信號復核 關于程序化交易信號問題 [文華財經]
- 咨詢內容:
編好的模型,在價格變動的時候自然會有這種情況:信號消失和再次出現交替發生!而現有的信號復核選項非常之少,基本上無法滿足實際操作需求。
比如出現做多信號,設定2分鐘后進行信號復核,假如那時候信號依然存在,而k線走完之后信號消失,多單并不會平倉,從而出現k線是持有空單信號,而實際持有多單的情況,第二天打開軟件也無法識別持倉。
能不能除了設定幾分鐘或幾秒鐘進行信號復核之外,加入信號消失幾分鐘或者幾秒鐘后平倉或反手。
又或者除了設定幾分鐘或幾秒鐘進行信號復核之外,加入K線走完之后再次對信號進行復核。
- 文華技術人員:
1.新版初始化信號對持倉方向沒有限制,您次日加載時可以將昨天的多頭倉位初始化進來,這樣最新信號也是多單;
2.您需要多次復核的目的是什么呢?
- 文華客服:
上面說得很清楚了,假如模型以30分鐘的K線為基準,原來是持有空單信號的,當做多信號出現時,平空做多,2分鐘后復核,做多信號沒有消失,多單持有,但是10分鐘后信號消失直至K線走完,也就是說,現在圖形上是空單持有信號,而現在卻是持有多單
- 網友回復:
在同一根k線上多次進行信號復核,這個想法本身不太科學,也無法達到與模型本身收益回測結果相符合的效果。建議您調整一下思路
- 網友回復: 昏倒,你不明白通常虧損都是在特殊行情的嗎?你們做軟件太理想化了,怎么能滿足實際需求
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
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