實盤賬戶交易數據比測試相同的合約回測少一半,這是怎么回事呢? [開拓者 TB]
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實盤賬戶交易數據比測試相同的合約回測少一半,這是怎么回事呢?
各位大佬有沒有遇見過這樣的事? - TB技術人員:
多系統多品種策略,運行了5個月,組合測試結果顯示(測試用的是交易的合約),回測比實盤交易多出了一倍,真奇怪了,
這是怎么回事呢?
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
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