套利滑點設置的深入了解 [文華財經]
- 咨詢內容:
下單最大滑點1(這是軟件的默認設置)
如果最新價差,已經偏離交易觸發時價差,達到這個閥值,交易將自動停止
(這里的最新價差指的是最新價價差?還是最新對價價差?最新的掛價價差?)
(達到這個閥值指的是等于?等于大于或等于小于?大于或小于?這個閥值)
(交易將自動停止,指的是還未進行的下一批?還是包括已經進行中的本批在內?)
滑點,指當前價差與發出指令時刻相比的偏離數值,與最小變動價位無關
(這里的當前價差指的是當前的哪個價差?最新價價差?對價價差?掛價價差?)
(與最小變動價位無關,那么比方:最小變動價位10,想設置一個價位的滑點,那么應該輸入下單最大滑點10,對嗎?)
謝謝!
- 贏順技術人員:
1、指的是對價價差
最新價差和觸發時價差,2者差值的絕對值大于等于這個閥值
滑點原理:分批下單時,每一批次下單之前,系統自動判斷最新價差是否偏離交易觸發時的價差,當最新價差超過設定的范圍時,后面批次自動停止。當最新價差回到設定的范圍內時,后面的批次自動繼續下單,從而將交易成本控制在一定的范圍內。
2、對價價差
和最小變動價位無關,因為是2個合約的價格差,2個合約的最小變動價位可能是不同的
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