在過濾模型下如何限制最大持倉(cāng)手?jǐn)?shù)？　[文華財(cái)經(jīng)]

我使用了AUTOFILTER語(yǔ)句，在開倉(cāng)指令前前還加入了BKVOL=0&&SKVOL=0的條件，在模組里選擇了資金池為14萬，因?yàn)槟M測(cè)試的資金是100萬。

結(jié)果我的模型在模擬測(cè)試的時(shí)候不斷開倉(cāng)多達(dá)5手，而且還有鎖倉(cāng)的情況，這是為什么呢？

1.您是只加載了這一個(gè)模型嗎？

2.開倉(cāng)5手是連續(xù)出了5個(gè)開倉(cāng)信號(hào)還是一次委托了5手？

3.您說的鎖倉(cāng)，是開倉(cāng)后未出現(xiàn)平倉(cāng)信號(hào)就出反向開倉(cāng)信號(hào)嗎？還是開倉(cāng)后平倉(cāng)未能成交，接著又出了反向開倉(cāng)信號(hào)？

4.您模型中使用了分組策略嗎？

我只加載了一個(gè)模型。

是先后開了5次，我在模組中設(shè)置的是開倉(cāng)1手，模型語(yǔ)句里沒有指定開倉(cāng)手?jǐn)?shù)的命令，都是SK,BK,SPK,BPK這樣的指令。

我選的是市價(jià)成交，應(yīng)該不存在未成交的情況，所以應(yīng)該是未平倉(cāng)就反向開倉(cāng)了。

沒有使用分組策略。

謝謝！