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                        跨周期數據轉換函數以及跨周期技術指標調用的實現 - TradeBlazer公式　[開拓者 TB]
                    

                    

                        作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2013年02月24日 點擊數：
    
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  • 咨詢內容：

 本帖最后由 追漲殺跌 于 2011-12-26 14:17 編輯 
    

    
TB的跨周期調用，以前已經有一些解決方案。但總體來說，使用還不夠方便。以前的帖子中Nopain曾提出過一個算法，非常精巧。最近在這個算法的基礎上， 把整個實現方法完善了一下。下面把總體思路和函數代碼貼出來，請大家試用，也歡迎大家提出修改意見。
    

    
總體思路：
    
1、小周期調用大周期的數據；
    
2、具體方法是新編一個函數，用來根據小周期下的數據推算出大周期的BAR數據，為了省事，計算時，會將大周期下的開高低收以及成交量和持倉量等數據都算出來，然后將這些數據通過引用參數返回。當然有的朋友可能只需要一個收盤價就可以了，那樣的話，可以自行修改這個函數，把多余的數據去掉；
    
3、返回的大周期數據將以序列變量的形式保留在對應的小周期K線上，以便以后調用；
    
4、另外為了便于大周期的數據計算出來后的回溯使用，函數會將小周期下當前BAR到大周期下的前一個BAR的最后一個小周期BAR需要回溯的BAR數目，作為函數的結果返回。這句話，不容易描述清楚，估計大家聽起來也費力，但沒關系，后面用例子來解釋，知道這回事就行了。
    
5、另外還增加了一個返回值（也是通過引用參數返回），表示的是當前小周期K線對應的大周期K線在整個大周期中的索引值。舉例來說，5分鐘圖，樣本數300，那轉換成30分鐘周期圖，總共應該是50根K線，那最新一根5分鐘圖對應的30分鐘K線在整個30分鐘圖中的索引值就應該是49（類似CurrentBar 0-49）；
    

    
好，其他先不廢話，把代碼貼出來，再舉幾個例子。
    

    
新建用戶函數MtBar, 返回值為數值類型，代碼如下：
    1. Params
    2.         Numeric TimeFrame(1440);    
    3.         // 目標時間周期：月線=40320，周線=10080，日線=1440，4小時線=240
    4.         // 其他1小時內的周期等于相應的分鐘數，如：1小時=60， 30分鐘=30。。。
    5.         // 支持不規則分鐘數，如3分鐘，8分鐘，之類都行
    6.         
    7.         Numeric BarsBack(1);
    8.         // 目標時間周期BAR偏移：
    9.         // 1--表示將目標時間周期下的前1根K線數據作為與當前Bar對應的目標時間周期下的K線數據
    10.         // 0--表示將目標時間周期下的截止到目前為止的數據轉換為與當前BAR對應的目標時間周期下K線數據
    11.         
    12.         NumericRef oCurBar;                 // 目標時間周期下的Bar索引
    13.         NumericRef oOPenHT;         // 目標時間周期下的開盤價
    14.         NumericRef oHighHT;         // 目標時間周期下的最高價
    15.         NumericRef oLowHT;          // 目標時間周期下的最低價
    16.         NumericRef oCloseHT;        // 目標時間周期下的收盤價
    17.         NumericRef oVolHT;          // 目標時間周期下的成交量
    18.         NumericRef oOpenIntHT;      // 目標時間周期下的持倉量

    20. Vars
    21.         NumericSeries barCnt;
    22.         NumericSeries CurBar;
    23.         NumericSeries barCntSum;
    24.         NumericSeries OpenHT;
    25.         NumericSeries HighHT;
    26.         NumericSeries LowHT;
    27.         NumericSeries CloseHT;
    28.         NumericSeries VolHT;
    29.         NumericSeries OpenIntHT;
    30.         Numeric CurTime;
    31.         Numeric PreTime;
    32.         bool condition(false);
    33.         Numeric i;
    34. Begin
    35.         If (TimeFrame == 40320)                 // 月線
    36.         {
    37.                 CurTime = Month;
    38.                 PreTime = Month[1];
    39.         }
    40.         Else If (TimeFrame == 10080)                        // 周線
    41.         {
    42.                 CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
    43.                 PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date[1])/7);
    44.         }
    45.         Else                                                                        // 其他時間周期
    46.         {
    47.                 CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
    48.                 PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,date[1])*1440 + Hour[1]*60 + Minute[1])/TimeFrame);
    49.         } 
    50.         condition = CurTime != PreTime;

    52.         If (CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, CurBar=0
    53.         {
    54.                 barCnt = 0;
    55.                 CurBar = 0;
    56.                 OpenHT = Open;
    57.                 HighHT = High;
    58.                 LowHT = Low;
    59.                 CloseHT = Close;
    60.                 VolHT = Vol;
    61.                 OpenIntHT = OpenInt;
    62.         }
    63.         Else
    64.         {
    65.                 If(Condition)                
    66.                 // 如果在目標周期下，屬于另一根K線，則CurBar加1
    67.                 {
    68.                         barCnt = 1;
    69.                         CurBar = CurBar[1] + 1;
    70.                         OpenHT = Open;
    71.                         HighHT = High;
    72.                         LowHT = Low;
    73.                         VolHT = Vol;
    74.                 }Else
    75.                 // 如果在目標周期下，屬于同一根K線，則CurBar不變，但最高價和最低價要記錄價格的變化，成交量要累加
    76.                 {
    77.                         barCnt = barCnt[1] + 1;
    78.                         CurBar = CurBar[1];
    79.                         OpenHT = OpenHT[1];
    80.                         HighHT = Max(HighHT[1],High);
    81.                         LowHT = Min(LowHT[1],Low);
    82.                         VolHT = VolHT[1] + Vol;
    83.                 }
    84.                 // 收盤價和持倉量總是取最新值
    85.                 CloseHT = Close;
    86.                 OpenIntHT = OpenInt;
    87.         }
    88.         
    89.         // 上面的程序，在每根小周期的K線上，記錄了它所屬的大時間周期下的開高低收等值的變化。
    90.         // 接下來，要把在大的時間周期級別上，屬于同一根K線的開高低收這些數據，記錄在這一組小周期K線的最后一根上。
    91.         barCntSum = barCnt ;
    92.         If(BarsBack == 0)
    93.         // 如果Bar偏移參數為0，則取每根小周期K線上保留的大時間周期截止到這根小周期K線為止的BAR數據
    94.         {
    95.                 barCntSum = 0 ;
    96.         }Else If(BarsBack == 1)
    97.         // 如果Bar偏移參數為1，則取大時間周期的上一根K線的BAr數據
    98.         {
    99.                 barCntSum = barCnt ;
    100.         }Else
    101.         // 如果BAR偏移參數為其他，則取大時間周期的指定偏移后的那根K線的BAR數據
    102.         {
    103.                 For i = 2 To BarsBack
    104.                 {
    105.                         barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
    106.                 }
    107.         }

    109.         // 最后將相應的K線數據作為引用參數返回
    110.         oCurBar = CurBar;
    111.         oOpenHT = OpenHT[barCntSum];
    112.         oHighHT = HighHT[barCntSum];
    113.         oLowHT = LowHT[barCntSum];
    114.         oCloseHT = CloseHT[barCntSum];
    115.         oVolHT = VolHT[barCntSum];
    116.         oOpenIntHT = OpenIntHT[barCntSum];
    117.         Return barCnt;
    118. End
    


     
    
		
    • 
		
  •  TB技術人員：

忘了說一句，以上代碼是在TB V4中編寫與調試的。 
    

    
接下來，我們來實現跨周期的求和函數MtSummation，上面的函數中特地返回了一個值oCurBar，就是我上面提到的大周期下的BAR索引值，就是想為實現MtSummationFC留下的伏筆，等以后有時間再解決。現在先還是用最笨的循環累加的算法。
    1. Params
    2.         NumericSeries Price(1);
    3.         NumericSeries BarCnt(0);
    4.         Numeric Length(10);
    5. Vars
    6.         NumericSeries SumValue(0);
    7.         Numeric i;
    8.         Numeric j(0);
    9. Begin
    10.         SumValue = 0;
    11.         For i = 1 to Length
    12.         {
    13.                 If (Price[j] <> InvalidNumeric)
    14.                 {
    15.                         SumValue = SumValue + Price[j];
    16.                         j = j + BarCnt[j];
    17.                 }
    18.                 else Break;
    19.         }
    20.         Return SumValue;
    21. End
    復制代碼



     
    
		
    • 
		
  •  TB客服：

接下來，就可以實現計算跨周期簡單移動平均的函數MtMa。
    1. Params
    2.         Numeric TimeFrame(1440);        // 目標時間周期參數，參數說明參見MtBar
    3.         Numeric BarsBack(1);                // 目標時間周期BAR偏移參數，說明見MtBar函數
    4.         Numeric Length(10);                        // 均線周期
    5.         NumericRef oMA;             // 以目標時間周期下的K線數據計算出的移動平均線
    6. Vars
    7.         NumericSeries mtBarCnt;
    8.         NumericSeries mtClose;
    9.         Numeric refCurBar;
    10.         Numeric refOpen;
    11.         Numeric refHigh;
    12.         Numeric refLow;
    13.         Numeric refClose;
    14.         Numeric refVol;
    15.         Numeric refOpenInt;
    16.         
    17.         Numeric SumValue(0);
    18.         Numeric i;
    19.         Numeric j(0);
    20. Begin
    21.         mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
    22.         mtClose = refClose;

    24.         SumValue = MtSummation(mtClose,mtBarCnt,Length);
    25.         oMA = SumValue/Length;
    26.         Return mtBarCnt;
    27. End
    復制代碼



     
    
		
    • 
		
  •  網友回復：

現在可以舉個例子來說明，怎么用上面的幾個函數來做交易策略了。假如我們的策略如下：
    
1、我們以日線的均線交叉來判斷大趨勢，然后在5分鐘圖上來做交易；
    
2、日線的短期均線上穿長期均線，則只做多，不做空；反之只做空，不做多；
    
3、確定了大趨勢后，我們再根據5分鐘圖來判斷小趨勢，以決定進場時機。我們仍然用均線來判斷，在多頭大趨勢下，如果5分鐘的短期均線上穿長期均線，則進場做多，反穿出場，但不反手做空；在空頭大趨勢下，類似；
    
我們在5分鐘圖上調用剛才的函數的來實現。新建公式應用TestMtMa，代碼如下：
    1. Params
    2.         Numeric TimeFrame(1440);        // 目標時間周期參數，參數說明參見MtBar
    3.         Numeric BarsBack(1);                // 目標時間周期BAR偏移參數，說明見MtBar函數

    5.         Numeric Length1(10);                // 大周期的短期均線周期                
    6.         Numeric Length2(20);                // 大周期的長期均線周期
    7.         Numeric Length3(10);                // 小周期的短期均線周期
    8.         Numeric Length4(20);                // 小周期的長期均線周期
    9.         Numeric Lots(1);
    10. Vars
    11.         NumericSeries MA1;
    12.         NumericSeries MA2;
    13.         Numeric oMA1;
    14.         Numeric oMA2;

    16.         NumericSeries MA3;
    17.         NumericSeries MA4;
    18. Begin
    19.         MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length1,oMA1);
    20.         MA1 = oMA1;
    21.         PlotNumeric("MA1",MA1);
    22.         MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length2,oMA2);
    23.         MA2 = oMA2;
    24.         PlotNumeric("MA2",MA2);
    25.         MA3 = AverageFC(Close,Length3);
    26.         MA4 = AverageFC(Close,Length4);
    27.         PlotNumeric("MA3",MA3);
    28.         PlotNumeric("MA4",MA4);
    29.         
    30.         
    31.         If (MA1>MA2)                // 大周期均線金叉，多頭趨勢
    32.         {
    33.                 if (MarketPosition!=1 and MA3[1]>MA4[1])
    34.                 {
    35.                         Buy(Lots,Open);
    36.                 }
    37.                 if (MarketPosition==1 and MA3[1]<MA4[1])
    38.                 {
    39.                         Sell(Lots,Open);
    40.                 }
    41.         }
    42.         If (MA1<MA2)                // 大周期均線死叉，空頭趨勢
    43.         {
    44.                 if (MarketPosition!=-1 and MA3[1]<MA4[1])
    45.                 {
    46.                         SellShort(Lots,Open);
    47.                 }
    48.                 if (MarketPosition==-1 and MA3[1]>MA4[1])
    49.                 {
    50.                         BuyToCover(Lots,Open);
    51.                 }
    52.         }
    53. End
    復制代碼



     
    
		
    • 
		
  •  網友回復：

如果上面的策略，我們不想用日線均線來判斷大趨勢，而改用小時線來判斷，則只要將參數TimeFrame改為60, 就可以了。


    
   
                    

                        
 

                        
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