求助：編程幫助　[文華財經]

我的思路是：在日線上加載模型，如果最新價大于開盤價的幅度超過0.5%，就買開，如果最新價小于開盤價的幅度超過0.5%，就賣開；如果開倉成功，則最新價反向回撤到開盤價就平倉，或者尾市平倉。一天開倉條件只做一次，模型如下，但是在日線上無法加載回測啊。如果用秒級數據能做嗎，怎樣辦到呢？

 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
(C-OO)/OO>0.00495,BK(1);
C<OO||TIME>1459,SP(1);
(OO-C)/OO>0.00495,SK(1);
C>OO||TIME>1459,BP(1);
SETSIGMAXNUM(2);

 您的思路想要回測看到效果 需要使用1分鐘周期

 NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
OO:=REF(O,NN);
C>OO*1.005&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,BK;
C<=OO||TIME>=1459,SP;
C<OO*0.995&&TIME<1459&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N+1)=0,SK;
C>=OO||TIME>=1459,BP;

AUTOFILTER;

MONO_SIGNAL;

模型僅供參考