Index, int &OrderID, int &ConSign, int &Filled, int &Remaining, int &Action, int &OrderType, double &LmtPrice, double &auxPrice, CString &Account, CString &Code, WORD &Market) = 0;
 
 /*取指定基于0索引的未成交CTP合約信息
 Index        輸入參數，指定基于0索引的持倉和約信息，持倉和約總量參見 OrderNum2 屬性。
 OrderID      輸出參數, 未成交訂單ID
 ConSign      輸出參數，本次委托數量
 Filled       輸出參數，已成交數量
 Remaining    輸出參數，未成交數量
 Action       輸出參數，動作類型 0買入 1賣出
 OrderType    輸出參數，訂單類型 0限價 1市價 2停損 3市價停損
 LmtPrice     輸出參數，當OrderType等于0時為限價，為3時為停損限價
 Account      輸出參數，帳戶信息
 Kaiping      輸出參數，開平倉類型 0開倉 1平倉
 Code         輸出參數，該持倉品種代碼
 Market       輸出參數，該持倉品種市場
 返回值：      成功返回1，失敗返回0 */ 
 virtual BOOL OrderInfo2(UINT Index, int &OrderID, int &ConSign, int &Filled, int &Remaining, int &Action, int &OrderType, double &LmtPrice, CString &Account, int &Kaiping, CString &Code, WORD &Market) = 0;
 
 /*獲取指定品種的合約種類 www.tumamayizhan.com
 Code         輸入參數，指定的品種代碼
 Market       輸入參數，指定的品種市場
 返回值：是可以交易的國內期貨接口品種返回1，IB接口返回0*/
 virtual int StockType(char * szCode, WORD wMarket)  = 0;

 /*取指定品種的和約信息
 Code         輸入參數，指定的品種代碼
 Market       輸入參數，指定的品種市場
 Multipliter  輸出參數，該品種的乘數/單位
 MinTick      輸出參數，該品種的最小變動單位
 ShortPercent 輸出參數，該品種的空頭保證金
 LongPercent  輸出參數，該品種的多頭保證金
 返回值：成功返回1否則返回0  
 */
 virtual int GetContract(char *szCode, WORD wMarket, float &Multipliter, float &MinTick, float &ShortPercent, float &LongPercent) = 0;
 
 /*計算指定品種的本次交易手續費用。請用戶在交易費率設置上預先設置好不同品種的各種交易費率情況，這樣才能通過此方法得到正確的結果。
 Code         指定的品種代碼
 Market       指定的品種市場
 lmtPrice     指定的限價
 Volume       委托數量
 Type         成交方向 0買入 1賣出
 返回值：      返回計算后的手續費用*/
 virtual float GetChargeByNum(char * szCode, WORD wMarket, float lmtPrice, int Volume, int Type) = 0;
 
 /*取指定基于0索引序號的IB帳戶成交明細
 Index        輸入參數，基于0索引的成交明細
 Date         輸出參數，成交時間
 Code         輸出參數，品種代碼
 Market       輸出參數，品種市場
 OrderType    輸出參數，成交單類型，0限價 1市價 2停損 3限價停損
 Action       輸出參數，成交方向 0買入 1賣出
 Price        輸出參數，成交價格
 Volume       輸出參數，成交量
 Account      輸出參數，成交帳戶
 返回值：      成功返回1，失敗返回0*/
 virtual int TradeDetalied(int Index, DATE &Date, CString &Code, WORD &Market, int &OrderType, int &Action, float &Price, int &Volume, CString &Account) = 0;
 
 /*取指定基于0索引序號的CTP帳戶成交明細
 Index        輸入參數，基于0索引的成交明細
 Date         輸出參數，成交時間
 Code         輸出參數，品種代碼
 Market       輸出參數，品種市場
 OrderType    輸出參數，成交單類型，0限價 1市價 2停損 3限價停損
 Action       輸出參數，成交方向 0買入 1賣出
 Price        輸出參數，成交價格
 Volume       輸出參數，成交量
 Kaiping      輸出參數，開平倉類型，0開倉 1平倉
 Account      輸入參數，成交帳戶，可省略，若省略則表示當前默認激活帳戶
 返回值：      成功返回1，失敗返回0*/
 virtual int TradeDetalied2(int Index, DATE &Date, CString &Code, WORD &Market, int &OrderType, int &Action, float &Price, int &Volume, int &Kaiping, CString &Account) = 0;
 
 //得到指定基于0索引的IB帳戶名稱，例如IBAccountName（0）表示取第一個登陸的IB帳戶 
 virtual CString GetIBAccountName(int nIndex) = 0;
 
 //得到指定基于0索引的CTP帳戶名稱（包含登陸未成功的），例如 CTPAccountName（0）表示取第一個登陸的CTP用戶名稱 
 virtual CString GetCTPAccountName(int nIndex) = 0;
 
 //判斷指定帳號是否是當前已登錄有效帳號，例如 Order.IsAccount("351579")，如果該賬戶已登錄則返回1，否則返回0 
 virtual int IsAccount(CString strAccount) = 0;
};

#endif

 最后請大家注意的就是金字塔下C++插件的擴展名是 *.ADI 文件名，實際上就是DLL程序改了擴展名放到金字塔的工作目錄下，這么設計主要是為了與金字塔已有的DLL模塊沖突，放倒金字塔工作目錄后，重新啟動金字塔軟件，就會在 工具菜單－》擴展 里看到我們所開發出來的C++插件了。