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如何實現百分比回撤止盈 [金字塔]

  • 咨詢內容: 以雙向海龜為例,想實現的目標是:將浮動盈利與盈利目標值N*ATR(默認情況下,N=2)進行比較,當浮動盈利<2*N*ATR且盈利回吐30%時平倉,當2*N*ATR=<浮動盈利<4*N*ATR且盈利回吐20%時平倉,當4*N*ATR=<浮動盈利<6*N*ATR且盈利回吐10%時平倉,當浮動盈利>=6*N*ATR且盈利回吐5%時平倉,這個策略具體該怎么寫,很多使用金字塔的朋友都希望得到這個策略的指導,非常感謝。我試過,實際加載到圖表上時,發現圖表上的離場信號與策略設計的目的有一定的出入,比如手工測算應該百分比回撤止盈了,實際并沒有,煩請您幫忙一下,看看問題出在哪里,非常感謝。自編代碼如下://聲明參數

    INPUT : T20(20,15,60,1) ;

    INPUT : T10(10,5,30,1);

    INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;

    INPUT : POSNUM(1,1,200,1) ;

    INPUT : M(30,1,100,5);

    INPUT : N0(2,1,10,1);

    INPUT : N1(4,1,10,1);

    INPUT : N2(6,1,10,1);

    INPUT : M0(0.3,0.01,1,0.01);

    INPUT : M1(0.2,0.01,1,0.01);

    INPUT : M2(0.1,0.01,1,0.01);

    INPUT : M3(0.05,0.01,1,0.01);

     

     

    //聲明變量

    NT := 1 ; //調試信息帶時間戳

    BUYORDERTHISBAR := 0 ; //當前BAR有過交易

    VARIABLE:回溯值1:=20;        //定義全局變量

    VARIABLE:回溯值2:=10;        //定義全局變量

     

    VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否輸出前臺交易指令

    VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否輸出后臺交易指令

    VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否輸出后臺交易的調試信息

     

    VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;  //開倉價格

    VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平倉價格

     

    VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易單位

    VARIABLE : POSITION=0 ; //倉位狀態

    //0表示沒有倉位,1表示持有多頭, -1表示持有空頭

     

    VARIABLE : T20HI=CLOSE; //20周期的高點

    VARIABLE : T20LO=CLOSE; //20周期的低點

     

    VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高點

    VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低點

     

    //準備需要計算的變量

     

     

    //計算交易系統主要條件

     

    T20HI := REF(HHV(H,T20),1)  ;

    T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ;

     

    T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ;

    T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ;

     

    AVGTR :=  REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

    R:=2*AVGTR;

     

    A:=AVGENTERPRICE;//平均入場價格

    //多頭浮贏和回撤幅度

    H1 := HHV(H,ENTERBARS);//H1表示多頭持倉過程中最高價

    DTFY:=C-A;//多頭持倉過程中浮動盈利

    DTHTFD:=H1-C;//多頭持倉過程中盈利回撤幅度

    DTHTFDBL:=(H1-C)/H1;//多頭持倉過程中盈利回撤幅度比率

     

    //空頭浮贏和回撤幅度

    L1:=LLV(L,ENTERBARS); //L1表示空頭持倉過程中最低價

    KTFY:=A-C;//空頭持倉過程中浮動盈利

    KTHTFD:=C-L1;//空頭持倉過程中盈利回撤幅度

    KTHTFDBL:=(C-L1)/L1;//空頭持倉過程中盈利回撤幅度比率

     

    //開始執行時 初始化數據

    IF BARPOS=1 THEN BEGIN

    //POSITION := 0 ;

     

    END //IF

     

    //如果當前是沒有持倉的狀態

    IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

     

    //建立多頭進場條件

    LONG := H > T20HI ;

    //多頭進場

    IF LONG THEN BEGIN

    MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ;

    BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE);

    POSITION := 1 ;

    TURTLEUNITS := 1 ;

    N := AVGTR ;

    BUYORDERTHISBAR := 1;

     

    END //IF

     

    //如果當前持有多頭倉位的狀態

     

    IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

     

    //多頭加倉條件

    WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<1 DO BEGIN

    MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ;

    MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

    BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE);

    TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ;

    BUYORDERTHISBAR := 1;

     

    END //WHILE

    //建立多頭離場條件1.0

    LONGX1.0 := (DTFY <N0*R AND DTHTFDBL>=M0);

    IF LONGX1.0 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

     

     

    //建立多頭離場條件1.1

    LONGX1.1 := (DTFY <N1*R  AND DTFY >=N0*R AND DTHTFDBL>=M1);

    IF LONGX1.1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

     //建立多頭離場條件1.2

        LONGX1.2 := (DTFY <N2*R  AND DTFY >=N1*R AND DTHTFDBL>=M2);

    IF LONGX1.2 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

    //建立多頭離場條件1.3

      LONGX1.3 :=(DTFY >=N2*R  AND DTHTFDBL>=M3);

    IF LONGX1.3 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

    SELL( _DEBUG ,0,MARKET);

    POSITION := 0 ;

    TURTLEUNITS := 0 ;

    END

    請指正,非常感謝。

     

  • 金字塔客服: 這個有沒有寫回撤?

     

  • 用戶回復: 寫了回撤的幅度

     

  • 網友回復: 技術咨詢中,請稍等

 

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