能否推出較為連續(xù)的商品指數(shù)　[金字塔]

關(guān)于期貨連續(xù)數(shù)據(jù)，“為期貨連續(xù)合約生成除權(quán)復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)的程序”http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&ID=53321的意見其實(shí)挺好，能像股票那樣復(fù)權(quán)處理的話，確實(shí)比較理想。遺憾的是目前這樣的功能未能實(shí)現(xiàn)。期待中！

為什么很期待，其實(shí)如果關(guān)注過商品期貨的話，就會發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題非常嚴(yán)重。比如焦炭合約（目前價(jià)格約1500），1年里就3個(gè)主力合約，通常兩個(gè)主力合約交接時(shí)的缺口都非常大，100多點(diǎn)很平常，都已經(jīng)不止一個(gè)停板了，，，，，，這樣的“連續(xù)”數(shù)據(jù)（比如“焦炭連續(xù)”）如果拿來測試或建模，實(shí)在完全沒有意義啊。我曾多次測試過，到后來才發(fā)現(xiàn)問題如此嚴(yán)重。

但是發(fā)現(xiàn)通達(dá)信，這個(gè)數(shù)據(jù)問題就處理的比較好，舉個(gè)例子，還是焦炭，，，，，，她有一個(gè)“焦炭指數(shù)”，是根據(jù)目前存在的數(shù)個(gè)焦炭合約加權(quán)處理得到（這個(gè)指數(shù)的成交量就是所有焦炭合約的加和），這個(gè)可比目前的“焦炭連續(xù)”連續(xù)多了，，，，盡管這個(gè)“焦炭指數(shù)”還不如復(fù)權(quán)處理那樣光滑，但是也不失為一種能夠接受的方法了。

加權(quán)處理的 “XX指數(shù)”如能推出，也算是塔友的福氣了。

期待中！

已焦炭為例, J00為連續(xù)合約 J13就是焦炭的指數(shù)合約,你就是你要的

品種指數(shù)合約  已經(jīng)有啦 早就有了