用成交量過濾虛假的信號的策略源碼[開拓者公式]
- 內(nèi)容: 我想用成交量來過濾一些虛假的行情。例如在3分鐘k線下,當(dāng)交易量低于5000手時(shí)不開倉。
但是要等k線走完后才能知道是高于還是低于。這樣就不夠及時(shí)。當(dāng)我使用vol[1]來做過濾時(shí),效果很不好。
我想能在k先為走完就能估計(jì)出成交量。
params
Numeric Standardunit(28); 標(biāo)準(zhǔn)秒交易量(28)
vars
Numeric TimeElipse; 當(dāng)前bar秒數(shù)
Numeric StandardVol; 當(dāng)前bar秒數(shù)下的標(biāo)準(zhǔn)交易量
NumericSeries Volahead; 超額交易量
begin
TimeElipse=Abs(TimeDiff(currenttime,time)); 計(jì)算bar開始到現(xiàn)在走了多少秒;
if(BarStatus==1) TimeElipse=180; 如果不是當(dāng)前bar的就全部為180秒;(3分鐘k線)
if(timeelipse>180) timeelipse=180; 收市后的一根bar會(huì)超過180秒,則同樣修正為180秒;
StandardVol=TimeElipse*Standardunit; 計(jì)算隨著時(shí)間推移每個(gè)時(shí)刻應(yīng)該有達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)交易量=秒數(shù)*每秒平均交易量
Volahead=vol-StandardVol; 超額交易量=即時(shí)交易量-標(biāo)準(zhǔn)交易量
當(dāng)在某一時(shí)刻,volahead超過一定值,如500,我就認(rèn)為bar走完后能超過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)交易量,此時(shí),在bar未走完,我也進(jìn)場了。
現(xiàn)在的參數(shù)是volahead是600,standardunit是28,請問高手這樣的方法有意義么?
另外,目前還存在信號閃爍的問題。
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