[求助]交易周期內(nèi)cross函數(shù)反復(fù)交叉如何過濾？ [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
前提：交易周期為“日”。
對于CROSS(CLOSE,P)而言【P為常數(shù)】，如果一天中收盤價反復(fù)數(shù)次上穿價格P，我希望僅要第一次上穿、當(dāng)天后面的上穿被忽略。怎么寫？不能用filter函數(shù)，因?yàn)槲疫€需要用SKPRICE等函數(shù)。
- 文華技術(shù)人員：
您的意思是模型加載在日線周期，避免信號忽閃嗎
可以試試把CLOSE改為HIGH
另新版提供了多種信號執(zhí)行方式，您可以看下
http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=228172
僅供參考！
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