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VBA套利模型范例 [金字塔]

  • 咨詢內容:

    首先我們建立一個TLStart的宏,然后再響應品種報表數據變化事件,代碼如下:

    Sub TLStart()
     '注冊CF09和CF11品種
     call marketdata.RegReportNotify("CF09","ZQ")
     call marketdata.RegReportNotify("CF11","ZQ")
    End Sub

    '響應注冊的品種行情變化通知
    Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)
     '得到這兩個品種的行情報價
     Set Report1 = marketdata.GetReportData("CF09","ZQ")
     Set Report2 = marketdata.GetReportData("CF11","ZQ")
     
     '得到品種的持倉量等信息
     dim BuyHoding1
     dim BuyHlding2
     dim BuyTodayHoding1
     dim BuyTodayHoding2
     dim SellHoding1
     dim SellHoding2
     dim SellTodayHoding1
     dim SellTodayHoding2
     dim BuyCost
     dim SellCost
     dim PNL
     Dim UseMargin

     '取指定持倉品種信息
     call Order.HoldingInfoByCode2("CF09","ZQ",BuyHoding1,BuyCost,BuyTodayHoding1,SellHoding1,SellCost,SellTodayHoding1,PNL,UseMargin)
     call Order.HoldingInfoByCode2("CF11","ZQ",BuyHoding2,BuyCost,BuyTodayHoding2,SellHoding2,SellCost,SellTodayHoding2,PNL,UseMargin)
     
     '當差價出現大于1800時進行套利開倉
     '假設是09買 11賣
     Diff = Report1.SellPrice1 - Report2.BuyPrice1 '分別取賣價和買價計算差價 
     if Diff > 1800 and BuyHoding1 = 0 then
      call Order.Buy(0,1,Report1.SellPrice1,0,"CF09","ZQ","",0)
      call Order.BuyShort(0,1,Report2.BuyPrice1,0,"CF11","ZQ","",0)
     end if
     
     '當差價小于1000時進行套利平倉
     Diff = Report1.BuyPrice1 - Report2.SellPrice1
     if diff < 1000 and BuyHoding1 > 0 then
      call Order.Sell(0,1,Report1.BuyPrice1,0,"CF09","ZQ","",0)
      call Order.Sellshort(0,1,Report2.SellPrice1,0,"CF11","ZQ","",0)
     end if
    End Sub

     

    代碼編寫完畢后Alt+F8,然后選擇我們剛才建立的TLStart宏名即可

    [此貼子已經被作者于2010-7-14 21:54:24編輯過]

     

  • 金字塔客服: 太好了,非常感謝老大,如果能,多一些這樣的范例就好了,:-)

     

  • 用戶回復: 這種舉例的形式好!學習中。。。

     

  • 網友回復: dim BuyHlding2少個O

     

  • 網友回復:

    建立建立TLStart宏后要怎么操作

 

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