金字塔指數合約成交量持倉量算法是錯的 [金字塔]
- 咨詢內容:
魏總:因為以下問題,我已停止購買金字塔軟件,直到你們解決為止。
金字塔的指數合約,成交量與持倉量,都與交易所公布的數據誤差很大,跟其他期貨軟件的數據相差甚遠,而其他軟件之間的數據誤差是很小的。
其原因是你們把指數合約的成交量與持倉量數據用加權去計算,這樣是不對的。
指數價格應該是加權沒錯,但成交量與持倉量應該用簡單的求和才對。
否則,冷門合約的幾十手成交,就可能導致指數合約無中生有的幾千手成交量出來。
而且還會導致持倉量變動值大于成交量的荒唐情況。
例如我就發現過幾次在一分鐘內,成交量只有4千張,持倉量一下子增加或減少了2萬張,這明顯就違反了最基本的邏輯,相當于4千人產生了2萬對夫妻,荒唐之極。
順便提供下檢測這種情況的源碼給你,請放在各品種指數合約下1分鐘里看:
variable:出錯次數=0;
if barpos<3 then exit;
持倉數據出錯:=vol<abs(openint-openint[barpos-1]);
if 持倉數據出錯 then 出錯次數:=出錯次數+1;
DRAWTEXT(持倉數據出錯,h*1.001,'出錯',COLORGREEN);
DRAWNUMBER(持倉數據出錯,h*1.002 ,出錯次數 ,0,COLORYELLOW ); - 金字塔客服:
對比了一下 跟 TB 博易大師 文化財經等 數據都一致啊
沒看懂樓主說的是什么?
- 用戶回復: 以下是引用bdggl在2012-9-23 13:14:50的發言:
對比了一下 跟 TB 博易大師 文化財經等 數據都一致啊
沒看懂樓主說的是什么?
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=12333&authorid=0&page=0&star=1
類似的案例數不勝數。
- 網友回復:
首先,感謝您的建議,我們會認真討論。
LZ,之前的帖子就說過這個問題了,指數合約是加權,交易所并沒有指數合約。
所以指數合約的持倉與成交量是個什么值并沒有一個確切數。
您現在是要用交易所的這個品種所有的持倉來反應,我暫時沒理解其合理性。
還請明示
- 網友回復:
指數合約的目的是什么?
讓我們迅速了解該品種所有合約的概括情況,而不是捏造一個不存在的信息。市場某一刻總共有1千張持倉的變化,你顯示為1萬張的變化,這就違背了目的。
無論你的加權算法設計時花了多少心思,但有這樣的錯誤就是廢物,不如求和值來得真實。而這里也只能用求和,想不明白的話只能求佛祖來救你了。
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
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