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套利滑點設置的深入了解 [文華財經]

  • 咨詢內容:

    下單最大滑點1(這是軟件的默認設置)

     

    如果最新價差,已經偏離交易觸發時價差,達到這個閥值,交易將自動停止

    (這里的最新價差指的是最新價價差?還是最新對價價差?最新的掛價價差?)

    (達到這個閥值指的是等于?等于大于或等于小于?大于或小于?這個閥值)

    (交易將自動停止,指的是還未進行的下一批?還是包括已經進行中的本批在內?)

     

    滑點,指當前價差與發出指令時刻相比的偏離數值,與最小變動價位無關

    (這里的當前價差指的是當前的哪個價差?最新價價差?對價價差?掛價價差?)

    (與最小變動價位無關,那么比方:最小變動價位10,想設置一個價位的滑點,那么應該輸入下單最大滑點10,對嗎?)

     

    謝謝!

     

  • 贏順技術人員:

     

    1、指的是對價價差

         最新價差和觸發時價差,2者差值的絕對值大于等于這個閥值

         滑點原理分批下單時,每一批次下單之前,系統自動判斷最新價差是否偏離交易觸發時的價差,當最新價差超過設定的范圍時,后面批次自動停止。當最新價差回到設定的范圍內時,后面的批次自動繼續下單,從而將交易成本控制在一定的范圍內。

     

    2、對價價差

       和最小變動價位無關,因為是2個合約的價格差,2個合約的最小變動價位可能是不同的

 

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