關于程序化交易　[文華財經(jīng)]

我就想實現(xiàn)以下這個簡單的程序,不知道咋寫,麻煩幫助一下:

1.當早上開盤后任意時刻價格大于開盤價+N1,市價買入,買入后若價格回調(diào)到開盤價-N2,則市價平倉,這一天就不在做任何操作了,

買入后若價格上升到開盤價+N1+N3,則市價平倉,這一天就不在做任何操作了.

2.當早上開盤后任意時刻價格小于于開盤價-N2,市價賣出,賣出后若價格上升到開盤價+N1,則市價平倉,這一天就不在做任何操作了,

賣出后若價格下跌到開盤價-N2,則市價平倉,這一天就不在做任何操作了.

實現(xiàn)的功能就是:每天最多只做一個來回,最大虧損(不考慮滑點)N1+N2

不知道如何寫,關鍵是如何控制每天只做一個來回.

參考以下編寫：

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:VALUEWHEN(N=1,O);
COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)=0&&C>OO+N1,BK;
C<OO-N2||C>OO+N1+N3,SP;
COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)=0&&C<OO-N2,SK;
C>OO+N1||C<OO-N2,BP;
AUTOFILTER;//WH8贏智軟件需要加入該函數(shù)表示自動過濾；

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