贏智WH8程序化規則說明（一）　[CXH99.COM]

 贏智WH8是國慶剛升級的版本，部份功能發生了改變，以下內容經綜合整理，是用文華軟件進行程序化交易的投資朋友是必須基本了解的一些內容。建議收藏到自已的空間或分享給朋友。

一、過濾模型的規則說明（http://www.tumamayizhan.com/2012/12/24/9982.shtml）

二、非過濾模型的運行規則（ http://www.tumamayizhan.com/2012/12/24/9983.shtml）

三、條件單模型的規則說明（ http://www.tumamayizhan.com/2012/12/24/9984.shtml ）

 一、三種模型的邏輯關系

1、非過濾模型，是能夠寫多個指令，可以進行加倉、建倉操作的模型。
2、過濾模型，是非過濾模型的一個特例，做了一個特殊處理：一類指令只取第一個，不支持加倉、減倉。例如：寫5個bk指令，只取最先滿足條件的那一個信號有效。過濾模型，用AUTOFILTER語句來定義。
3、公司條件單，也是非過濾模型的一個特例，做了一個特殊處理：只能出一類信號，例如：買開有效。
公式條件單，用CONDITION_ORDER語句來定義。

二、指令分組編寫機制說明：
指令分組通俗來講是指一個模型里，支持指定條件平倉，通過組的形式對相同組的條件進行平倉。
使用方法：
系統默認最多支持9組模型分組，也就是A/B/C/D/E---I。
1、過濾模型指令分組：
以下為編寫使用范例，紅色部分表示指令的分組。
CROSS(REF(LLV(L,55),1),C),SK('A');//空頭A組
CROSS(C,REF(HHV(H,20),1)),BP('A'); //僅對A組的空頭平倉。
CROSS(C,REF(HHV(H,55),1)),BK('A');//多頭A組
CROSS(REF(LLV(L,20),1),C),SP('A'); //僅對A組的多頭平倉。
CROSS(REF(LLV(L,30),1),C),SK('B');//以下為B組
CROSS(C,REF(HHV(H,15),1)),BP('B');
CROSS(C,REF(HHV(H,30),1)),BK('B');
CROSS(REF(LLV(L,15),1),C),SP('B');
AUTOFILTER;//過濾機制
注意事項：
在過濾機制上，先是組過濾再信號過濾。（詳解見下）
組過濾是指：
如果上一根K線信號是組A發出的開倉信號(bk sk bpk spk) 當前K線只能是組A的平倉信號及無組別的平倉信號。（組A優先于無組別）
如果上一根K線信號是組A發出的平倉信號(bp sp) 當前K線可以是任意組的開倉信號。（以信號出現的順序取第一個開倉信號）
如果上一個K線是無組別的開倉信號，當前K線可以是無組別平倉信號或者含有組的平倉信號，優先級為無組別，組('A')，組('B')....組('I')。
信號過濾是指：
開平信號的過濾，優先順序為：
上一根K線是bk 當前K線必須是spk或sp （spk優先于sp，以下同理）
上一根K線是sk 當前K線必須是bpk或bp
上一根K線是bp 當前K線必須是bk或sk
上一根K線是sp 當前K線必須是bk或sk
上一根K線是bpk 當前K線必須是spk或sp
上一根K線是spk 當前K線必須是bpk或bp

2、非過濾模型指令分組
以下為編寫使用范例
MA1:=MA(C,10);
CROSS(C,MA1),BK('A',1);//多頭A組
CROSS(MA1,C),SK('A',1);//空頭A組
CROSS(MA1,C),SP('A',GROUPBKVOL('A'));//僅對A組的多頭平倉，且平掉所有A組多頭持倉
CROSS(C,MA1),BP('A',GROUPSKVOL('A'));//僅對A組的空頭平倉，且平掉所有A組空頭持倉
L>REF(L,5),SK('B',1);//以下對B組
H<REF(H,5),BK('B',1);
CROSS(REF(H,5),H),BP('B',GROUPSKVOL('B'));
CROSS(L,REF(L,5)),SP('B',GROUPBKVOL('B'));
注意事項：
非過濾模型在一個分組里：
1、bk后一根不能出現bp、sk后不能出現sp
2、bk后一根不能出現sk，sk后不能出現bk。
注：在滿足以上條件的基礎上，同組內根據模型的編寫順序決定信號優先級
以上面例子說明：
如果上一根K線信號是組A發出的開倉信號BK('A',1) 當前K線只能是組A的平多信號和A組的同方向開倉信號
非過濾模型不同分組里：
如果同時滿足多個組的信號條件，組別優先級為：無組別 、A 、B—I
不同組間不受以上信號過濾機制的限制，即BK('A',1)可以出現SK('B',1)

三、手動干預的說明
什么是手動干預
手動干預是指在模組運行時，通過手動發出委托對模型進行加減倉的操作，委托會改變模組持倉，不會在模組中形成相應的信號。
1、過濾模型手動干預機制
上一個信號是BK、BPK信號，可以干預買開、賣平
上一個信號是SK、SPK信號，可以干預賣開、買平
2、非過濾模型手動干預機制
上一個信號是BK信號，可以干預買開、賣平
上一個信號是SK信號，可以干預賣開、買平
上一個信號是BP信號，可以干預買平
上一個信號是SP信號，可以干預賣平
3、不允許手動干預或干預失敗情況說明：
(1)有掛單不能進行手動干預
(2)有未處理完的操作不能進行手動干預
(3)上一信號為反方向開倉信號不能手動干預買開
(4)上一信號為反方向開倉信號不能手動干預賣開
(5)上一信號為平倉信號不能進行手動干預
(6)當前沒有多頭持倉不能手動干預賣平
(7)當前沒有空頭持倉不能手動干預買平
(8)當前有反方向持倉不能手動干預買開
(9)當前有反方向持倉不能手動干預賣開機制
(10)當前K線已發出平倉信號不能手動干預開倉
注意：如果當前K線上有信號且已固定上一個信號為當前K線上的信號，否則為除了當根K線的最后一個信號。
公式條件單模組：
手動干預，不受任何約束，模組持倉可以有鎖倉
不允許手動干預和干預失敗情況的說明
(1)模型有掛單
(2)模型有未處理完的操作
(3)模型沒有持倉干預平倉
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四、模型加載到主圖
有買賣信號的時候可以點右上角的按鈕，實現模型信號下單。需勾選右鍵菜單中—其他—“顯示模型買賣信號”“啟用模型信號下單”
五、效果測試出現信號立即下單、K線走完復核，考慮信號消失帶來的交易成本說明
指令價測試為什么要考慮信號消失成本？
出現信號立即下單，K線走完復核：只考慮了當K線走完時，滿足條件的那根K線的最優價位，沒有考慮在盤中運行時信號消失的情況，所以指令價測試會遠遠優于收盤價測試，為了縮小指令價測試和實盤交易盈虧計算的差距，采用多計算出現信號位置的前兩根K線的信號消失導致的成本。
可以通過交易明細，顯示所有明細，查看信號消失成本以及發生的位置。

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