最大回撤不是測試數據整個歷史的最大回撤問題？　[金字塔]

你好。

關于回測時的最大回撤我感覺不是很準確，所提供的最大回撤是回測前期出現的回撤，而不是測試數據整個歷史的最大回撤，是我哪里測試錯了？

以股指連續日內一分鐘模型為例：

下面是歷史到今天的測試：

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    測試摘要

      測試品種:               股指連續
      平均利潤:                 890.54      年回報率:         127.11%(868天)
      交易次數:                   1355          勝率:                 45.83%
  盈利交易次數:                    621        成功率:                  9.15%
  年均信號數量:                   0.00  年均交易次數:               569.79次
      盈利系數:                  -0.08 均盈利/均虧損:                   2.13
        夏普率:                 0.1950       MAR比率:                 21.24%

  最大連盈次數:                      7  最大連虧次數:                      9
  最大連盈幅度:      26.83%(53,652.27)  最大連虧幅度:     -4.83%(-17,718.32)
  最大浮動盈利:       4.90%(40,178.10)  最大浮動虧損:      -0.80%(-6,257.89)
  最大單次盈利:       4.85%(41,022.37)  最大單次虧損:      -1.36%(-9,682.47)
  最大回撤幅度:       5.99%(22,211.06)  最大回撤時間:    2010/05/14 13:36:00
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下面是2011年8月1日到今天的測試結果

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    測試摘要

      測試品種:               股指連續
      平均利潤:                 617.46      年回報率:         147.91%(518天)
      交易次數:                    851          勝率:                 46.06%
  盈利交易次數:                    392        成功率:                  7.17%
  年均信號數量:                   0.00  年均交易次數:               599.64次
      盈利系數:                  -0.08 均盈利/均虧損:                   1.88
        夏普率:                 0.1700       MAR比率:                 15.39%

  最大連盈次數:                      7  最大連虧次數:                      9
  最大連盈幅度:      13.12%(29,491.15)  最大連虧幅度:     -7.15%(-15,238.14)
  最大浮動盈利:       4.56%(39,453.44)  最大浮動虧損:      -0.80%(-6,257.89)
  最大單次盈利:       3.84%(31,750.13)  最大單次虧損:      -1.36%(-9,682.47)
  最大回撤幅度:       9.61%(23,186.45)  最大回撤時間:    2011/05/11 11:18:00

你自己看看，回撤的時間都不一樣。

其實這些問題，自己把成交明細導出來，挨個檢查，就自然能明白很多的問題

你自己看看，回撤的時間都不一樣。

其實這些問題，自己把成交明細導出來，挨個檢查，就自然能明白很多的問題

老大你也太不仔細了吧！

回撤時間不一樣，正說明金字塔有問題啊！！

前者包含后者時間段，理論上前者的最大回撤，就應該是后者的才對哦。尤其是按金額統計的。